В прошлой статье, про механизм работы дельта-хеджирования, уважаемые Дмитрий Новиков и ch5oh, оставили весьма полезные комментарии, спасибо им за это! Это натолкнуло меня на мысль, смоделировать поведение ДХ при изменяющейся волатильности и посмотреть, что из этого выйдет.

Здесь не будет никакой теории, просто несколько графиков. Эта статья скорее как дополнение к предыдущей, чтобы подвести итог о прибыли.
(Для каждого эксперимента произведено 1000 генераций поведения БА, с указанной волатильностью.)

Поведение ДХ, когда волатильность не меняется:



Всё около нуля как и должно быть.

Поведение ДХ, когда волатильность растет:



( Читать дальше )

Берем фьючерс РТС.
ТФ М5 и суммируем объём внутри дня, в 10-00-00 обнуляем значение и так каждый день.
Делаем SMA определенного периода (жёлтым)





( Читать дальше )

4 года назад наша трейдер Ольга смотрела на график доллара с круглыми глазами и не понимала, как на этом зарабатывать. 9 лет назад второй эксперт Raddar Сергей думал, что для прибыли на рынке хватит интуиции и умения нажимать кнопки «Купить» и «Продать». Сегодня они — профессионалы, которые регулярно делятся своими сделками в Телеграм-канале Raddar и зарабатывают трейдингом.

Эксперты рассказали, как они достигли успеха в торговле, на чем спотыкались и что исправили, если бы могли вернуться назад. На основе ответов мы составили список из 8 советов начинающим трейдерам, которые помогут быстрее начать зарабатывать на рынке.

1. Не пытайтесь покорить рынок завтра

Трейдинг — сложная сфера, на освоение которой нужно время.

Сергей стал профессионально работать на финансовых рынках только через 9 лет. А Ольга хоть и работает на рынке 4 года и стабильно закрывает сделки в плюс, до сих пор считает, что есть куда расти и профессионалом себя не считает. Но, возможно, она просто скромничает, потому что результаты показывает достойные.

( Читать дальше )

В продолжении темы:  https://smart-lab.ru/blog/543688.php
Как говориться, все свои))
Что если я скажу простую, прописную истину.

Вот картинка фьючерса 6А (вообще это не так важно какой фьючерс, суть одна)

Раз


Два


( Читать дальше )

На смарте есть один очень хороший человечек, который вчера мне перевел 1201 тимокоинов и теперь у меня их ровно 10000! (хз вообще для чего они мне, но коли уж Тимофей затеял эту игру, то я в нее и играю)

В ответ я обещал написать какой-нибудь топик про трейдинг. Это большая редкость для смартлаба, ведь сейчас модно писать про ЗОЖ, а я тут лезу с какой-то хренью.

Так вот. Пишу.

Буду писать банальные истины, я уверен, что 100% из вас о них знают, но лишь 5% их используют, поэтому они (эти 5%) на плаву.

Первый вопрос, который необходимо задать самому себе и получить ответ, чтобы двигаться дальше: кто ты?

Если ты холерик и тебе дадут рабочую стратегию байэнхолд на акциях, то ты просто не сможешь по ней работать. Это не для тебя.

Ты должна найти свой оптимальный режим эмоционального состояния при ведении открытой слелки и постоянно находиться в нем не испытывая при этом напряжения. Так ты ответишь на вопрос «кто ты». Без этого на рынке больше 10 лет ты не продержишься.

( Читать дальше )

Вот набросал прогнозы, так получилось сейчас много работы и нет времени объяснить все нюансы. В прогнозах основное — время подхода цены к определенному диапазону, после чего провожу расчеты целей. определенному диапазону, после чего провожу расчеты целей.

( Читать дальше )

Файл: https://cloud.mail.ru/public/3N57/BbQsUnWWW

Остался последний штрих. Напомню. Когда мы синтезировали цену, то использовали нормальные распределения. В то же время мы закладывали корреляцию. Актив сильнее падает, чем растет. Таким образом, из суммы всех нормальных распределений, мы получили общее, не очень нормальное, но напоминающее логнормальное. А при оценки опциона, мы снова использовали нормальное N(d1/d2). Поэтому, в этом месте, нам надо поправить. Построить кривую улыбку волатильности ЛИСТ «улыбка»

В реальности вам достаточно цен трех опционов, что бы построить между ними кривую и получить цены на всех страйках. В нашем случае, мы должны задать эту кривую, что бы оценить виртуальные опцион для себя. Как будто опционов пока на рынке нет, но мы их начнем торговать. Получится некоторая зависимость цены опциона от времени, волатильности и направления БА. И хотя, я и другие члены СЛ, много об этом писал, чукчи, конечно, об этом не читали. Поэтому еще раз.

( Читать дальше )

Как и обещал, делюсь опытом перехода между брокерами.

В «Открытии» у меня было два портфеля — ИИС и обычный. Основной причиной решения о переводе ценных бумаг между брокерами для меня стало желание объединить портфели в одном месте, а толчком послужило изменение стоимости депозитарного обслуживания в «Открытии» с 10 до 175 рублей в месяц.

Процесс перехода для меня происходил следующим образом. Для начала в «Открытии» я продал небольшие пакеты ценных бумаги и те бумаги, которые принесли убыток и от которых я уже давно планировал отказаться. Также продал прибыльные бумаги, стараясь, чтобы прибыль по ним примерно скомпенсировала убыток по остальным проданным — таким образом я планировал снизить налогооблагаемую базу при выводе средств. В итоге стоимость налога для меня составила всего 345 руб.
При этом я одновременно откупал в ВТБ те бумаги, которые все-таки желал оставить. Получилось откупить все по цене ниже продажи, кроме двух бумаг, которые я купил по той же цене, что и продал. Таким образом, стоимость переноса бумаг для меня фактически оказалась равной комиссии за продажу-покупку.

( Читать дальше )

+
Полезные советы биржевым игрокам. Делимся своим опытом.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Продолжение.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет третий.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 4.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 5.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 6.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 7.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 8.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 9.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 10.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 11.
+
Полезные советы биржевым игрокам. Совет 12.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 13.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 14.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 15.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 16.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 17.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 18.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 19.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 20.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 21.
+
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций. Совет 22.
+


( Читать дальше )