Заготовка ТС на боллинджерах. Код для WealthLab

07 сентября 2012, 17:05
|
Антон Кротов

Набросал небольшую стратегию, в принципе результаты интересные, но мне не нравятся. Может кому и сойдет.

Код здесь:

files.mail.ru/V5ZLWP

Суть:
— 15 минутки
— шорт при пробое боллинджера (100,3.1)
— лонг при пробое боллинджера (50, 3.2)
— стопы и тейки — исходя из ширины канала боллинджера
— первая утренняя свеча участия не принимает

Результаты:

Заготовка ТС на боллинджерах. Код для WealthLab

PS. 2008-ой год принципиально не тестирую, много раз уже объяснял, почему.

Ключевые слова:
ТС,
wealhlab

660 | ★28

16 комментариев

пачти запалил мой грааль :(

ладно, шучу — периоды все равно у всех разные, а чем больше народу тут торгует одинаково, тем вернее сигналы будут профитные) это как с арбитражом) пока в ликвидность не упремся, но это другой вопрос уже)

зы лучше без тейков ;)

krolix

07 сентября 2012, 17:15
Ответить

krolix, не, не, перед выкладкой поста специально перепроверил, насколько похоже на твой, чтобы не палить чужое :) А так — это стандартный боллинджер.

Антон Кротов

07 сентября 2012, 17:18
Ответить

Да я вижу по СКО, что они как бе слегка подоптимизированы)
Мой грааль ваще в диверсификации по инструментам, времени и стратегиям. Хотя и все трендовухи, и 2 реально на Боллинджере)

krolix

07 сентября 2012, 17:27
Ответить

Спасибо, интересно
Не нравится потому что сделок мало?
А почему без параметров :-)

AlexB

07 сентября 2012, 17:42
Ответить

AlexBuzaev, не нравится то, что результаты по шортам и лонгам сильно разные. Плюс маленький рекавери фактор.

Антон Кротов

07 сентября 2012, 17:45
Ответить

Если поиграться с параметрами — то рекавери легко достигает 20-25

AlexB

07 сентября 2012, 19:56
Ответить

AlexBuzaev, интересно. А сильно играться с ними надо? В смысле, не получится ли чрезмерно переоптимизированная система, и насколько ровная у нее эквити?

Антон Кротов

07 сентября 2012, 20:01
Ответить

Попробуйте SMH 56, BBH 104, SML 56, BBL 96
Вообще, на первый взглял система очень годная
Все, никак не могу понять где у нее подвох :-)
Кстати, ваша предыдущая система, интересно для нефти торгуется

AlexB

07 сентября 2012, 20:17
Ответить

Ну и на счет черезмерной оптимизации, имхо если оптимизировали на 36 месяцах а потом оно на 42 месяцах в минус не уходит, значит все в порядке, система более мене устойчива

AlexB

07 сентября 2012, 20:22
Ответить

AlexBuzaev, разница между SMH и BBH (SML и BBL) — это величина пропорциональная ширине канала. Если брать различные периоды внутри каждой пары, то получится фигня какая-то. Т.е. можно, конечно, подобрать такие параметры, при которых система покажет лучший результат, но это явная подгонка.

Насчет предыдущей системы — не знаю, не пробовал.

Антон Кротов

07 сентября 2012, 20:49
Ответить

AlexBuzaev, подвох в прибыли на сделку. Поскольку она заходит на сильных трендах, там надо закладываться на проскольз. Но это характеристики будут просто похуже, зарабатывать будет. Еще надо следить все время (часовики тут проще 15-минуток) или роботизировать. Емкость — думаю, больше 500 контрактов сильно смажутся на таком ТФ, да и 500 надо кусками покупать, и не на вечерке, конечно. А так работает — простым смертным. Боллинджеры вообще на РТС и баксе жгут.

krolix