• Сегодня утром северо-западный ветер сменился южным и гонит пожар от города в сторону нефтяных песков
• Можно установить Google Earth и скачать слои и следить за огнем по спутниковым данным http://activefiremaps.fs.fed.us/googleearth.php?sensor=modis&extent=canada
• Данные на текущий момент — активный огонь — красным:

• Сам город пострадал не так значительно как предполагали в худших сценариях (опять же повезло вовремя с ветром). 80-85% строений уцелело, ключевая инфраструктура пострадала незначительно, хотя нужно дождаться официальных заключений.
• Сегодня погода жаркая, ветер юго-западный пока не очень сильный

• Южный ветер соответственно гонит огонь на север, где располагаются основные месторождения
• Ветер переменчивый, существует небольшая вероятность дождей в воскресенье-понедельник

Всем привет,

Практически в соответствии со вчерашним планом



Прикупил евробакс (6E) по 1,1406 со второго раза (первая покупка 1,1409, вылет по стопу), стоп 10пп., буду тралить. Цель — сколько успеем сегодня.

Подтверждения покупки #1 — реакция на уровень — объем.

• Второй день горит Форт Мак-Мюррей, центр нефтянного бассейна Атабаска

• В провинции Альберта добывается 2 млн. бар в день нефти из песков, которые в основном экспортируются в США
• Огонь непосредственно не угрожает добыче. Но Royal Dutch Shell уже остановил производство на карьерах Muskeg River и Jackpine (255кб\д), Suncor и Syncrude сократили добычу до минимальных уровней.
• Сами месторождения и перерабатывающие мощности пока далеко, кроме того, хорошо защищены от лесных пожаров и вряд ли пострадают существенно, даже если пожар приблизится, но перебои уже существенные, и пока неизвестно надолго ли.
• Сам город может быть полностью уничтожен огнем. Уже сгорели 1600 домов, и пожар не контролируется, стоит жаркая, сухая и ветряная погода.
• Из города были эвакуированы 88 тысяч человек. Для сравнения Ханты-Мансийск — 96 тысяч человек.

Первая вещь, которую вы должны понять в отношении решений по процентным ставкам (речь, конечно, идет о решениях FOMC), заключается в том, что это полностью является игрой шансов.

Никто в действительности не знает, что произойдет. И нет никакого индикатора, который мог бы показать вам с определенной уверенностью, что случится. Но вы можете иметь хороший признак относительно того, что ожидается и возможной реакции рынка. И этого, действительно, бывает вполне достаточно. Но в отличие от обычной рыночной мудрости, уловка в игре с этой информацией заключается в том, что следует идти против господствующих ожиданий.

Ничего не произойдет, имхо. Идите спать

Доллар закрыл неделю с решительным тоном против большинства своих основных конкурентов, в основном взвешиваются несущественное события, которое было заседание ЕЦБ. Европейский центральный банк не в состоянии обеспечить свежий стимул, в то время как пресс-конференция была посвящена поддержания доверия к смягчению политики ЕЦБ. Комментарии прозвучали в ответ на критику в Германии, так как политики в стране четко выразили озабоченность по поводу того, что «денежно-кредитная политика была единственной политикой в ​​последние четыре года, чтобы поддержать рост" и явно не работает, учитывая, что инфляция, в соответствии с Марио Драги, скорее всего, упадет обратно на отрицательную территорию в ближайшие месяцы, а это означает, что достижение целевого показателя 2% займет больше времени. Кроме того, единая валюта пострадала в пятницу с выходом Индекс производственной активности PMI в Еврозоне за апрель, показав умеренный рост, при этом производственный сектор все еще запаздывает и большая часть позитивных новостей приходит от выпуска услуг.

