Предыдущий мой блог про нефть датируется 30-м мая, и назывался он «Затишье перед бурей.»
Напомню, что та сот-отчетная неделя закрылась по 55.

Дословно сказано было:
«Фонды скинув остатки лонгов, могут сквизануть своповиков и спекулянтов, загнав нефть под 40 баксов и заодно перезагрузиться дешевыми рублями, песами и рантами.

Ну что б еще полгодика постричиь баранов  перед отправкой на мясо.»


Получите — распишитесь.

Похоже что WTI по 43 это еще не конец, ситуация еще больше накаляется.

А накаляется ситуация потому, что цена падает, а чистый ОИ растет, то есть кто-то вместо закрытия убыточных лонгов ДОБАВЛЯЕТСЯ!

Чем такие вещи заканчиваются хорошо известно.

И очень, очень вероятно что сейчас именно такой случай. Как в Апреле не пронесет. ИМХО.

( Читать дальше )

Финансовые санкции   

Применение санкций, однако, лишено категоричности – они могут быть отменены, даже если лица под санкциями всего лишь «совершают действия, ведущие к существенному сокращению запрещенной активности» и/или «гарантируют, что в будущем не будут сознательно вовлечены в запрещенную активность». Санкции могут не вводиться, если для них есть все основания, но их введение «противоречит интересам США» – последнее аккуратно вписано во все параграфы.

Волшебные «интересы США» не зря появляются в данном документе: уже несколько сенаторов высказались в том духе, что новая поправка достаточно хорошо написана, чтобы «послать внятное сообщение, но при этом не лишать президента США возможности улучшать отношения с Россией». Благодаря «интересам» можно заведомо исключить из санкционных списков всех, с кем США ведут переговоры (то есть всех первых лиц государства и персон, реально влияющих на политику), все компании, которые представляются стратегически важными для поддержания стабильности в России, обеспечить критически важные поставки (например, титана).

( Читать дальше )

Желание Трампа вернуть деньги на родину своими реформами (которые пока писаны только вилами по воде) вполне понятно. Только взгляните на то, какие суммы хранят топ-50 компаний S&P500 за рубежом. Примечательна и сама Доля кэша, хранимого не на родине — она колоссальна. Apple, к примеру, держит $240 млрд из $257 за границей. 

Источник: https://www.bloomberg.com/graphics/2017-overseas-profits/?utm_content=economics&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-economics 

Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/DeHoMi

Статья от Bull, которую он поленился запостить на смартлаб:)

Для многих трейдеров, использующих в своих стратегиях эффект финансового рычага для увеличения прибыльности торговли, возникает дилемма — использовать инструменты срочного рынка или маржинальные ресурсы брокера.
На первый взгляд кажется, что инструменты FORTS выгоднее из-за более низких тарифов за совершение сделок, а также из-за отсутствия необходимости платить процент за использование плеч.
Но это не так на самом деле. Произведем упрощенный расчет на основе следующих предпосылок:

1. Расчеты будем проводить для долгосрочной торговли с горизонтом сделок в несколько месяцев.
2. В связи с этим тарифы за совершение сделок в расчетах учитывать не будем, т.к. при ловле больших движений мы один раз заходим в сделку и один раз выходим и сумма данных комиссий составит незначительную часть.
3. В качестве инструментов для упрощения рассмотрим акции, по которым возможно открытие как лонгов, так и шортов.
4. Также не будем учитывать дивиденды, чтобы не усложнять модель.
5. Размер платы за привлечение маржинальных ресурсов от брокера в лонг и шорт округлим до 1.5 ключевой ставки ЦБ (сегодня это вполне доступно для крупных клиентов)
6. Фьючерсы будут торговаться в обычной ситуации контанго. Разница цены фьючерса и базового актива рассчитывается на основе ключевой ставки ЦБ (КС)

Позиция «Лонг»

1. Сделка открывается на размер депо: В этой ситуации при покупке акций никаких процентов не начисляется, а при покупке фьючерса и длительном удержании позиции (в т.ч. перекладываясь при экспирациях в новые контракты) мы по сути платим КС, т.к. фьючерс со временем дешевеет относительно базового актива.
2. Сделка открывается в размере 2-х депо: По акциям за одно плечо мы платим 1.5 КС, по фьючерсу — 2 КС.
3. Сделка открывается в размере 3-х депо: По акциям за два плеча мы платим 3 КС, по фьючерсу — 3 КС.
4. Сделка открывается в размере 4-х депо: По акциям за три плеча мы платим 4.5 КС, по фьючерсу — 4 КС.

Таким образом, при открытии лонгов выгоднее использовать базовый актив, если объем позиции не превысит 3-х депо (плечо — не более 1 к 2)

Позиция «Шорт»
При открытии шортов через займ бумаг у брокера мы за каждое плечо платим 1.5 КС, а по фьючерсному контракту наоборот получаем дополнительный доход в размере 1 КС за каждое плечо.

Т.е разница достигает по сути 2.5 КС от размера позиции!

P.S. Лонгуем бумажки, шортим фьючерсы!

Все картинки взяты здесь.
-1-
Торговый баланс США в процентах от ВВП с 1960 года. Уже много лет импорт превышает экспорт.

-2-
Дефицит бюджета Великобритании. Расходы выше доходов.
Светло-синяя линия — расходы
Тёмно-синяя линия — доходы


( Читать дальше )

Свежие материалы с Блумберга, в которых упоминается Россия.
-1-
Зарплаты в России растут быстрее производительности труда. Статья.
Синяя линия — зарплаты
Белая линия — производительность.

-2-
Самые востребованные профессии в России, по которым работодатели больше всего хотят найти работников.
1. Продажи
2. Ай-ти, интернет, связь
3. Производственные специальности (manufacturing)
4. Банки, инвестиции, лизинг
5. Строительство, недвижимость.


( Читать дальше )

Видео с Блумберга про Новосибирский Академгородок.
Название: Этот город в Сибири может стать новой Силиконовой Долиной.
Сердце русского трейдера должно всколыхнуться, потому что там делают КВИК:) Но видео не про КВИК и вообще не про биржу. 


( Читать дальше )