После вопросов что и где появляется третья часть: когда. Но здесь важно сразу убрать неправильное ожидание. Когда — это не вопрос в духе когда запускать оптимизацию и не календарь пересчета. В этой теме когда — это утверждение, которое появляется после нормального ТЗ и расчета: когда именно стратегия работала, когда не работала, при каких состояниях рынка, при каких параметрах, при каких PM и при каких метриках.

Если что отвечает за объект оптимизации, а где отвечает за область данных, то когда отвечает за фактическое поведение найденных вариантов. Это слой результата. Он показывает не просто лучший PnL, а карту: в каких состояниях выбранное правило давало прибыль, в каких давало убыток, где метрика росла, где падала, где PM помогал, где портил, и похоже ли все это на закономерность.



Именно поэтому когда показывает качество подготовленного ТЗ. Если ТЗ было собрано нормально, после расчета можно ответить: когда работало правило EMA, когда работал RSI, когда фильтр был полезен, когда PM давал преимущество, когда метрики подтверждали друг друга. Если таких ответов нет, значит ТЗ не дало исследовательской карты. Оно дало таблицу.

( Читать дальше )

 

У меня есть несколько товарищей трейдеров. Они нормальные практики, но не такие фанатики исследования торговых систем, как я. Параллельно я изучаю разные подходы к математическому анализу, проверке гипотез и описанию пространств решений. И чем больше разговариваю с трейдерами, читаю материалы по алготорговле и смотрю чужие исследования, тем чаще вижу одну странную вещь: люди оптимизируют параметры, но почти никогда не строят карту гипотезы.

Карта гипотезы — это не красивая картинка для презентации. Это ответ на вопрос, где именно стратегия получает право работать. Например, когда человек говорит: давайте проверим EMA от `20` до `200` с шагом `10`, он часто думает, что проверяет просто периоды средней. На самом деле он меняет площадь рыночного пространства, в котором стратегия вообще может открывать сделки. Чем меняется период EMA, тем меняется линия, зоны выше и ниже этой линии, количество баров в каждой зоне, длительность этих зон и количество мест, где конкретная стратегия получит разрешение на вход.

( Читать дальше )

 

За последнее время я получил несколько сообщений и вопросов про оптимизацию торговых стратегий. Вопросы были разные, но за ними постоянно повторялась одна и та же проблема: люди хотят оптимизировать стратегию, но не формулируют, что именно является стратегией, какой результат они считают хорошим и что именно собираются сравнивать.




Проще говоря, многие трейдеры и спекулянты начинают не с технического задания, не с гипотезы и не с критериев проверки, а сразу с кнопки оптимизировать. Потом появляется таблица с параметрами, красивая строка с лучшим результатом, график доходности и ощущение, что что-то найдено. Но часто найдено не торговое преимущество, а удачная подгонка под прошлый участок истории.
Поэтому первую статью серии хочу начать с самого простого вопроса: что именно мы оптимизируем. Эта серия написана для думающих людей, а не для тех, кто ищет волшебную настройку индикатора, секретный период EMA или одну кнопку сделать прибыльно. Здесь важны не только методы оптимизации, но и постановка вопроса.

( Читать дальше )

Обязательно ли иметь несколько мониторов для успешной торговли на бирже?

На мой взгляд — нет. Достаточно лишь смартфона в кармане и надёжной инфраструктуры.

Например, я использую торговый терминал Quik и роботов, которые интегрированы в него в виде lua-скриптов.

Для корректной работы торговых роботов необходимо иметь постоянно запущенный терминал и стабильное подключение к интернету.

Учитывая моё пребывание более 8 часов на основной работе, я не имею возможности торговать на бирже в это время с личного компьютера, а использование служебного недопустимо.

В теории можно было бы организовать постоянную работу домашнего ПК и подключение к нему удаленно, например, через TeamViewer, однако проблемы с возможым долговременным отключением электроэнергии или обрывы связи на стороне провайдера оставались бы вне моего влияния.

( Читать дальше )

Интрадей..
Сделки:

РИ:


( Читать дальше )