А уж то, что сотворил в среду, 21 июня, натовский F-16, когда намеренно пошел на опасное сближение с правительственным бортом Сергея Шойгу в небе над Балтикой — российский министр обороны летел в Калининград на коллегию ведомства, — вообще ни в какие ворота не лезет.

 Суд Шанхая вынес приговор в отношении компании Yishidun International Trading, которой владеют два гражданина России, обязав ее выплатить $101 млн, сообщает агентство Bloomberg. Приговор стал первым в Китае в отношении компании, занимающейся высокочастотным трейдингом.

Суд признал, что компания нелегально подключилась к информационной системе биржи China Financial Futures Exchange в 2015 году, и в июне-июле того года получила незаконную прибыль в размере 389 млн юаней за счет преимущества в скорости получения информации.

Yishindun была оштрафована на 300 млн юаней ($44 млн) за манипулирование на китайском рынке фьючерсных контрактов и обязана вернуть незаконно полученную прибыль.

Один из руководителей компании Гао Янь был приговорен к трем годам тюрьмы условно и оштрафован на 1 млн юаней, другой директор, Лян Цзэчжун, получил условный срок на 2,5 года и штраф в 800 тыс. юаней.

Власти Китая называют высокочастотный трейдинг в числе причин обвала фьючерсного рынка страны в 2015 году, когда его капитализация рухнула на $5 трлн. Yishidun была учреждена в Гонконге в 2012 году Георгием Зарей и Антоном Мурашовым.

Введение

Для кого и для чего

Крупному игроку удобнее набирать позу во флэте.


Как видно на дневном графике обычных акций Россетей  сейчас флэт уже 4 недели.

 Если крупный игрок набирает позу, то что это – лонг или шорт?

Первое что бросается в глаза — однозначно лонг .

Аргументы за:

1. Цена акции на лоях года, на максимальном удалении от 200 дневной скользящей средней.
2. Характер движения цены тоже говорит о  наборе лонговой позы. Смотрим 4-х часовой график: крупный игрок экономит свои ресурсы, используя  психологию рынка  — делает покупку по рынку ровно на столько, чтобы  задрать цену на 2-3%,  и тут мелкие спекулянты и интрадейщики сами с удовольствием продают бумаги.

Торговля один раз в день, это хорошо для комиссий. Но не пропускаем ли мы колебания цен, на которых можно заработать? Для проверки уменьшим таймфреймы и увеличим частоту проверки сигналов.

Проверять будем на 15, 30 и 60 минутных периодах. Торговать будем ранее найденными парами. Все проверяем на Quantopian, а код пишем на Python.

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе вновь выросла, следуя за падающей нефтью. Закрытие недели — 57.77. Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС на прошедшей неделе прилично снизился, закрыл неделю на уровне 994.38, недельный минимум (972.08) оказался очень близко к первым целям коррекции 873 — 968 (разметка здесь), которая (по крайней мере её первая часть) будет представлять из себя себя зигзаг, волна (В) которого является треугольником (разметка здесь). Индекс российских государственных облигаций поставил новый исторический максимум (440.07), после чего развернулся и закрыл неделю на минимуме (437.11). Тут очень похоже на завершение большой третьей волны роста с декабря 2014 года. На дневных и недельных графиках имеются дивергенции. Кроме падения нефти, медвежьим тенденциям способствовало принятие сенатом США нового пакета санкций против России, в котором упомянута возможность введения ограничений на покупку суверенного долга через 180 дней.

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. В терминале Метатрейдер 5 (МТ5) пока нет встроенной Таблицы сделок и графического отображения стакана. Робот-помощник MonitorSentimenta позволяет заполнить этот пробел.

Доступные данные для анализа сентимента в МТ5.

Встроенные функции терминала: SymbolInfoDouble и SymbolInfoInteger, позволяют получить следующие данные:

• Количество ордеров на покупку.
• Количество ордеров на продажу.
• Обьем ордеров на покупку.
• Обьем ордеров на продажу.
• Открытый интерес.

Через функцию CopyTicks доступна история сделок

Робот-помощник MonitorSentiment.

MonitorSentiment предназначен для вывода на экран графиков:

• Отношение количества ордеров на покупку продажу.
• Отношения обьема ордеров на покупку продажу.
• Отношения текущего открытого интереса к открытому интересу на начало дня.
• Отношения количества сделок на покупку продажу.
• Отношения обьема сделок на покупку продажу.
• Обьема максимальной сделки на закрытом баре.