Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) Пост постоянного посетителя сайта UTmagazine на тему чтения ленты «Мои небольшие наброски по ленте, может кому-то пригодится». http://utmagazine.ru/posts/10643-moi-nebolshie-nabroski-po-lente-mozhet-komu-to-prigoditsya

2) В статье «Правила индикаторной стратегии торговли» представлена хорошая стратегия с надежными правилами торговли. http://utmagazine.ru/posts/10682-pravila-indikatornoy-strategii-torgovli

3) Четвертый еженедельный обзор «Trading Floor Review (15-19 June)». http://utmagazine.ru/posts/10685-trading-floor-review-15-19-june

4) Публикация «Секреты торговли: пробои» ответит на вопрос «Почему трейдеры продолжают покупать акции, когда те формируют новый хай внутри дня, а через несколько минут закрывают позицию с убытком?». http://utmagazine.ru/posts/10724-sekrety-torgovli-proboi

Определение и основные принципы построения импульсных стратегий изложены в блоге blog.johandp.com. Стратегии очень простые, но являются основой для многих сложных алгоритмов, их элементы используются и в моих роботах. Привожу здесь перевод статьи из блога в целях классификации различных видов стратегий.

Импульс это старейшая особенность, присущая финансовым рынкам. Также это простейшая и одновременно одна из самых запутанных для применения аномалий. Импульс представляет собой тенденцию, при которой активы, демонстрировавшие рост (или падение) в прошлом, продолжат это движение в будущем. Много исследований этой особенности проводилось в академической литературе и было выяснено, что она присутствует на всех рынках и на всей выборке имеющихся данных. И тем не менее, остается много вопросов в использовании импульса для алгоритмической торговли.

Возможно ли торговать, совсем не используя индикаторов? В данной статье будет приведен план из пяти пунктов, который можно применять для поиска хороших возможностей для входа в сделки (в качестве примеров будут использованы ситуации, взятые с валютного рынка).
 

Когда трейдер-новичок открывает для себя технический анализ, это зачастую приводит к появлению неимоверного количества индикаторов на его графиках. В конце концов, если скользящая средняя или 

Для начала представим, что мы разработали систему, которая за  N-промежуток времени показывает очень хороший результат.
И вот мы (отнесем нас к группе А) стартуем с суммой (примерно как наши 10 З.П.) на этом этапе мы еще работаем на дядю.
Дела идут в гору, система пашет, мы выводим денюжки, так же увеличиваем объем торгов.
Дальше больше, торговый робот. БОльше отдыха. Меньше нервов.

И через какой-то промежуток времени, другая группа Б-тредеров, начинает ощущать, что их система начинает сливать.
Они вынуждены, если не деморализованы, изменять свою систему под новые реалий рынка.
И таких групп много.

Выводы: Нет вечной рабочей системы и даже нет, которой хватит одной вам на всю жизнь.
Будьте всегда на чеку, учитесь, тестируйте.

Подозреваю что срок жизни системы зависит от тайм фрейма на котором разработана система, короче внутридневыные стратегий схлапываются быстрее.