Благодаря индикатора Big Traders в аналитическом терминале АТАС можно посмотреть, как происходит процесс набора позиции, а иными словами «развод» участников рынка и заполнения об них ордеров. К сожалению, у большинства людей нет методов для анализа рынка и всё, что им остаётся  наблюдение за ценой.  Индикатор крупных трейдов в АТАС показывает, как происходит и чем заканчивается фаза аккумуляции.

Для понимания этого материала, нужно понять 2 элементарные вещи.

1. На рынке существуют фазы. (накопление-распределение)
2. Правила сведение ордеров. 

1. Фаза накопления — фаза распределения. 

Из теории мы знаем, что существует 2 фазы рынка. Фаза накопления и фаза распределения. Фаза накопления предполагает наличие консолидации, где крупный игрок заполняет свои позиции. Фаза распределения предполагает наличие выхода из консолидации, где крупный игрок сбрасывает свои позиции и берёт профиты. На практике всё работает иначе. В классике нужна консолидация с чёткими и понятными позициями, однако на практике этой консолидацией могут быть

• микродвижения по тренду.
• волатильная свеча
• попытка рынка пробить значимый уровень (топтание у уровня)

Хочу рассмотреть тему плечевой (маржинальной) торговли более подробно. Постараюсь не слишком увлекаться глубокомысленными абстрактными рассуждениями, а больше сосредоточится на практических аспектах. Вообще, по моему опыту, именно торговля с большим плечом виновата в главных бедах трейдеров.
В первую очередь хочу заметить, что статья ориентирована на тех, кто настроен вести долговременную игру с рынком. Впрочем, я попробую убедить и тех, кто по каким-то причинам уперся и твердо настаивает на том, что на рынке нужно сорвать куш на максимальных рисках и свалить. Я и сам долгое время отстаивал позицию максимизации прибылей всеми возможными способами, но всегда, набирая скорость, больно бился головой об стенку. Время и анализ результатов заставили задуматься...
Вообще, маржинальная торговля очень популярна, потому что предоставляет теоретическую возможность при благоприятном стечении обстоятельств существенно увеличить капитал. Это своего рода рычаг, кратно влияющий и на прибыли, и на убытки. И трейдер, открывая 50 тысячный счет у брокера, конечно же, прежде всего думает о миллионах, поэтому вопрос брать или не брать плечи скорее формальный, нежели практичный. Кто откажется от соблазна быстро нарастить счет?

Самое сложное в долгосрочной торговле — это дождаться прибыли.

Человеческий мозг устроен так, что получает положительные эмоции исключительно от сиюсекундных вознаграждений, и не испытывает никаких эмоций при планировании сделки на месяц с целью увеличить депозит на 20-30%.

Организм испытывает приятные чувства от чашки кофе утром и смешанные эмоции от запланированного отпуска на лето в Крым, ведь с отпуском связаны текущие затраты: купить билеты, забронировать гостиницу, отложить денег, т.е. будущий отдых связан напрямую с текущими расходами. Так и планирование долгосрочной сделки: многие хотят взять 5000-10000 пунктов, но упорно продолжают торговать внутри дня, т.к привычка фиксировать 200-500 пунктов преобладает над дисциплиной.

EURUSD надо было продавать с июля прошлого года и держать сделки до сих пор, но как и год назад, сейчас многие рисуют схемы разворота и твердят об «железобетонных уровнях» от которых цена пойдёт вверх.

1. При наличии актива. Продажа опциона Call на актив. Если актив не вырос выше цены страйк, то получаем дополнительную прибыль. Например Газпром 6 лет «пилит» и все это время можно было продавать опционы получая доп.прибыль, на которую докупать акций. При сценарии бурного роста, который бывает раз в «100 лет» с Газпромом, сократится количество акций в портфеле.
2. При желании купить актив, но дешевле чем он торгуется сейчас. Продажа опциона Put. Если цена актива упадет ниже цены страйк, то получаем желанный актив по нужной цене, но дешевле на полученную от продажи опциона премию. Опять тот-же Газпром, который «пилит»… при снижении цены и возникновении желания купить актив – продаем Put на него. Если цена актива не пойдет ниже цены страйк опциона, то получаем компенсацию в виде премии за проданный опцион.
3. Если в долларе высокая волатильность. Делим сумму на две части, половину несем в валютный вклад, вторую на срочный рынок. Продаем Call и Put опционы на доллар/рубль. При росте доллара радуемся, что заработали в рублях, при падении доллара, радуемся, что заработали в долларах. При снижении волатильности, и «флете» по доллару заработали и в рублях и в долларах банковскую ставку.
4. При наличии желания инвестировать в рынок акций с ограниченным риском, и нежелании кормить управляющую компанию.  90% средств на банковский депозит, а оставшиеся 10% делим на 4 части и каждый квартал покупаем опцион Call на индекс. Через год, если индекс вырастет, будет плюс, если нет, то «при своих».
5. ….

В общем, с помощью опционов можно реализовать различные торговые идеи, при этом риск будет не больше, чем при покупке акций.

*С известным и ограниченным риском.

Роботы тоже сливают. Анализ сливов, размышления и прочая фигня.
На этот раз постараюсь написать кратко и по делу.
За последние 2 месяца было слито около полумиллиона рублей на счету для роботов. Знаю что многих это порадует, поэтому и пишу. 

Причины перечислены в порядке убывания влияния.

Фаза рынка.
Звучит глупо, да и каждый вкладывает в это свой смысл. Мой смысл в том что прибыль в трейдинге всё равно частично всегда будет зависеть от удачи и от внешних факторов которые невозможно предугадать. Надо это понимать, поэтому когда в предшествующий месяц роботы примерно столько же заработали то я не стал тратить деньги на всякую фигню. Даже по истории по некоторым роботам видно что просадка в 2 месяца вполне возможна. Интересно, а у крутых роботоделов бывают неделями\месяцами крупные просадки? Хотелось бы услышать комментарии. 

Недостаточно диверсификации.
Сейчас роботов больше 20, но стратегий в среднем около 4, а раньше ещё меньше было, торговля только сишкой. Пробовал торговать ришкой и прочим хламом, посмотрел свою статистику и пришёл к выводу что на сишке получается лучше. Понимаю что нужно много бумаг, в идеале нужно и Америку попробовать, но тупо не хватает времени на тесты, оптимизацию итд, поэтому временно даже ришку отбросил. Не хватает времени чтобы добавить роботов которые будут принципиально отличаться. В целом думаю что чтобы собрать хорошую прибыльную систему из роботов нужно не меньше года вкалывать.

В этой статье я буду приводить конкретные примеры схем B-Book брокеров.

Начнем!

А начнем мы с обзора небольшой компании, сейчас она уже 2 года как банкрот.
Компания на 5 сотрудников, но посмотрите каких результатов достигла команда за столь
короткий срок.

На рисунке выше мы видим, сколько компания заработала всего за один день (почти 196 тыс. долларов).
Данные средства переходят в графу «доход компании».
Естественно, не все дни компании были такими светлыми,
так как брокер типа B-Book дает «бесконечную» ликвидность и возможность заработка
на сильных скачках во время публикации новостей. Но бывают и случаи проскальзывания
и сделка не открывается по заданной котировке, но об этом далее.