Недавно в новостях прошла информация, что SEC наказала американского брокера Hold Brothers за использования техник манипулирования рыночными ценами на акции, способами, известными в американском народе, как “layering”  и/или “spoofing.”  В результате разборок,  фирма признала свою вину в игнорировании сигналов об опасных трейдерских практиках.  А так же в участии руководства брокера в подобных трейдах от лица зарубежных аффилированных фирм. Короче, все повязаны были. 
В чем смысл этой манипуляции? К примеру, трейдер хочет сбыть (купить) пакет акций по более привлекательной цене, чем сейчас наблюдается в «стакане» level2. Тогда он выставляет ордер на продажу по нужной цене, а на противоположной стороне начинает размещать кучу липовых ордеров через разные ECN, подпирая верхний бид и создавая видимость зарождающегося ажиотажного спроса. При хорошем раскладе это активизирует различных робо-пылесосов и трейдеров, следящих за увеличением «сайзов» т.е. размеров лотов на продажу/покупку на разных уровнях в акции. И лучший бид перемещается выше.


( Читать дальше )

тут были гребешки

del

Навеяно топиком про очередной слив
Сам сливал, к сожалению, неоднократно  :(  

 
Причины общеизвестные и решения тоже, но мало кто им следует.Тем не менее попробую систематизировать ошибки и показать пути решения. Большинству не поможет, так как соблюдать не будут, но те, кто уже близок к прозрению, возможно, почерпнут для себя что-то и перестанут сливать.
Информация будет полезна дэйтрейдерам, торгующим небольшой суммой, и соответственно, берущим на себя большие риски. 
Итак, ошибки сливаторов и разбор ошибок
 
1. Желание зарабатывать сотни процентов
Подумайте, сколько бы Вы уже заработали, зарабатывая понемногу, но стабильно
Лучше зарабатывать немного, но стабильно. Это означает работа в рамках установленной просадки. Для этого надо определить риск на сделку и быть готовым к

( Читать дальше )

Практически каждый активно торгующий трейдер подмечал, что наши рынки зачастую ходят нога в ногу с базовыми мировыми биржевыми инструментами- американскими индексами акций, евродолларом, за котировками нефти и золота. Но такая зависимость не носит устойчивого характера. Она может меняться во времени. Иногда усиливаясь, а иногда совсем сходя на ноль.
 
Можно предположить, что такая зависимость циклична и может поддаваться анализу. Хорошим примером такой цикличности может служить график помесячной корреляции индексов ММВБ и S&P500. Корреляция между двумя инструментами измеряется в отдельный календарный месяц, а результат наносится на график. Из которого выходит, что пики зависимости происходят примерно через три месяца. Следующий такой пик состоится в конце года. Этот факт стоит взять на заметку отечественным спекулянтам.
 
Зависимость нашего рынка от поведения нефтяных котировок присутствовала всегда. Но такая зависимость никогда не была запредельно или стабильно высокой. Судя по графику помесячной корреляции в этом году, она вообще стремится к нулю. Особенно в конце и начале года. Поэтому нефть нам сейчас не помощник в определении направления движения. За нефтяными котировками наш рынок хорошо ходит только весной.

( Читать дальше )

Продолжаем публиковать о ловушках из «Конспирологии теханализа» 
...
 
Расположение непосредственно над/под уровнем.
Самый главный признак. Именно расположение формации определяет потенциальную ловушку. Подвигаем формацию продолжения типа прямоугольник возле  важного уровня сопротивления и  сравним несколько вариантов его расположения (см.рис.). На первый взгляд картинки похожи. Однако, если снова вспомнить о принципе меньшинства победителей, то те небольшие на первый взгляд отличия окажутся уже принципиальными. Итак, по порядку.
Вариант1. Если рынок рисует формацию по пути и не доходя до важного уровня, когда новые экстремумы еще не установлены – это нормальное ее расположение. Скорее всего рынок нацелился на взятие этого уровня, и не успокоится пока не сделает это. В этой ситуации желающих продавать от верхнего уровня формации будет явно больше, чем покупать от нижней, так как там граница формации совпадает или проходит рядом с важным уровнем сопротивления. В такой ситуации нет никаких противопоказаний на то, чтобы рынку разочаруя большинство продолжить рост в направлении предыдущего импульса.


( Читать дальше )

Имеем 2 индикатора, необходимо вычесть значения одного из другова… Как это сделать? Поделитесь пожалуйста формулой или дайте пример

… Всем не равнодушным земной поклон)) Ну и плюс в профиль соответственно

«12 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ТЫ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН СДАВАТЬСЯ!»
1. Пока ты жив, все возможно!
Единственной уважительной причиной, по которой ты можешь сдаться, является твоя смерть. До тех пор, пока ты жив (здоров и свободен), у тебя есть выбор, чтобы совершать попытки до окончательного успеха.

2. Будь реалистом!
Вероятность освоения чего-то с первого раза очень мала. Все требует времени, чтобы этому научиться, и ты будешь совершать ошибки. Учись на них.

3. Ты силён!
Ты сильнее, чем думаешь. Одной маленькой неудачи недостаточно, чтобы остановить тебя в процессе достижения своего успеха. Недостаточно будет также и 10, и 100, и 1000 неудач.

4. Прояви себя!
Если ты не хочешь быть известным, как кто-то другой, то это слабость, и говорит о том, что ты сдаешься. Выходи и показывай себя остальному миру, а также самому себе. Ты можешь и добьешься того, что намеревался сделать. И потерпишь неудачу только тогда, когда сдашься.

5. Делалось ли это раньше?!
Если кто-то другой смог сделать это, то сможешь и ты. Даже если только один человек в мире сумел достичь того, чего ты желаешь. Это должно стать достаточной причиной для тебя, чтобы никогда не сдаваться.

( Читать дальше )