• 

Чтобы создать Вселенную, даже небольшую, нужны числа, без которых она просто не запустится. Это — фундаментальные константы. С помощью этих десяти чисел можно описать все: и рост снежинок, и взрыв гранаты, и игру на бирже, и движение галактик. А вот откуда они взялись — непонятно. Желающие могут списать их появление на божью волю. А воинствующим атеистам остается только ими пользоваться, объясняя с их помощью как ход эволюции, так и температуру Благодатного огня...

Пространство

Число Архимеда

Чему равно:  3,1415926535… На сегодня просчитано до 1,24 трлн знаков после запятой

Кто и когда открыл:

Точное авторство неизвестно. Приписывается древним индусам, грекам, китайцам и прочим хорошим людям. Впервые обозначил его греческой буквой π в начале XVIII века английский математик Уильям Джонс

( Читать дальше )

Как известно, наша компания не ограничивается чистым бизнесом, но также занимается публицистической и просветительской деятельностью. С сегодняшнего дня в рамках нашего очередного образовательного начинания, мы публикуем текст о современном регулировании финансовых рынков — о его истории, основных регулирующих органах и особенностях их деятельности в разных странах. Сегодня мы публикуем введение и раздел о регулировании в США

0. Введение

Степень допустимого государственного вмешательства в любой рынок — предмет многовековых споров экономистов. Но финансовые рынки имеют ряд особенностей, ввиду которых государственное регулирование на них не просто нужно, но необходимо для самого существования сектора. Колоссальное неравенство сил агентов, широкие возможности для мошенничества, высокая цена ошибки приводят к тому, большинство участников бы просто отказались от участия в таком рынке без контроля третьей стороны.

( Читать дальше )

Продолжаем разбирать работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders». Чтобы составить уравнение оптимального контроля, сначала сформулируем проблему оптимизации алгоритма при используемых стратегиях θ,  как достижение максимума следующего матожидания:

,

( Читать дальше )

В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к реальности, рассматривается, например, в статье Pietro Fodra & Mauricio Labadie «High-frequency market-making with inventory constraints and directional bets» . Однако, применить напрямую на практике алгоритмы из этих статей вряд ли получится, так как в них  не учитывается действие adverse selection risk. Поэтому в данной части рассмотрим работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders», в которой автор делает попытку учесть этот вид риска, конечно, наряду с inventory risk.

( Читать дальше )

В биржевой торговле существует ряд алгоритмов, которые можно отнести к маркетмейкерским. Как правило, это означает выставление лимитных ордеров по обе стороны стакана, то есть как на покупку, так и на продажу, и целью такого алгоритма является получение прибыли от спреда - разницы между этими лимитными ордерами. Простейшая стратегия подобного рода — постановка ордеров одновременно на лучший бид и лучший аск — будет убыточной из-за действия следующих факторов:

1. Вероятность взятия ордера на стороне, противоположной движению цены в большинстве случаев выше, чем на стороне по направлению движения. То есть, если цена актива растет, то чаще будут исполняться ордера, выставленные на продажу, а ордера на покупку, соответственно — реже, в результате возникает убыточная позиция. В англоязычной литературе этот эффект называется

( Читать дальше )

…примерно в 2009 году мне хватило смелости попробовать себя на Форексе, терминал я освоил за пару дней открыл демо,  а торговать как? На сайтах ДЦ в основном были выложены стратегии на базовых индикаторах из терминала, тех.анализ. Просматривал вебинары Телетрейда (единственное что в Телетрейде есть/было хорошего), Альпари и т.п. Этого было мало, ничего не получалось и я стал рыскать на просторах интернета что-то новое. Наткнулся на чудесный сайт strategy4you, форумы forexsystems, ruforum.mt5. Ммм, тонны индюков, систем (THV например)… И ИЛАН!!!) Не сосчитать сколько денег я принес в жертву этой скотине…

В то же время я наткнулся на книгу Линды Рашке и Ларри Коннорса «Биржевые секреты». Ничего не поняв, положил на полку удалил. Как оказалось зря.

