Узнал недавно о такой возможности благодаря vrvr.
До этого считал, что это такая особенность, что лимитные заявки живут только до вечернего клиринга. Оказывается это не так. Так вот, чтобы выставлять такие заявки — идем в настроки->Торговля->Формы ввода и ставим галку «Применять стандартные формы ввода»
 


( Читать дальше )

По мотивам http://smart-lab.ru/company/itinvest/blog/131369.php


Позволю себе озвучить свое мнение:


Василий описал простейшую контртрендовую систему, где позиция меняет знак в точке «максимального средневзвешенного отклонения от 200 дневной скользящнй средней, с периодом 2 года». Не будем опускаться до уточнения формулировок — в целом идея понятна, и прямо скажем не нова.

Обратить внимание хочу на следующее: так называемые «толстые хвосты», которые исходя из подобных моделей имеют право вылезать раз в миллионы лет, в реальной жизни вылезают гораздо чаще. За последние 5 лет сами можете посмотреть, сколько их было. Так вот: в момент такого «толстого хвоста» эта система дает сбой. И никакое вью на 1-2 месяца вперед не спасает — это уроки истории финансовых рынков.

Это верно для любой контртрендовой системы, автор которой имеет некий критерий того, что считать рабочим отклонением от «справедливой цены» для данной системы. Для кого-то это может быть MA, для кого-то какой-то канал, и вплоть до моделей, которыми арбитражеры высчитывают будет ли некий спред дальше расширяться, или уже пора ему сходиться.

( Читать дальше )

 
В выходные, от «нечегоделать», собрал  на делфях такой вот калькулятор.

 
Подобный калькулятор уже выкладывался в виде эксель файла здесь: 
smart-lab.ru/blog/80315.php
Пример использования:  


( Читать дальше )

Как на трендовом рынке увидеть и поймать тренды? И какие ловушки ждут самого ловца трендов?

Главное качество трендового рынка — это, собственно, наличие трендов. Рынок летает туда-сюда-обратно с большой силой и упорством. Из-за этих метаний свои дальние точки рынок посещает гораздо чаще, чем в случае простого случайного блуждания. Поэтому, как следствие, у рынка образуются «Толстые хвосты», то есть распределение цены (или приращений цены, не важно) имеет более толстые хвосты, чем распределение для случайного блуждания (нормальное).



На картинке примерно показано как выглядят хвосты для разных рынков, (это не настоящие распределения а просто модель для иллюстрации).

Переходим к тому, как можно ловить тренд. Мы не будем полагаться на технические индикаторы, всякие уровни, фазы луны, магические цифровые сочетания и прочие сигналы, а будем считать, что тренд может начаться в любой момент и в любой момент закончиться. Это вполне разумная установка. Тогда способ ловли тренда остаётся только один:


( Читать дальше )

Давайте немного поговорим о литературе для трейдера. 


ее можно разделить на 2 части. это художественная и техническая


Техническая.
1. Технический анализ от А до Я (Стивен Акелис)

2. Технический анализ. Полный курс (Джек Швагер)

3. Технический анализ (Майкл Кан)   

4. Энциклопедия технических индикаторов рынка (Роберт Колби) 

5. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли (Ларри Вильямс)

6. Межрыночный технический анализ (Джон Мэрфи)

7. Визуальный инвестор. Как определять тренды (Джон Мэрфи)

8. Новое мышление в техническом анализе (Рик Бенсигнор)

9. Новые методы торговли по Фибоначчи (Роберт Фишер)


Библиотека трейдера

Предлагаю в коментариях дополнить список вашей литературой(по возможности ссылками на книги)

Спасибо!!!


P.S.