И, кстати, давайте развлеку Вас.
Тут попалась песня К. Завадского на мотив «Дорогая моя столица»,
перечитал, пропел, поржал, Рекомендую.

SergeyJu, через среднее произведений двух соседних приращений. Если предположить, что АКФ ряда приращений невозрастающая функция, то «размер» «трендов» определяется положительным значением среднего произведения двух соседних приращений, а «размер» «контртрендов» — отрицательным значением той же величины. А если дополнительно предположить многомерную нормальность ряда приращений (пусть и нестационарную, т. е.  с  меняющимися средними  и дисперсиями), то случай нулевого среднего произведения соседних приращений эквивалентен независимости приращений и равенства их средних нулю (дисперсия при этом может оставаться нестационарной). Вся сложность в оценке этого среднего произведения соседних приращений в условиях нестационарности.

tranquility, архивы ордерлогов в свободном доступе есть у Цериха
ftp://athistory.zerich.com,
(пример)

ftp://athistory.zerich.com/2018-06-01/RTS-6.18.2018-06-01.OrdLog.qsh

Проверил, скачал. Ставить QScalp не надо.

Программа для преобразования (распаковки, файл *.qsh  разбухает раз в 20) называется qsh2txt.exe.
Ее можно найти. Пользовался.

QScalp History Data

Можно найти спецификацию формата QSH.
www.qscalp.ru/store/qsh.pdf

Тимофей Мартынов, как обычно  — свое. я даже сам, своими ручками написал простенький дельта-хеджер на питоне, заодно это была первая моя прожка на питоне :-)))

Вот он, вирус: Adware.AdLoad.Win32.17557 Проверил через сайт virustotal.com

В яндексе про него почитал и отказался, побоялся устанавливать квик… удалил нафиг от греха.
 Пришлось квик сбербанка устанавливать, он чистый…

Вирус win32 adware представляет крайнюю опасную угрозу, которая помогает злоумышленникам получить доступ к компьютеру без вашего ведома. На ранней стадии, устанавливаются вредоносные инструменты и расширены в веб-браузер Google Chrome, Firefox и Internet Explorer, которые постоянно отображают назойливую рекламу и перенаправляют пользователя на нежелательные веб-сайты, когда он выходит в интернет.
Кроме того, AdWare повреждает системные файлы, генерируя отчеты об ошибках в системе безопасности на вашем компьютере, и тогда больше вирусов могут легко вторгнуться в вашу систему. Как правило, шпионские программы поставляется вмести с AdWare и будут отслеживать все ваши действия на компьютере, и собирать данные и информацию. Такие программы настолько скрытные, что вы, работая на компьютере, даже не будете подозревать, как злоумышленник уже получил все ваши данные.

Так что ОТКРЫТИЕ отдыхает.

1) Теория вероятностЕЙ, конечно же. (UPD: Спасибо, что исправили).

2) Судя по всему, в условие надо дописать, что отдельные величины Xi имеют одинаковые математические ожидания EXi и дисперсии Var Xi.

3) Без ограничения общности считаем, что математическое ожидание каждой из величин равно 0 и дисперсия совпадает со вторым моментом E Xi^2 и равна 1, тогда корреляция равна математическому ожиданию произведения двух таких случайных величин r = E XiXj. Сумма S = X1+...+XN величин имеет неотрицательный второй момент E S^2 >= 0, который равен N*EX1^2 + N*(N-1)*EX1X2 = N*1 + N*(N-1)*r, откуда r >= -1/(N-1).

4) Наверное, надо ещё доказать, что существует многомерное нормальное распределение, для которого это равенство достигается. В этом случае K(N) = -1/(N-1) — график гиперболы.

5) Самое сложное — теперь придумать этому применение в трейдинге. :)

buybackoff, работает отлично, читаю котировки 4-х опционных досок. Спасибо за решение. Ощущение большей простоты и надежности, чем SmartCOM. А об универсальности и говорить не приходится.

Eno, на обработку монстра — структуры транзакции с 70 полями, КвикШарп тратит 100 микросекунд (там вроде есть тест, который замеряет скорость). На 200 таких структур нужно 20 миллисекунд. Котировки гораздо легче, чем транзакции. При этом, КШ обрабатыват полученные данные параллельно, делите на число свободных процессоров. Учитывая, что латентность Квика больше 150 миллисекунд и там есть ограничения на объем данных, КШ хватит на гораздо большее, чем способен отдать Квик.

+++ (силы нет, поэтому ставлю тут). Респект автору. Вопрос: 3-4 опционных серии (SI, RI) потянет на получение рилтайм-котировок? (бид/аск/объем/время)? Всего тикеров 200 требуется.

krasoffka, smart-lab.ru/blog/227133.php