Хочу привести немного своей аналитики по мотивам ранее опубликованной информации. Довольно интересные результаты торговой системы на основе  данных по открытым позициям на нашем фьючерсном рынке приведены здесь (огромная благодарность автору за проделанный труд). Принцип торговой системы прост — покупаем на открытии и держим если больше половины физических/юридических лиц (две отдельные линии на графике) стоят в покупках по фьючерсу за прошлый торговый день и продаем если они стоят в продаже. По сути имеем реверсную систему, которая постоянно присутствует в рынке. Подтверждает она или нет конспирологические теории относительно постоянно зарабатывающих крупных участников рынка (юр.лиц)? Результаты более чем интересные. Вот данные по торговле фьючерсом РТС

данные по фРТС

Хорошо видно, что и физлица и юр.лица по сути работают в 0 на промежутке тестирования ТС (с 2013 года по 20 мая 2014). Т.е. фРТС более чем эффективен и нельзя утверждать, что какая-то из этих двух групп игроков является стабильно прибыльной.


( Читать дальше )

   Уважаемые трейдеры, вопрос возник следующий. Какими вы пользуетесь новостными сайтами (РИА, Интерфакс и т.п.)? Есть ли из вас люди, которые подписаны на платный доступ? В чем его преимущество? К примеру на сайте quote.ru есть новости только для подписчиков. Как вы их групириуете (RSS или какая нибудь программа) . Вообщем делитесь опытом. Например я смотрю новости на Интерфакс, но заметил что рынок начинает рост/падение еще за минуту до выхода новости .     Прошу ставте + для вывода на главную, тема трейдерская и будет полезна многим. Удачного дня и профитов!!!

Смущают необъективные и продажные рейтинги. Попробуем провести независимую оценку. Предлагаю голосовать за лучшего на Ваш взгляд брокера на российском рынке. Постарался сделать список широким, исключил мелких брокеров, чтобы не делать слишком много вариантов, т.к. мелкий брокер скорее всего не соберет много голосов.

В одном из прошлых постов по поводу конференции смартлаба в Новосибирске я выкладывал интервью со Станиславом Бернуховым — одним из первых русскоязычных трейдеров прошедших «комбайн» в TopStepTrader. Станислав выступит на конференции в Новосибирске 31 мая. Так же на конференции выступит Алексей Каленкович. Для тех, кто ещё не знает, кто это, я Выкладываю интервью Алексея Каленковича данное им в январе 2014 года.


( Читать дальше )

 На рынке акций есть такое явление, когда одни индексы растут синхронно (индекс ММВБ и Bovespa «Бразилия»), а другие асинхронно (индекс ММВБ и IPC «Мексика»).
Посчитав коэффициент корреляции по методу Пирсона между индексами акций, мы сможем увидеть, как  ведут себя индексы друг к другу. Если коэффициент близок к 1, то это высокая синхронность. Если коэффициент близок к — 1, то это высокая асинхронность. 
Таблица 1. Коэффициенты корреляции индекса ММВБ,  с зарубежными индексами.

Источник: Составлено автором на основе собственных расчетов. Период с 2011г. по 2014г. 
Из таблицы видно, что наибольшая теснота связи индекса России имеет с индексами Китая, Бразилии. Это связанно с тем, что индексы акций двух стран движутся синхронно. Индекс ММВБ сильнее всего разнится с Мексикой -0,33. Причина низкого коэффициента корреляции является асинхронность движения индексов IPC и ММВБ.


( Читать дальше )

        Правительство РФ утвердило Правила инвестирования временно свободных средств Российского научного фонда. Теперь ученые смогут размещать излишки своих денег в ценные бумаги и попытаться заработать на этом. Перечень ценных бумаг, доступных для инвестирования закрытый, покупать можно государственные, муниципальные и корпоративные облигации, ипотечные ценные бумаги, акции российских эмитентов, ценные бумаги международных финансовых организаций. Деньги можно также разместить на депозите в российском банке с капиталом не менее 5 млрд в рублях или валюте.
Для акций имеются определенные требования: включение в один из высших котировальных списков и рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже «ВВ-». Облигации должны быть допущены к обращению на бирже.
Правилами установлено, что сделки с акциями и облигациями совершаются на бирже.
Российский научный фонд может осуществлять инвестирование как самостоятельно, так и путем привлечения профучастника по конкурсу и передачи средств в ДУ.


( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры!
Подскажите, пжлст, два простых вопроса:
Вопрос 1: К примеру, у меня 500 тыр. и я хочу купить стредл посредством покупки синтетики. Мой риск составляет 25%. Вопрос: сколько нужно купить опционов, чтобы на экспирацию при самом худшем варианте у меня сработал этот риск?

