Всем привет!

Вашему вниманию хочу представить не какие-то там гнилые чипсы, с помощью которых за последние 7 месяцев можно было слиться в ноль, шортя Сбербанк, а самый что ни на есть живой органический продукт, не содержащий ГМО и отображающий только самую полезную и актуальную информацию на текущий момент - открытый интерес на фьючерсном контракте или в просто народе ОИ.

ОИ — это база. Это то, с чего начинается фьючерсный рынок. Без умения читать информацию по ОИ трейдеру-интрадейщику на фьючерсном рынке ловить нечего, более того, благодаря ОИ эта удивительная связка спот/фьючерс становится немного яснее и можно попытаться ответить на вопрос в каждой конкретной ситуации — хвост управляет собакой или собака хвостом?

В общем, кто заинтересуется тематикой — ищите в интернете методички по использованию ОИ, информации масса, а здесь я приведу лишь пример ловли максимума Сбера, используя ОИ в трех картинках.

Картинка №1:

( Читать дальше )

В 2017 году, как бывает ежегодно, основные суммы дивидендов были выплачены по итогам ГОСА за 2016 год весной и летом.
Сумма дивидендов нефинансовых компаний в РФ за 2016 год, увеличилась на 9%, до 1,465 трлн руб., подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
Темпы прироста остались примерно на том же уровне, что и в 2015году (по итогам 2015 г. прирост дивидендных выплат составил 8%, тогда как за 2014-й дивиденды увеличились на 25%).
Структура дивидендных выплат по отраслям постепенно меняется. Если по итогам 2015 г. на выплаты нефтегазового сектора приходилось 50% от общего объема, то по итогам прошлого года доля снизилась до 40%. Нефтегазовые компании сократили выплаты на 15%, до 574 млрд руб. На фоне этого выросла доля выплат акционерам со стороны металлургических и горнодобывающих компаний (с 24 до 31%), а общий объем их дивидендных выплат повысился на 39%, составив 453 млрд руб.
На третьем месте по-прежнему телекоммуникационные компании (10% в структуре всех дивидендных выплат). Выплаты сегмента сохранились на уровне прошлого года (151 млрд руб.). Доли компаний, работающих в отраслях транспорта и электроэнергетики, оставаясь невысокими, продемонстрировали тем не менее существенный рост: с 2 до 7% и с 4 до 6% соответственно.
Доля чистой прибыли, направляемой на выплаты акционерам, за прошедший год не изменилась и составила 31%. При этом с 2013 г. данный показатель повысился на 3 п. п.
Основной прирост обеспечили металлургические и горнодобывающие предприятия (+37%), в то время как нефтегазовый сектор — традиционный генератор дивидендов — сократил выплаты на 15%. Доля чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов, как и в прошлом году, составила 31%.
Для расчета совокупного объема дивидендов использовались данные 227 крупнейших компаний России, общий размер выручки которых по итогам 2016 г. составил 47 трлн руб. (35% от совокупной выручки российских компаний).
Выборка увеличилась на 43 компании по сравнению с обзором дивидендных выплат нефинансовых компаний по итогам 2015 года
Конечно же, многие компании из тех, кто выплачивает дивиденды, не торгуются на Мосбирже и примерно 67% от суммы выплаченных дивидендов получили мажоритарные акционеры, но мы, миноритарные акционеры, тоже получили по кусочку дивидендного пирога и поучаствовали в разделе этих самых 1,465 трлн рублей выплаченных дивидендов.
Смотрим таблицу, в которой я собрала дивитикеры, торгуемые на Мосбирже и выплатившие за 2016 год дивиденды, давшие самые высокие дивидендные доходности (ДД)

( Читать дальше )

Как вы думаете, какая самая лучшая валюта была в 2017 году? Евро! Валюта, в которой отрицательные ставки, которую просто «печатают» в количестве 60 млрд в месяц, выросла практически ко всем конкурентам в мире. Чудеса. Я теоретически допускал для себя, что евро может вырасти до 1.20 (месячная поддержка была в 2010-2014 году, возврат к пробитому уровню), когда курс был 1.05, но я думал, что это повлечет за собой падение фондовых рынков в мире, как это было в августе 2015 года. Но этого не произошло.

Почему я так думал? Я исходил из того, что евро должен быть валютой фондирования, т.к. выгодней всего занимать деньги именно в евро. Годовой LIBOR по евро составляет минус 0.25% годовых. Т.е. банки первого круга кредитуют друга друга под отрицательную ставку. Дико звучит конечно, но такие времена. Занял деньги в евро, потом продал евро и купил, например, российские или бразильские облигации под 8% годовых. И как говорится, на эту разницу и живем. Соответсвенно, я думал, что рост евро к другим валютам должен будет заставить инвесторов продавать активы, которые были куплены ранее на заемные евро. Но этого не произошло, евро вырос сильно, и все активы продолжили свой рост. Т.е. несмотря на то, что самые низкие ставки на рынке именно в евро, фондирование шло не через европейскую валюту.

