Как вариант — стопы только на плечи. Остальное пусть лежит.
-------------------------------------
13:39 Сдал «лишний» плечевой ГП  по стопу 136,52
-------------------------------------------------------------
13:54 Сдал лишний ММК 10,41
----------------------------------------------
14:30 и Ростело туда же 119,76
итого
бумаги — кэш 50/50. бумаги свои/кэш чужой
--------------------------------------------------
18:05 И снова всё в кэш. ММК сдал 10,31 ГП -134,1

Есть такой прикол на западе… называется разделение труда.

У нас например такого еще не особо изобрели… FX трейдер делает и MM в банке, иногда помощник начальника казначейства еще и помощник начальника корпоративных финансов… итд итп.

На самом деле все должно быть проще.

Если вы откроете сайты карьеры крупных спекулятивных домов типа Голдмана, Морган Стенли итд — то вы не найдете позиции Портфельный Управляющий.

Там сначала ты аналитик, потом асошиейт итд итп. С суть в том что трейдер — это механик рынка. Есть несколько видов — бай сайд (хедж фонд), селл сайд (в банке, куда звонит хедж фонд). Но это дело не меняет

Трейдер в нормальной среде — испольнитель крупных сделок. ну то есть екзекутер) Execution, dealing, tldr go to google.

Идеи же торговые исходят от АНАЛИТИКОВ! (бай-сайд аналитики) Но не думайте, что это такие люди ктоторые плин пишут премаркеты в бложеках))) это реальные про. Они знают индустрию, компании, людей в компаниях, специфику, законы…

( Читать дальше )

and-profit.blogspot.ru/

Думаю, никто со мной не поспорит, что в последнее время рынок изменился. Хороших трендовых движений почти не наблюдается. Внутри дня также сложно заработать, т.к. движения цены очень короткие и нет хороших импульсов. Например, хороших движений в несколько тысяч пунктов по фьючерсному контракту на индекс РТС, как это было ранее, почти не стало. Многие трейдеры, работающие внутри дня, в большинстве своем имеют почти нулевой доход. Соответственно, нужно искать альтернативные подходы к торговле.
По моим наблюдениям всё больше торговых дней стали напоминать «пилу» или иметь «V-образное» движение. Соответственно, все системы, которые работали на тренде, работают в лучшем случае в ноль.
Таким образом, сегодня я хотел бы рассмотреть идею контртрендовой системы.
Среди контртрендовых систем очень популярно использование индикаторов перекупленности/перепроданности (типа RSI, вариации MACD и др.). Однако, я не сторонник индикаторов, поэтому попытаюсь формализовать систему на анализе поведения свечей.


( Читать дальше )

Как и обещал. Но кратко.

Итак, товарищ Эллиот, который придумал теорию))
Да, да — теорию.
Проанализируем кратко, выдержки из официальной биографии маэстро:

«К концу 1880-х семья Эллиоттов переехала в Сан-Антонио (Техас). С 1891 года он начинает работать на различных должностях в железнодорожных фирмах Мексики. В 1896 году его работа уже напрямую связана с бухгалтерским учетом. Так как он знал работу на железной дороге с самых низов, то это позволило ему усовершенствовать бухгалтерский учет для железнодорожных компаний, и в течение последующих 25 лет он занимал руководящие должности главным образом на предприятиях Мексики и Центральной Америки, связанных с железной дорогой. Избавив несколько крупных фирм от финансовых затруднений своими рекомендациями, Эллиотт приобрел репутацию высококвалифицированного специалиста. Наконец, в начале 1920 года он переезжает в Нью-Йорк.»

В принципе здесь нет, слов о том, что товарищ занимался спекуляциями\\инвестициями на фондовой бирже))


( Читать дальше )