Если мы говорим именно о досрочных входах, то я достаточно давно пользую простую системку для пробоев каналов или уровней, в основе которой лежит поиск (фильтрация) ситуаций, при которых соотношения профит/риск до сих пор представляют для меня интерес.
Подчеркиваю — речь идет о стоках, но вполне возможно (не проверял лично) может работать и на других инструментах, а пока о них, в качестве иллюстрации.
Я уже много раз писал о т.н. дохлом баре в те моменты, когда волатильность инструмента заметно падает. Распространяться на эту тему в очередной раз не стану, поскольку всем и так очевидно, что падение волика свидетельствует о нерешительности пипла в выборе дальнейшего направления. Смысл-же в том, что после появления этого первого дохлого, с вероятностью примерно в 35-38% на пристойной выборке кейсов порядка N = > 2000, можно ждать пробоя и, если указанное соотношение для стяжателя шкурок приемлимо, то он имеет достаточно перспективные шансы стать загодя лимитом в позу. Если таковой не наступил, то через 9 баров можно опять-же с вероятностью порядка 85-90% считать, что атас орали напрасно и присматриваться далее. Если, спустя некоторое (но не более 12-15 баров) на этом-же инструменте появляется повторный дохляк, то вероятность пробоя в последующие девять баров возрастает уже примерно до 80%, что несомненно дает большие шансы для наживы. Опять-же никто не мешает стать в позу лимитом загодя и поучаствовать себе в удовольствие в истоках, затеянного кем-то драйва.
Теперь к вопросу о проскальзовании. Эта лажа, к сожалению присутствует всегда, ибо в противном случае понятие брокер, МэМэ и проч.ОКОЛО, просто-бы себя изжили и стали реликтом. Тем не менее, мы все также знаем, что чем меньше волатильность инструмента, тем по идее шире спрэд. Почему понятно всем также, поскольку если в данный момент желающих покупать/продавать на поляне мало, а кусать хочется, то аппетит всяких ОКОЛО в эти моменты удовлетворяется по приниципу «редко, но метко». Стало быть после дохлого имеем противоречие — ситуация явно выигрышная с т.з. шансов поспеть к началу нарезки пиццы, но с другой стороны, за счет широкого спрэда, наше искомое соотношение профит/риск подрезается ОКОЛО негодяями. Тем не менее ситуация не представляется безнадежной. Осознавая, что кусок грядущей движухи слопает проскальзование, организованное нам ОКОЛО, мы сопоставляем потенциал этой движухи и соотносим его к тому, что у нас выедят по-любому. Причем сопоставляем не абстрактно, а в строгой привязке к конкретному тайм фрейму. Это к тому, что распространенное — смотрим на коротком и играем потом на длинном, здесь не катит, поскольку не дает достаточно представления о потенциале движухи именно на играемом фрейме. Если нас картинка устраивает, мы пристраиваемся лимитом и ждем'c. И наконец, немаловажный вопрос — где пристраиваемся. Если речь идет о канале, то примостить лимит на его границах равносильно его не размещать вообще, поскольку при широком спрэде и в момент начала резкой движухи его просто проигнорируют, а исполнят там, где… мама не горюй. Тогда где-же? У меня наилучшие резалты получаются, если его приспособить так, чтобы граница самого широкого спрэда не вылезала за границы канала. Приятно это? Конечно нет, поскольку в любом случае скользеж будет, но зато пиццу я буду лопать теплой и мягкой, а не довольствоваться объедками в конце чьего-то драйва. В момент начала и на самой ранней стадии движняка возникнет-ли у кого-либо, даже у ОКОЛО, желание меня вытурить из-за стола? Никогда. А будет это потому, что я никому не мешаю и более того помогаю кому-то (в том числе и ОКОЛО) реализовывать либо торговые планы, либо адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию. Вполне понятно, что уже после отработки лимита и моего скромного появления на поляне, деньги могут также внезапно развернуться обратно и я поимею лосишку, однако рога его будут сравнительно молочными, поскольку соотношение профит/риск у меня исходно были вполне себе, да и статистика подсказывает, что если и боднет, то не столь уж часто. Так что досрочно можно не только сдавать экзамены, но и нередко вкусно питаться.