Сегодня выложу разбор в другом формате — с демонстрацией работы на минутках. Устал сильно, поэтому буду немногословен, извините. Вчера говорил про то, что надо внимательно отслеживать работу на симметричном треугольнике, который образовался на часовом фрейме. Сработал он грязно. Но, что рынок дал, то дал.
 
Хороших выходных.

(Предыдущие части можно найти здесь)

«Интересно, действительно ли все могут выйти на пенсию миллионерами?»

Вот такой провокационный вопрос оставил читатель с псевдонимом mmrempen под одной из предыдущих статей.

 

С тех пор он без конца крутится у меня в голове.

Короткий ответ – это, конечно, «Да!» Все люди со средними доходами могут выйти на пенсию миллионерами. Но это никогда не произойдет. И не из-за того, что числа не работают.

Числа говорят нам, что, благодаря накопленному проценту, на самом деле требуется инвестировать очень немного денег, чтобы вырастить из них $1 000 000. Средний доход рынка за последние 40 лет с Января 1975-го по Январь 2015-го был примерно 11.9% годовых при реинвестировании дивидендов (8.68%, если ты тратил все дивиденды). При такой ставке жалкие $12 000, инвестированные в акции S&P 500 в 1975-м, сегодня уже стоили бы клевый миллион ($1 077 485).

( Читать дальше )

Техническая картина на данный момент такая:
 

1. идет формирование симметричного треугольника;
2. осциллятор в зоне перекупленности.

Торговля интрадей выглядела так:

( Читать дальше )

Продолжаем анализировать часть своих роботов (24 штуки).
Кхм, хотел по традиции написать «продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей».
Но судя по предыдущей статье нафиг никому граали не сдались.
предыдущая статья из цикла smart-lab.ru/blog/264482.php


Пояснения к картинке 1.
Добавляем новые колонки с днём недели и часом дня, делаем сортировку и субтотал.
Отмечу что функция эксель для получения дня недели из даты считает Воскресенье первым днём.

Отмечу что огромные значения на 23 часу — это значит что позиции были в диапозоне от 23часов и до утра, соответсвенно этому набору роботов переносы на ночь помогают.
А в 12-13 часов дня роботы работают в минус в среднем. Что, в принципе, и на глаз заметил, и статьи читал на смартике что в это время часто идёт смена тренда, а большинство роботов ярковыраженные трендовики.

( Читать дальше )

Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).

( Читать дальше )

 

На нефти  возможно ложная фигура разворота
 

вот как определить ложныи разворот или нет
 

( Читать дальше )

Благодаря текущему снижению акций у меня понемногу стал заполнятся среднесрочный инвестиционный портфель. Уже в портфеле, кроме ближних и дальних ОФЗ, - 10% «Новатэка», 5% «НЛМК» и 5% префов «Сургутнефтегаза». Есть еще огромное количество планов по покупке других бумаг, и дополнению имеющихся позиций. И эти планы, откинув страх покупок на падающем рынке, я потихоньку реализую.

По поводу последней моей покупки —  привилегированных акций «Сургутнефтегаза», я получила резкое «фи», от одного из моих читателей. Мол, как смеешь, ты коварная, загонять людей под отсечку в бумаги – ведь шлепнутся после отсечки бумаги на размер дивиденда.

Ребят, подарите мне диктофон! Я на такие вопросы запишу обращение наигранным нудным голосом: «А можно вашу табличку со статистикой поведения таких-то бумаг после отсечки. Как нет? А куда делась? Из головы, по памяти… Ну, ну… ».

Если серьёзно, то согласно данным с  2004 года – префы «Сургута» не по-детски сыпятся после отсечки, в среднем на 17,5%, и восстанавливаются около 67 дней, а дна между пиком отсечки и его обновлением достигают на 22 день.

( Читать дальше )

Итак, как заработать на бирже с помощью данного отчета? Если ответить вкратце, то НИКАК :) Предсказывает ли он направление рынка на будущую неделю? Объясняет ли движение рынка на прошлой неделе? Есть ли корреляция между разницей в изменений цены от недели к неделе и изменением запасов в ту же неделю? Нет, нет и нет.

Те, кто использует сугубо технический анализ, утверждают, что новости уже заложены в движение цены, но именно эта новость не то что туда не заложена, она, кажется, вообще никак не влияет на рынок в краткосрочной перспективе.

 

Что за цифры мы видим в отчетах.

Каждый четверг в 15:30 GMT выходит еженедельный отчет по пополнению природного газа США в их газовые хранилища. Отчет содержит данные за позапрошлую неделю, то есть отчет, который вышел, скажем, 18 июня, содержит данные о пополнениях, которые производились в течение недели с 6 по 12 июня. Таким образом, полученное значение не только не отражает тенденцию за прошедшую неделю, а оно отстает аж на 2 недели.

( Читать дальше )

В связи с тем, что мне надоели бесконечные споры о соотношении тейк профита и стоп лосса, накидал быстро в ТСЛабе случайный вход и фиксированный выход по тейку и стопу по совету Алексея С из его свежего топика http://smart-lab.ru/blog/264396.php
 Итак. 
Акции Сбера за 4 года на минутках.
Тейк профит 3% стоп 1%. БЕЗ комиссии и проскальзывания.
Результат. 
 
Что мы видим? Результат 25% положительных 75% отрицательных. Почему так? Тейк профит в 3 раза больше стоп лосса, соответственно профит будет срабатывать в 3 раза реже, что и дает соотношение 25 к 75. 

( Читать дальше )

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) Публикация «10 самых важных элементов торгового плана» поможет вам быстро составить собственный торговый план. http://utmagazine.ru/posts/10871-10-samyh-vazhnyh-elementov-torgovogo-plana

2) Статья «Экономика России, цифры и факты. Часть 7 Энергетика» является подробным обзором данной отрасли. http://utmagazine.ru/posts/10560-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-7-energetika

3) Название статьи «Сколково – промежуточные итоги и перспективы» говорит само за себя. http://utmagazine.ru/posts/10900-skolkovo-promezhutochnye-itogi-i-perspektivy

4) В публикации «Опорные точки в трейдинге» вы узнаете каким образом можно использовать опорные точки для торговли на различных таймфреймах. http://utmagazine.ru/posts/10904-opornye-tochki-v-treydinge

( Читать дальше )