Грабить меня продолжили пятиминутки, складные метры, уровни, ZUP, временами перечитывал «Биржевые секреты». Всего и не вспомнить. Демка, новое открытие в интернете, реал, провал, занавес. На протяжении еще пары 2010-2013 годов форекс беспощадно наказывал меня за лень, тупость и фанатизм. А сколько раз я бросал этот самый форекс и возвращался через неделю)) Временами перечитывал «Биржевые секреты»…

( Читать дальше )

История такая. Вчера писал что стратегически вижу S&P500 ниже. Индекс стоял на 2100, фьючерс — чуть ниже. Решил зашортать со стопом 2150 через какую-нибудь кухню.

Что хорошо в кухнях?

1. почти моментально можно завести деньги. 
2. используя плечо 1:500 тебе достаточно завести столько денег, сколько составит твой стоп-лосс и больше ни о чем не паришься.

Итак я завел в одну кухню деньжат с карты. При этом с меня эвайринг/кухня взяли 2.5%.
Конвертнул рубли в баксы по курсу на 1,5 рубля выше чем рынок:)
Открыл позу по CFD на мартовсктй фуч. Я в курсе что сегодня экспирация, но июньского у них не было. Я планировал открыться через март а сегодня роллировать шорт в июнь.

Сегодня в рандомное время этот CFD просто встал, а на сайте компании появилась объява: извините, мы закрываем торговлю всеми CFD, потому что они не востребованы. Ахаахахахахаха!!! Блин, в этой конторе CFD торговались много много лет. Стоило мне открыть позу, их тут же закрывают! Вот это прикол ваще. Пришлось закрывать счет и выводить бабки обратно (Я же не псих их форекс торговать!:)

Посмотрел условия на CFD в других кухнях — это конечно жесть. На коротке тебя завалят спредом (0.75-1 пункт по индексу S&P500), а на долгосроке тебя еще валят и гигантскими свопами.

Всем привет. 

Немного философии на ночь глядя. Писал помню в прошлом году пост с главным вопросом: «Имеет ли смысл гнаться за большими доходностями (свыше 50% годовых), или всё таки лучше как черепаха — медленно, потихоньку — но уверенно?» 

Хочу поделиться опытом с теми, кто только пришёл на рынок. Мои советы могут звучать так:

1) Не гонитесь за доходностью. Лучше сосредоточиться на качестве управления — низкая просадка, нейтральность к рынку, высокая ликвидность (забудьте про пеннистокс!)

2) Для начала просто научитесь торговать — на любой сумме. Пусть это будет +200$ в год — забейте. Главное — научиться торговать.

3) Не косячить — не берите деньги в ДУ пока не научитесь торговать — один два касяка на старте карьеры — и в бизнесе вас отбрасывает на 5-10 лет. Даже если дают — воздержитесь.

Выбирайте стратегию — а не тактику. Работайте на будущее — выбирайте способ торговли исходя из своей стратегии — вы должны знать как и чем и где вы хотите торговать через 10-15 лет. Да, это скучно — но таков бизнес.

( Читать дальше )

 Участники. Мой дед, мой отец, я.

ВВОДНЫЕ:

1. Мой дед был главныи инженером Большого завода в СССР. И хорошо зарабатывал. Над деньгами не чах, как над златом, но на книжку откладывал, сколько уже не скажу, но много.

2. Мой отец работал инженером, путешествовал много по СССР, но деньги все равно оставались. На книжке в 91г было 2 тыс рублей

3. В меня родители инвестировали также). Был вид вклада, на который каждый год клались деньги и в 18 лет, я получал на руки 1 тысячу рублей.

 Это были именно долгосрочные инвестиции, которые никто не собирался снимать. В ФАНТИКАХ.

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИТОГИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:

1. Когда мой дед умирал, в 98г, его пенсия была порядка 12$, а его накоплений на старость в фантиках, не хватило даже на 1/10 часть гроба. В Беларуси девальвация шла еще быстрее чем в Россиии.

2. Мой отец до сих пор хранит сберкнижку с 2 тысячасм на ней. С учетом деноминаций), это порядка 1/100 части коробка спичек на данный момент.

3. В 18 лет я поступил в институт. На платное. Оплачивал сам… так вот, с 1 тысячи рублей, которую должен был в 18 лет получить из банка, мог оплатить примерно 1/7000 часть годовой оплаты за ВУЗ. Да, именно так, одну семетысячную часть.

( Читать дальше )

Нормально план выполнил  устал тока :( нужно вздремнуть  спал 6 часов   
начну опять на вечерке  щас off. обидно что завтра не могу торговать выхожу на работу в день 



( Читать дальше )