Недавно  посмотрел «как бы документальный» фильм о системе игры в БлэкДжэк «BBC: Как заработать миллион без лишних усилий», 2006, США

Как люди придумали выигрышную  систему игра и обыгрывали казино, но и казино не дремали, а принимали различные меры противодействия.

По этой же истории был снят художественный фильм «Двадцать одно», США, 2008, про него я писал у себя в блоге http://swantrade.livejournal.com/18164.html

В общем, оба фильма крайне поучительны. А последние секунды фильма ВВС ещё и весьма вдохновляющие.


PS
Фильм посмотрел по рекомендации по рекомендации Дружаева Дениса  ( smart-lab.ru/my/irt5683poop345j/  ). Денис, спасибо!

   Интересное видео посмотрел, про то, что думают ученые про будущее человека — про достижении вечной жизни. Роботозация, создание исскуственных органов, трансгенные технологии, виртуализация человека. Сейчас это кажется фантастикой, но раньше и сотовые телефоны, компьютеры, телевидение, видеотелефоны, интернет, полеты в космос, даже повозки, которые едут без лошадей (автомобили) казались фантастикой.
    
    Как изменится жизнь? Вы бы хотели жить вечно?
   
    Понятно, что на идеи «вечной жизни» можно заработать ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, потому что жизнь — это самое главное, что есть у человека, точнее без жизни и нет человека. И при достижении хотя бы половины, того что рассказывают в этом фильме, человечество продвинется вперед очень сильно. И бум IT-компаний покажется маленькой суетой в сравнении с какой-нибудь корпорацией «Вечная жизнь» или «Виртуальное сознание».

   Но вот, что не понравилось в этом фильме. Трансгуманисты, молодой паренёк без секса, без эмоций, принимающий по 6 различных таблеток в день, который не хочет иметь детей и семьи, или женщина с радостью рассказывающая, как она крионировала мать — это ужас!!! Зачем жить как роботы? Эти люди страшнее фашистов. Те тоже носились с идеей о «сверхчеловеке» и чем всё это кончилось...



   Может лучше на дачу в баньку на шашлычек с друзьями?  Живите и радуйтесь жизни!

В настоящее время брокер ВТБ24 внедрил дополнительные модули информационно-торговой системы «Quik», позволяющие расширить набор торговых сервисов, предоставляемых Клиентам, совершающим операции на Основном рынке ММВБ-РТС и срочном рынке FORTS.
Алгоритмические заявки 
Алгоритмическая заявка типа «Айсберг»  
Алгоритмическая заявка типа «Волатильность» 
Алгоритмическая заявка типа TWAP  
Алгоритмическая заявка типа VWAP 
Basket Trading
Программный интерфейс FIX 
Модуль опционной аналитики
 Алгоритмические заявки (алго-заявки) представляют собой поручения особого вида, условия исполнения которых заданы заранее реализованным алгоритмом. Обработка алгоритмов осуществляется специальным модулем сервера QUIK. При наступлении событий, заложенных в алгоритме, модуль посылает в торговую систему транзакции на постановку/снятие заявок, именуемых далее «связанными заявками».


( Читать дальше )

В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения Фредерика Содди (1877―1956). Именно он бросил обвинение, вынесенное в заголовок этой статьи, в адрес банкиров. Чтобы не думалось, что это обвинение высказано психически нездоровым человеком, представим Фредерика Содди более обстоятельно.
Его считают одним из создателей теории радиоактивного распада (совместно с Эрнестом Резерфордом). Именно он ввел понятие об изотопах, исследовал их природу и происхождение, сформулировал правило смещения, экспериментально получил радий из урана. Содди был членом Королевского общества, иностранным членом академий наук Италии, Швеции и России (СССР), лауреатом Нобелевской премии по химии 1921 года. Уже это говорит о том, что в интеллекте ему не откажешь.
Чтобы дезавуировать резко отрицательное отношение Содди к ортодоксальной экономике вообще и к современной банковской системе в частности, нередко высказывается мнение, что напрасно, мол, Содди стал писать книги о той сфере человеческой жизни, относительно которой он не получил должного академического образования. Дескать, он забрел «не в свой огород», а потому подмочил свою репутацию.


( Читать дальше )

Продолжение первой части
Когда я только начал, я всегда покупал опционы, предлагавшиеся по ценам ниже внутренней стоимости, думая, что у меня в кармане гарантированная прибыль. Я не мог понять, почему другие умные трейдеры в операционном зале не бросаются на эти сделки. В конце концов я понял, что причина, по которой умные трейдеры не покупают эти колл-опционы, заключается в том, что в среднем они приводят к проигрышу.
— Если это вполне законно, то почему учреждения не продают регулярно колл-опционы накануне ликвидации своих позиций? Кажется, это было бы несложным способом снижать проскальзывание при выходе из больших позиций.
—Собственно говоря, это весьма распространенная стратегия, но маркет-мейкеры уже поумнели.
— Как изменился рынок опционов за те 10 лет, что вы на нем работаете?
—Когда я начал торговать опционами в 1981 году, все, что требовалось для того, чтобы делать деньги, это использовать стандартную модель Блэка-Шоулза и здравый смысл. В начале 1980-х годов самая общая стратегия заключалась в том, чтобы стараться купить опцион, торгующийся при относительно низкой подразумеваемой волатильности и продать связанный с ним опцион с более высокой волатильностью. Например, если большой ордер на покупку какого-то конкретного колл-опциона подталкивал его подразумеваемую волатильность до 28% в то время как другой колл-опцион для той же акции торговался на 25%, вам следовало продавать более волатильный колл-опцион и компенсировать эту позицию покупкой колл-опциона с меньшей подразумеваемой волатильностью.


( Читать дальше )

LONG ITW SHORT GE.

Фундаментальных показаний нет. Технически в пользу ITW все.




LONG DVN SHORT MUR.

Здесь более противоречивая картина, MUR чуть лучше по Value/Growth, но хуже по сентименту. На поллимита.

( Читать дальше )

http://smoketrader.livejournal.com/66690.html

Неделя прошла «под знаком» дефицита ликвидности на овернайт. 

Аукцион по годовому РЕПО проходил в понедельник  — ЦБР предложил 500 млрд., а банки привлекли всего 804 миллиона. (0,8 млрд.). 

Уже во вторник банки забрали практически все лимиты (1,470 трлн.) — рынок привлек рекордную сумму — 1,330 трлн. (овернайт+недельное РЕПО). 

В среду ЦБР «зажал» и предложил 120 млрд. — что обусловлено тем, что в среду банкам поступают деньги которые они привлекли на недельном аукционе РЕПО (во вторник). Дефицит ликвидности не был «критичным» — 57,076 млрд.  Отсечение — 5,3%; средний взвес по ставке — 5,3827%.

В четверг ЦБР предложил уже на 50 млрд. больше — 170. Но рынку требовалось гораздо больше — общий дефицит составил 98,819 млрд. Соответственно, Выросла ставка отсечения — 5,31% и ср.взвес — 5,3963% на 1-м аукционе; на втором — где исполнено было 8,294 млрд. при спросе в 31,071 — отсечение было 5,87% (антирекорд) + высокий средний взвес 5,96% (практически по ставкам рынка РЕПО).

( Читать дальше )