Дело в том, что 500т.р*0,25=125т.р., а цена опциона CALL ближайшего страйка равна 3500 в пунктах и  2417 в рублях. Вроде бы что сложного, спросите вы? 125т.р/2417=51,72, округляем и получаем 52 опциона CALL. Пока все хорошо, и наш профиль выглядит так:

Максимальный убыток в этом случае равен 25% как и положено, НО как только мы сравняли дельту, то максимальный убыток в профиле начал отличается от планируемого на несколько тыр. Откуда? косяк в расчетах калькулятора? Неточность в округлениях? Или просто дельта после уравнения близка к 0, но все же не 0? НЕ ПОЙМУ!))) Профиль после выравнивания дельты выглядит так:

( Читать дальше )

Что интересного произошло за неделю 05.05.2014-11.05.2014? 

Главное событие недели — вынос рынка вверх 7 мая на фоне выступления Путина. И дело даже было не в самой новости, а в том, что рынок был перепродан и перешорчен, поэтому народ свозили на верхнюю планку по фьючерсу РТС. Такого роста за день мы не видели с сентября 2013 года!
Надо сказать, что этот рост предсказал Элвис Марламов буквально до начала градиозных покупок, которые начались еще 6 мая (+50,37к). 
Прикольный анализ выступления Путина и реакции рынка на него сделал Роман Некрасов, который пришел к выводу, что Путин стоит за мирное разрешение конфликта (+133,22к).

Естественно, что в такие дни кто-то много зарабатывает, а кто-то много теряет. Вот здесь человек признался как он слил депо, за что набрал (+121,156к). Надо признать, что благодушный народ наш особенно щедр на плюсики, когда кто-то сливается). Трейдер Бонус, который заработал 3 млн руб в этот день, набрал всего +74 и 17к. Андрей Мурманск сделал +200 тыр, и дал пару советов трейдерам, за что набрал +145 плюсиков и 59 каментов.

Новости партнеров смартлаба
Компания United Traders представила новый красивый дизайн своего сайта!
Компания Неттрейдер: может ли робот находить паттерны на графиках лучше человека?

Статистика, алготрейдинг, опционы
Любопытное сообщение появилось на форуме Мосбиржи о продаже скоростной инфраструктуры для HFT-трейдинга от автора под ником Halfbe (+51,31к).
Ответ Виталия Курбаковского, где он заявляет о своей непричастности к сообщению на форуме Мосбиржи (+90,43к)
Иван Коваль-Зайцев: когда происходят основные движухи — днем вечером или ночью? (+70,20к)
Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE (+27,15к)
Валерий Песчинский: Нулевой опционщик, часть 5. Греки (Дельта) (+43,21к)

Инвестиции, экономика:
Дмитрий Шагардин: красивый делевириджинг по-американски. Часть 1. +98,14к
Дмитрий Шагардин: красивый делевириджинг по-американски. Часть 2. +93,23к
Григорий: текущие результаты инвестиций (+28,21к)
United Traders: акции WOR могут вырасти на 44% 
EON — в беге на длинную дистанцию (+28,4к)
Кирилл Отерего Инфа по акциям третьего эшелона за апрель (+21)

Это интересно:
Рокибит: стейтмент за апрель + совет про обучение трейдингу! (+161,114к)
Тимофей Мартынов: стейтмент с 2008 года (+121,137к)
Хамстер: субботняя проповедь №17. О России, трейдинге и не только (+120,103к)
Андрей Верникова: пост добра: давайте дружить и общаться (+109,52к)
Сафьянова Татьяна: возвращаем убытки и прибыль у разных брокеров (+90,39к)
Куликов Павел: что мешает трейдерам обыгрывать рынок? (+72,21к)
10 скальпинг стратегий (+56,37к)
Все что вам нужно знать о японских свечах (+50,95к)
Серджио Федосини: бэнкинг по-русски или как вывести за рубеж $2 млрд 
Сколько вам нужно денег и на что? Мне = $10 млн!
Рейтинг адекватности трейдеров смартлаба:) (+52,56к)
Налообложение трейдинга в Беларусии (+31,37к)
Тормознутый квик или быстрый метатрейдер 5? Эпический батл (+37,57к)
Правила нищетрейдинга без стопов (+104,86к)

Видео:
Мерген Тундинов: журнал сделок (видео)
Что такое ротация секторов в экономике? (+27)
Вебинар Владимира Баженова как стать успешным трейдером?