Искал откуда можно скачать исторические котировки. Да так, чтобы все было в одном месте: и рынок РФ, и рынок США, и фьючерсы, и крипта. Да ещё и бесплатно.

Все эти котировки есть в tradingview, но скачать оттуда можно только в платном аккаунте.





Кстати, при регистрации дают пробный период на 30 дней на любом тарифе. Во время пробного периода можно купить платный аккаунт со скидкой до 60%.



( Читать дальше )

В этом посте я хочу рассмотреть вариант арбитражной стратегии, и протестировать его на чувствительность к проскальзыванию, чтобы понять возможность применения.

Далее будут приведены мои субъективные умозаключения.

Для начала перечислю виды арбитража, которые я знаю:

1. Арбитраж одинаковым активом между разными биржами. Сложность работы по этой технологии заключается в том, чтобы разместить торговый сервер между двумя биржами так, чтобы задержки пакетов между биржами были одинаковыми.
2. Арбитраж между активом и его деривативом.
3. Статистический арбитраж между коррелируемыми активами.
4. Календарный арбитраж.

Момент, который объединяет эти стратегии, состоит в том, что торговая позиция выставляется всегда одновременно по двум инструментам в противоположные стороны (если активы прямо скоррелированы, и в одинаковые стороны в ином случае).

Все эти арбитражные стратегии в основном относятся к классу рыночно-нейтральных «mean reversing» стратегий, потому что не следуют за трендом, а пытаются вернуться к некой справедливой цене актива (та же трендовая составляющая), выставляя позиции против отклонения от тренда, хотя, конечно, можно придумать и трендовые стратегии, использующие актив-«поводырь» для прогнозирования тренда.

( Читать дальше )

Все уже слышали, что Илон Маск продал всю недвижку, но где же он живет? В Starbase, штат Техас. Там компания SpaceX производит ракеты. Маск этот дом(сарайчик  за $ 50 000) арендует у своей же компании SpaceX.



( Читать дальше )

Доконал я, таки, свою Windows 10, стала еле ползать. Вначале восстановил штатной системой восстановления — не понравилось. Тогда сделал чистую установку. Вроде нормально, полетела. Поставил VS 2019, и очередь дошла до Python — что ставить?
Уже несколько лет использую Python для всех задач анализа данных и моделирования торговых систем. До того использовал разное — Excel, MathLab, SciLab, R. Python, имхо, оказался наиболее удобным и быстрым инструментом для решения всех околорыночных задач.
В свое время долго выбирал среду под Python, и, в конце концов остановился на Anaconda. Это самое оно для начинающих — все сразу сконфигурировано и готово к употреблению, уже сразу в базе ~700 пакетов, и не надо заморачиваться с их установкой. Кроме того, уже готовы к употреблению несколько сред разработки, я пользуюсь только одной — Spyder — не то, чтобы другие хуже, просто потребности не возникало.
В общем, для тех, кто только начинает работать с Python или не хочет заморачиваться с пакетами и средами, Anaconda — самое оно.
Однако, есть и недостатки. Очень большой объем на диске, долго ставится. Все 700 пакетов вам никогда не понадобятся, и по любому, позднее какие-то пакеты вам все равно придется устанавливать самостоятельно. Множество сред разработки тоже никогда не понадобятся, однако, чтобы получить общее представление о том, что есть под Python, для начальных этапов не вредно.

( Читать дальше )

Хороший вариант для тех, кто ушел в инвесторы, но руки чешутся поработать внутри дня.

В арсенале опытного трейдера много закономерностей, на которых можно заработать. Задача не прозевать нужный момент.

Торгуем только по факту. Видим знакомую ситуацию – торгуем! Не видим – сидим спокойно.

Что делать, если не видишь знакомых ситуаций? Появляются сомнения, что выбранная торговая система не работает. Ты просто плохо смотришь!

Практика:

Деревья не растут до небес и акции не могут двигаться в одну сторону без остановок. Если инструмент вырос или упал более чем на 2,6% к 12ч дня при этом не было какой-либо проторговки во время движения. То самое время для коррекции к предыдущему движению. Глубина коррекции 0,5%. Это и есть наш заработок.

Почему 2,6%? Почему обеденное время? Какая еще проторговка? Ответы на эти вопросы и другие нюансы даст практика.

Для отслеживания нужного момента в помощь Market Scanner.

( Читать дальше )

В одной из прошлых заметок мне нужно было скачать исторические котировки по 650 активам. Часть из них на российском рынке, часть крипта и большая часть на рынке США. Всё, что касается крипты, валют и американского рынка качал с yahoo finance. Российский рынок качал с финама. Естественно качал с помощью питона. Дальше расскажу как это можно повторить.

Yahoo finance и python

Пакет yfinance. Гитахб github.com/ranaroussi/yfinance Установка командой: pip install yfinance

Можно качать не только дневные данные. Интервалы из документации: 1m,2m,5m,15m,30m,60m,90m,1h,1d,5d,1wk,1mo,3mo На практике данные меньше дневных сильно ограничены. Например, часовые доступны за 60 последних дней.

