Избранное трейдера Gannibal

по

Расчет индикатора от другого индикатора

Редкая функция, присущая десктопным приложениям, теперь реализована и наших графиках. Т.е. теперь вы можете посчитать индикатор не только на основе символа, но и на основе другого индикатора.  Сделать это возможно двумя способами:

1. Нажать на кнопку “плюс” возле имени индикатора и выбрать новый индикатор из списка
Расчет индикатора от другого индикатора
2. Добавить индикатор из общего списка, зайти в “Format”, открыть список Source и в конце списка выбрать источник с  другого индикатора.
Расчет индикатора от другого индикатора

Эта функция доступна и для собственных индикаторов, написанных на Pine – необходимо, чтобы в скрипте использовался input(type=source), и, после добавления на чарт, в списке Source появится возможность выбрать другой индикатор.
По логике расчета, не все индикаторы могут быть посчитаны от другого индикатора. В списке индикаторов п



( Читать дальше )

Почему в России мало предпринимателей?


Почему в России мало предпринимателей? 

Ответы на 10 самых популярных мифов о предпринимательстве в России. 

В Германии в два раза больше предпринимателей, чем в России. В Польше — в пять раз. Если в России на каждые сто человек приходится два предпринимателя, то в Германии — уже четыре, а в Польше — целых 10 человек. Почему так? 

1. Невозможно скопить начальный капитал. 

Значительная часть видов бизнеса — в сфере услуг или мелкой торговли — или не требует начального капитала вообще, или требует самый минимальный начальный капитал. 

При этом от государства вполне реально получить на первое время бесплатный офис, оформить льготный кредит. А если вписаться в программу какого-нибудь франчайзи, можно будет взять уже вполне коммерческий кредит под будущие доходы. 

Кроме того, никто не мешает первое время работать «под крылом» какой-нибудь крупной конторы, на правах полуфрилансера. Тогда вкладывать будет вообще не нужно: все ресурсы вам предоставят. 

( Читать дальше )

Вола , Вега , Тетта , Гамма , РО - еще приплетают ---- ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НАДО !!! БЕРЕМ и просто торгуем ценой опциона !

Собственно спред цены на колах сбера и газа! Лучше конечно бумаги из одного сектора. Но на нашем рынке можно и так. А если применить грамотное управление! Таки — золотая жила !!!  Кто чего думает ? Жду комментариев. Вола , Вега , Тетта , Гамма , РО - еще приплетают ---- ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НАДО !!!  БЕРЕМ и просто торгуем ценой опциона !


Рано все разворачивают амеров

    • 04 июня 2016, 16:30
    • |
    • Forts
  • Еще
Всю неделю, что ни пост — все разворачивают амеров. Ох уж эти разворотчики, их хлебом не корми — дай только всех поразворачивать.
Поскольку здесь все мастера и все всё знают, то озвучу мои собственные незыблимые правила рынка -

1. рынки двигаются — трендами

2. в трендах бывают — коррекции и порой глубокие. Но коррекции всегда выкупаются (продаются) и хаи (лои) после коррекций обновляются

3. тренды разворачиваются — циклами

4. все циклы — космического происхождения

5. пока цикл не завершится — смены тренда не будет


Теперь по амерам.


1. цикл у них сейчас — бычий

2. продолжаться он ещё будет — долго

3. впереди глубокая коррекция — которая будет выкуплена

4. даты коррекции, как и окончание цикла (то есть разворота тренда) — озвучу в своё время… может быть… если желание не пропадёт

Анализ коинтеграции пар активов на R и можно ли торговать RTS только по Brent

    • 02 июня 2016, 06:47
    • |
    • SciFi
  • Еще
Продолжаю изучать R и делиться кодом. На этот раз проанализируем коинтегрированность. Вообще, торговать корреляции опасно, так как они могут оказаться случайными. Гораздо безопаснее коинтеграцию. Хотя и она может ломаться.

Далее используется тест Энгла-Грэнджера. Тест основан на коинтеграционном уравнении, оценённом с помощью обычного МНК. Идея теста заключается в том, что если остатки этой модели нестационарны (имеют единичный корень), то коинтеграция временных рядов отсутствует. Нулевая гипотеза — отсутствие коинтеграции, то есть наличие единичного корня в ошибках модели (коинтеграционного уравнения). Для проверки гипотезы единичного корня применяется статистика расширенного теста Дики-Фулера, однако в отличие от классического случая этого теста в данном случае критические значения статистики иные, они больше по абсолютной величине.


Коинтеграция Si со спотом
 

( Читать дальше )

Кто не понял, те держитесь (пост про офз)

Вот опять ниже всплыл пост про ОФЗ, которые скупают таинственные покупатели. И евробонды тоже они, понимаешь, скупили.