( Читать дальше )

    Всем привет!

Просто добавлю строку вот к этому посту smart-lab.ru/blog/378651.php
Краткие итоги моей торговли за 9 лет:

03.12.2008-31.12.2009                 + 38,28%
01.01.2010-31.12.2010                 + 32,80%
01.01.2011-31.12.2011                 +  2,78%
01.01.2012-31.12.2012                 + 59,84%
01.01.2013-31.12.2013                 — 26,23%  
01.01.2014-31.12.2014                 + 55,53%
01.01.2015-31.12.2015                 + 31,28%
01.01.2016-31.12.2016                 + 155,52%
01.01.2017-31.12.2017                 —  7,56%

Все учеты и вычеты учтены. Торгую без плеча и шорта, только от лонга, дивидендные акции ММВБ, усредняюсь, минимум диверсификации — максимум эффективности.

      О основных принципах моей торговли можно почитать здесь:

( Читать дальше )

Добрый вечер, Уважаемые Смарт-лабовцы!
 Остается всего 4 дня до завершения ЛЧИ 2017г. Казалось все уже понятно ( и шансы на победу DISCIPLINE просто огромны ).
Биржа боролась за чистоту конкурса и убрала многие малоликвидные бумаги ( оставив в конкурсе впрочем 3 бумаги, которые ввобще сняли с торгов по ходу конкурса и много бумаг оборот по которым не достигает… 3 лямов в день! ((( а вот опционы доступны всем и каждому, а как известно у опционов есть цена времени и она очень тает к экспирации, так что за 3-5 дней до окончания конкурса шансы победить на ЛЧИ равны открытой позиции на минимальную стартовую сумму по опционам ( самые ликвидные брент и ртс), нужно всего лишь движение в 1,5-2  %!!! и  от преимущества лидера не останется и следа… так вот они устроены, Биржа конечно считает что не будет желающих рискнуть 250 т.р. ( а 50 т.р были ), но это может оказаться не так… при том 1,5-2 % в любую сторону надо ... 
История последних 3 ЛЧИ показывает что такое движение было всегда, тем более конкурс завершается не 16 дек как раньше, а ровненько к экспире 21 декабря, все утроено так чтобы шанс был у каждого кто понимает тему, ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ БЫЛА ИДЕЯ… а шансы что она будет велики.

( Читать дальше )

Всем привет друзья. 
готовясь к торговле на Американском рынке, и просматривая по списку самые ликвидные опционные акции, все больше и больше прихожу к выводу, что народ очень любит халяву )) 

трейдеры ищут неэффективности совсем не в том месте… они их ищут в греках, в создании собственных опционных формул в надежде выяснить истинную стоимость опциона… и в стремлении найти безубыточную и профитную халяву — они совсем забыли о банальном анализе Базового актива.. 

ниже накидал несколько графиков разных стаков. 

КОЛЛ 180 на акцию HD


КОЛЛ 105 на акцию JPM


( Читать дальше )

в продолжение темы BITMEX — МММ отдыхает.

Блокчейн система открытая, по сему можно заглянуть в любой кошелек, и увидеть чем живут криптомиллиардеры.


Начнем с распределения денег по кошелькам.

Что сразу бросается в глаза:

1) Парето закон 20:80,  он же 4:64,  он же 1:51
51% битков лежат в меньше чем 1% кошельков. 

2) Два самых больших кошелька это биржа битфинекс и какой то крупный майнер.

3) Деньги распределены согласно пирамиде Хайека.

25%  в 1162 кошельках с суммой больше $10 000 000
25% в 11951 кошельках с суммой больше $1 000 000
25% в 128 080 кошельках с суммой больше $100 000
25% остальная мелочь в 20млн кошельков.

В логарифме это распределение выглядит как прямая линия.

4)  Гипотеза о том что большая часть битков  в руках Сатоши не состоятельна.
Почти все битки поменяли владельцев в период с 2013 по 2016 годы.
Все даты First In  свежие, а Битфинексу вообще меньше года от роду.

( Читать дальше )

По мотиву поста smart-lab.ru/blog/433157.php

    На картинке изображен мой восстановленный по памяти график эквити. Оригинал не сохранился — брокер подтер. Длинные комментарии тут излишни. Только результат: Шесть месяцев беспросадочной торговли с доходностью под 800% были перечеркнуты одним бессистемным входом в сделку без стопа, с расчетом на быструю прибыль (шортил растущий импульс) и одним системным входом без стопа (не верилось, что система может давать сбои).
    Прошло лет шесть, но этот урок я буду помнить еще очень долго.