Перейдём к делу, как качать котировки:

import yfinance as yf

data = yf.download(«TSLA», start=«2017-01-01», end=«2017-04-30»)

Как добавить интервал:

data = yf.download(«TSLA», start=«2017-01-01», end=«2017-04-30», interval='1h')

Данные скачиваются в датафрейм. Датафрейм можно сохранить в csv:

data.to_csv('tsla.csv')

Для тикеров с московской биржи нужно добавить постфикс .ME. То есть SBER и GAZP превращаются в SBER.ME и GAZP.ME Для валют тикеры выглядят вот так RUBUSD=X Для криптовалют BTC-USD

( Читать дальше )

Если вы следите за творчеством Тимофея Мартынова на youtube, то знаете, что Тимофей покупал золото через фьючерс. В этой статье, я бы хотел поговорить о том, как Тимофей и Вы теряете на Московской Бирже, вкладываясь в долларовые инструменты (золото, серебро, нефть, RTS). В конце поста я покажу как этого избежать.

Итак, начнем с pdf-документа, который выложен на сайте МосБиржи на странице под якорем «Все продукты Срочного рынка». Для экономии вашего времени, привожу скрины страниц 145-147.



( Читать дальше )

Американский рынок

Я нашёл несколько вариантов.

1. На сайте комиссии по ценным бумагам США лежит аккуратный файлик www.sec.gov/include/ticker.txt в котором 12495 строчек. Цифра рядом с тикером, как я понял, это Central Index Key. Нужно самому разбираться что есть что. Похоже что файл отсортирован по капитализации или объёму торгов.
2. Есть сток скринер от насдака www.nasdaq.com/market-activity/stocks/screener Там есть NYSE, NASDAQ и AMEX. Можно отфильтровать по маркет кап, рейтингу, сектору, региону и стране.
3. Запросить через апи в alphavantage. Функция www.alphavantage.co/documentation/#listing-status. Вот такой запрос www.alphavantage.co/query?function=LISTING_STATUS&apikey=demo возвращает файлик с акциями и етфами торгуемымы на прошлый торговый день. На сегодня это 11037 штук. Интересно, что можно запросить тикеры компаний, которые уже не торгуются или торговалить на определенную дату. В доках всё есть. До 500 запросов в день апи бесплатный.

Российский рынок

А что на счёт России? Как это ни парадоксально, но такой список можно взять на сайте московской биржи: www.moex.com/a1600

( Читать дальше )

Я довольно давно наблюдаю за торговыми сигналами на MQL5. На первый взгляд новичку может показаться, что все просто: занес деньги, подписался и живи богато. Если бы. Сегодняшний кейс с очередным слитым сигналом (к счастью, его я лишь наблюдал) натолкнул меня на мысль написать этот пост. А то все не знал, с чего начать, а делиться мыслями охота. Кроме того, я сам для себя веду некоторый дневник наблюдений, так почему бы не сделать его публичным? Возможно, кого-то это убережет от слива честно заработанных капиталов. Итак, поехали)

На платформе https://www.mql5.com есть сигналы с доходностью выше 1000%.
Выглядит занятно, а?


Где же зарыты собаки?
1. Все сигналы с доходностью выше 1000% сольют. Рано или поздно. Возможно, потом я подробнее расскажу об основных стратегиях достижения таких цифр (добросовестных и не очень). Но суть одна — такая доходность не может длиться вечно. Иначе рынок бы перестал существовать.

( Читать дальше )

Доделал некоторые элементы своих программ, для проведения различных расчетов и исследований. И было неплохо их опробовать на сравнение инвестиций в рублях и долларах.

В прошлой статье "Рубли или доллары? Куда податься инвестору?" Я бегло сравнил инвестиции в акции российских компаний через индекс IMOEX и американские — индекс SP500, указав, что стоило бы учесть дивиденды, но скорее всего за тот рассматриваемый промежуток времени ситуация сложилась бы в пользу России, несмотря на все обесценения рубля за исключением дефолта 1998 года.

Кстати, в комментариях были интересные дискуссии на тему насколько правильно не учитывать дефолт. Я хотел бы вынести, один из аргументов в эту статью:
На мой взгляд текущая ситуация в России принципиально отличается от конца 90-х. А в экономическом смысле, и с точки зрения проводимой денежно-кредитной политики это две разные страны, если можно так выразиться. На текущий момент у России инвестиционный рейтинг BBB со стабильным прогнозом. Для этой категории рейтингов вероятность дефолта сроком на 1 год составляет примерно 0,03% а к 10 годам повышается до 3.8%, что делает возможность дефолта маловероятным событием. Именно поэтому, я и считаю, что с экономической точки зрения можно не учитывать 1998 год в сравнении.

( Читать дальше )