Документальный фильм об алгоритмическом трейдинге


Подписываемся на канал в YouTube: Investrim

Третий месяц на смарте, читаю блоги и споры про спекуляции или вложения и считаю их бестолковыми. Захотелось написать как все происходит у меня. Возможно, этот пост будет полезен новичкам.

Первая часть составляет 45% и приходится на безрисковые вложения с фиксированной доходностью, в настоящий момент банковский депозит.

Вторая часть составляет 55% и делится на четыре части.

— долгосрочные инвестиции (20%), акции российских эмитентов, отвечающих моим критериям отбора.  У меня,  например,  помимо стандартных и логичных,  вроде прибыльность  и минимальное количество долгов, есть критерий отсутствия финансирования разных там футбольно — хоккейных команд и прочей ерунды, критерий не контрольного участия государства и несколько других. Отбор для инвестирования происходит на оснований изучения финансовой отчетности эмитентов, и общей информации. Средства на инвестиции это длинные деньги, например накопления на обучение младшего сына, накопления на пенсию и.т.д.  Важен также критерий дивидендной политики, так как на полученные дивиденды увеличивается пакет. Целевая доходность – выше инфляции.

( Читать дальше )

22576 заявок 1956х2 сделок

Правила игры такие:
Если вы являетесь специалистом по тому или иному вопросу на бирже и рынках, объявляйтесь в комментариях, — люди будут задавать вам вопросы по вашей теме.

Например: 
Я Василий Олейник: обучаю трейдеров. Можно задавать вопросы по обучению трейдингу. Или..
Я Александр Шадрин: инвестирую в Российские акции… Могу ответить фундаментал по бумагам
Я Александр Муханчиков: профессионально скальперю фьючерсы CME в плюс. Задавайте мне вопросы!:)
И так далее.. 

Все у кого есть вопросы, задавайте их специалистам, которые принимают участие в игре.

Поехали!
==================== 
Комменты только по теме! Специалисты по политике, пропаганде и шуткам — в бан.
==================== 
Кто сегодня отвечает на вопросы:

VA — биотех, США
margin — опционы на американские акции
Fry — фьючи на VIX
Светлана Орловская — как открыть счет на срочном рынке США/Европы
Mérovingien — торговля фьючерсом S&P500 
Тунеядец - разработка трендовых стратегий, программист
Александр Муханчиков — прибыльная торговля внутри дня на западных фьючерсах
Александр Шадрин — фундаментал по российским акциям, ПИФы, страхование

====================
заметили, российские специалисты куда-то пропали?

Крестоносец и его золото.
История про крестоносца, положившего в банк 1 золотой и завещавшего отдать всё, что накопится на счету, своему потомку в 30-м поколении.


Давным давно в физико математичеком журнале «Квант» была опубликована история про крестоносца, положившего в банк 1 золотой и завещавшего отдать всё, что накопится на счету, своему потомку в 30-м поколении.
При условии, что поколение равно 30 годам, тело депозита вместе со сложными процентами, возьмем для простоты 12% годовых, набегало за 900 лет такое, что на Земле не хватило бы денежной массы всех валют мира, чтобы обналичить эту цифру.
Спустя 25 лет подсчитано на калькуляторе сложных процентов окончательное количество золотых. Оно равно 1,985 в 44-й степени. Страшно даже представить, что было бы, если бы крестоносец положил не 1 золотой единожды, а каждый месяц добавлял к вкладу десятую часть от своих доходов.
К чему это я? да всё к тому: о том, что пенсионная реформа не нужна. Пенсионеров спасет не это. При здравом размышлении я прихожу к выводу, что вообще не нужны ни пенсионные фонды, такие могущественные в западных странах – ни государственные, ни частные, никакие. Не нужны пенсионерам и инвестиционные фонды.

( Читать дальше )

Ссылка на источник  news.mail.ru/economics/22349112/?frommail=1

Банк России выявил лишенные экономического смысла операции на рынке акций Московской биржи, сообщает газета «Ведомости». С 1 февраля 2012 года по 1 октября 2013-го ряд банков и физлиц совершали операции с «голубыми фишками», в результате чего был создан искусственный спрос на ценные бумаги и раздут объем торгов.

 

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

В прошлый раз, рассматривая подбор наилучшей позы на примере продажи волатильности, сделал неверный вывод о том, что оптимальная позиция должна походить на форму распределения P. Cделал его под влиянием книги: Опционы: Системный подход к инвестициям. С. Израйлевич, В. Цудикман (см. скриншот 103 стр. из книги). Но Михаил, спасибо, поправил и подсказал, что лучшая комбинация зависит не столько от собственного прогноза P, а скорее от разности своего прогноза и рыночного. Проверим это предположение и рассмотрим несколько стратегий, для каждой найдем оптимальную позицию и сравним ее с разностью (P-Q). Стратегии предлагаю такие: продажа и покупка волатильности, направленная торговля БА и сценарный подход.

Начнем с продажи волатильности. Берем рыночное распределение Q и сжимаем его (поскольку считаем, что рынок ошибается, и волатильность на самом деле меньше):

 

Сплошная серая заливка у распределения P (наш прогноз), тонкая сплошная линия — распределение Q (прогноз рынка), пунктирная линия — разница между нашим прогнозом и рынком.

Посмотрим, какую оптимальную позицию для такого случая находит геналгоритм:
 

Видно, что профиль на экспирацию у найденной позы имеет положительный PnL как раз там, где P-Q > 0.

( Читать дальше )

Я пришел в рынок в 2008 году за легкими деньгами. Так и получилось в первый момент. Но потом рынок меня засосал. 
Причем, по -прежнему я хотел в те годы легких денег. Я бросался от одного эмитента к другому, торговал несколько лет ими 
на фондовом рынке. Покупал акции ВТБ по три копейки и продавал по шесть. На небольших объемах к  моему сожалению, денег это не приносило  много. Они погошали неудачи в других эмитентах.  Попробовал параллельно торговать фьючами. Тоже копейки. Завел торговлю на валютном рынке. Вроде бы что-то получается, но жить с этих денег проблематично. Сегодня есть, завтра  их нет.  
     Самое мое великое личное завоевание- это то, что я ни разу не сливал депозит.  Богатым  и выдающимся здесь на рынке не стал, но по-немного отбираю деньги у молодых, зеленых. Где-то в глубине  души таится надежда, что поймаю хорошее движение на пару миллионов рублей. Но все это фикция. Ловят такие движения инсайдеры, а не простые смертные.

( Читать дальше )