Что тут гадать? Откройте, наконец, глазки. Их и дальше будут покупать, до тех пор пока или если будут одновременно выполняться 3 условия:

1. Щедрый Минфин дает 10 — 12 купон по рублевым офз и 4,75 по валютным
2. Есть щедрый Кто-то, в конце цепочки это ЦБ, который готов или будет готов реповать их по более низкой ставке (условно говоря, будет 9 и в рублях и 2 в валюте). 
3. Биржа и ЦБ держат гуманные нормативы по ставкам риска на капитал и обеспечение по ним (условно говоря, десятое плечо и 100% оценка в капитале). 

Купив с 10 плечом по номиналу евробонды с дохой 4,75 и зареповав их в цб по 2, инвестор получает доху больше 20% годовых в долларах. Неужели кто-то еще думает, что эти бонды кому-то нужны за чем-то еще?

Некоторые поругивают цб за то, что держит резервы в гособлигациях США. Но потом им умные люди объясняют, чтоб не лезли не в свое дело, если толком не понимают, как оно работает. А в чем ему еще спрашивается их держать? В поросячих хвостиках? Бонды США — устойчивый по цене актив, под который ВЕЗДЕ дают доллары (минфин, панимаешь, в этой валюте занимает за рубежом) под низкий % и с низким обеспечением. Заставят цб продать госбумаги США, лавочка быстро закроется, потому что некому будет давать под них доллары, потому не под что их будет привлекать. Под поросячие хвостики не привлечь, мир устроен так, что пока доллар все еще главная мировая валюта, и все кроме гособлигаций эмитента доллара считается хуже (и соотв., дороже по ставке и т.д.). И тогда Минфин будет вынужден задирать ставку на внешнем рынке

( Читать дальше )

Самый коварный индикатор и его секреты.

Можно смело утверждать, что с помощью простого скользящего среднего (SMA) было потеряно самое большое количество денег при торговле на бирже. Самый простой и интуитивно понятный индикатор, есть во всех торговых платформах, но он не так прост, как кажется. Мало кто знает его секреты.

Давно хотел написать про то что все индикаторы которые мы используем при торговле можно анализировать с точки зрения науки. Есть такая наука ЦОС (цифровая обработка сигналов). С её помощью можно узнать много интересного и полезного.
 
Для начала взял простую среднюю (SMA). Это низкочастотный фильтр, причем очень плохого качества. Многим это ничего не говорит. Скажу по другому, используя его бездумно в торговле вы 100% сольете. В статье и на видео я показываю как, когда и почему это произойдет.

Полная версия статьи лежит тут 

В дополнение к статье записал видео, что бы все это показать наглядно и в динамике.
youtu.be/4YKrZk708UI


Отличные новости! Теперь у нас в офисе одним супертрейдером больше!

Отличные новости! Теперь у нас в офисе одним супертрейдером больше!
Это невероятно, но к нам переехал Андрей Беритц!
Отличные новости! Теперь у нас в офисе одним супертрейдером больше!
Теперь у нас в офисе три супертрейдера! Рокибит, Маккей и Мумийтролль!
Сам себе завидую!

Как эффективно наказать продавца

По мотивам Мегафон: месть трейдера.
Сразу оговорюсь — история не моя, взято отсюда.
Думаю многим пригодится.
Как эффективно наказать продавца и получить приятные денежные бонусы за плохой товар.
Как эффективно наказать продавца

Расскажу о типичной ситуации, в которой оказывались многие. Товарищем был приобретен игровой ноутбук за 48 тыс. рублей. Товарищ очень ждал этой покупки, копил сумму и радовался, когда приволок его домой. Поиграв на нем пару дней, в ноутбуке отвалился вай-фай и блютуз. И здесь начинается мой рассказ.

 Мы начали с претензии покупателя продавцу. Отмечу, что это известный ритейлер М.Видео.

 Претензия – это форма выражения своих требований продавцу, изготовителю или импортеру приобретенного товара. Она пишется обязательно в письменной форме. Часто, в случае поломки товара, люди идут в магазин вместе с товаром и пытаются решить этот вопрос на месте.



( Читать дальше )

Мысли о трейдинге

Хотел бы поделиться своими соображениями по поводу трейдинга. Думаю, индивидуальные (частные) трейдеры — это самый незащищенный слой на биржевом рынке, надеюсь, кому-то помогут мои советы.

1) Трейдинг (спекуляции) — это сложно. Биржевой рынок впитывает в себя лучшие умы планеты. Все хотят качать с него деньги. Поэтому благотворительностью здесь никто не будет заниматься. Это надо понимать каждый день торговли на бирже.

2) Простые (линейные) стратегии не работают. Мне жаль людей, которые верят в анализ японских свечей. Изучайте эконометрику (статистика временных рядов), читайте профессиональную литературу. Самые качественные мысли можно найти в англоязычной литературе. 

3) Я использую тиковые сделки и секундные агрегации тиковых сделок для выработки сигналов. Агрегации временных рядов на большем тайм-фрейме не позволяют видеть всей картинки рынка.

4) Общение с людьми из бизнеса очень помогло понять некоторые вещи (я делал серию интервью в рамках своего проекта Биржевые люди). Старайтесь найти настоящих профессионалов. Участвуйте в серьезных конференциях. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн