Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )

            Добрый день!
    Примерно с февраля месяца наш рынок находится в понижающемся тренде. Но тренд не бывает без определенных отрезков консолидации (боковика). Боковик часто вносит в наши головы чувство неопределенности и неуверенности. Так как много трейдеров на этом часто теряют деньги, хотелось бы остановиться именно на умении распознавать, когда заканчивается тренд или начинается боковик.
    В последнее время некоторые из моих читателей стали задавать именно такие вопросы! Хочу отметить, что не занимаюсь обучением, а тем более индивидуально!  Но помочь людям необходимо и я хотел бы порекомендовать обратиться к трудам тех немногих профессионалов, которые уже так или иначе описали подобные рыночные движения! 
    Итак, поехали!

   " Как понять окончание тренда с точки зрения математики?
1. Затухание движения, импульса. Обычно можно смотреть по соотношению n бара/n-k бару, где k – некий оптимизированный коэффициент. Если на дневках, то допустим пятница к пятнице, если рост замедляется, то рынок может впасть в боковик. Опасность в том, что маркетмейкеры стали закрывать эту брешь и рынок может расти ступеньками. Восходящий тренд, далее очень узкий и короткий боковик, потом опять тренд, снова узкий боковик и опять тренд. Часто можно видеть в интрадее. Метод работает, но далеко не всегда.

( Читать дальше )

Бывает так, что хочется чего-то, а делать не делается. Например, «хочу ставить стопы», «хочу высиживать прибыль», «хочу быть более дисциплинированным» и тому подобное.

В таких случаях принято говорить, что плохо хочется – сила намерения маловата, мотивация отсутствует. Но так ли это? Чтобы разобраться в природе такого состояния дел понадобится небольшой экскурс. 

Принято считать, что человек обладает двумя типами разума. Первый это разум Тела. Ещё его называют бессознательным. Второй это разум Эго — сознание. Принято предполагать, что первый разум сильно влияет на поведение человека, а второй больше контролирует речь и абстрактное мышление. Чтобы было понятно, как описываемое соотносится с тематикой сайта — время и деньги это категории абстрактного мышления. Первый разум везде и нигде сразу и для него не бывает парадоксов. Второй логичен и структурирован. Иногда, метафорически, их представляют как лошадь и наездника – наездник указывает куда ехать, а лошадь везет. Либо куда скажут, либо куда ей самой заблагорассудится. И зависит это от наличия контакта между ними и качества взаимодействия.


( Читать дальше )

По ФА…

Уходящая неделя ознаменовалась сменой корреляции: теперь доллар падает на хороших данных США.
Т.е. рынок поверил в то, что даже при росте экономики США сворачивания мягкой монетарной политики ФРС не ожидается и пребывает в эйфории-надеждах на бесконечный поток дешевых денег одновременно с подъемом экономики.

Началась данная корреляция в среду вечером, рынок практически проигнорировал рост PMI США от Markit (компонент занятости в составе PMI вырос с 49,9 до 52,6, резкий рост новых заказов) и рост продаж на первичном рынке жилья США, потом всё-таки доллар вырос на публикации агентства S&P о состоянии экономики Еврозоны (СиП подчеркнул разрыв экономических показателей Еврозоны с другими странами мира, критически оценил вероятность эконом роста в Еврозоне без создания банковского союза).
В четверг ситуация повторилась: на хороших дюраблах и недельных заявках (первичные слегка хуже прогноза, но вторичные показали уменьшение на 119К) доллар падал.

( Читать дальше )

На последнем июльском клубном дне ростовского ФИНАМА нам рассказали об одной интересной торговой системе. По уверениям ее автора эта система в 2007 году помогла увеличить счет за несколько месяцев с 2 до 20 тыс $. «Весь офис может подтвердить». Торговался в основном фунт. Все входы выполнялись в европейскую и начале американской сессии.
 
Системы работает на часовках. Но перед началом работы нужно открыть недельный график и провести на нем линии максимумов и минимумов предыдущих двух недель. В итоге получится четыре линии, которые для удобства назовем струной. Если какие то две струны достаточно близко, то их можно объединить в одну.

Сетапом для входа в позицию является обыкновенный зигзаг. Но только при условии, что он касается струны. Зигзагом назовем ломаную линию с двумя коленами. Пробой первого колена будет означать вход в позицию в сторону пробоя. Соответственно стоп выставляется за второе колено. Прибыль фиксируется по достижению следующей струны. В случае, если впереди струн нет (начался тренд), то целью движения является недельный ATR(10)- откладываем из точки входа средний размер недельного движения за последние 10 недель.


( Читать дальше )

Трейдеры с опытом в данном отрасле, отпишите пожалуйста в коментах надежных брокеров и по возможности с ссылкой на них, и поднимите в записях, чтоб большее количество людей отписалось.
 Всем спасибо за внимание.
PS Профита всем) 

Здравствуйте!
            Руководствуясь опытом пяти лет системной торговли решил описать свою методику управления капиталом или как модно говорить maney management, risk management. Управляющие часто говорят allocation of capital, т.е аллокация капитала на стратегии.      
            Суть всей терминологии подразумевает эффективное сосредоточение денег на системы, актуальные в конкретное время, для достижения ожидаемых результатов.
            Если не вдаваться в подробности, существует множество математических методик, цель которых расчет правильного объема относительно максимального заданного риска, расчетного увеличения объема относительно будущих прибылей/убытков, увеличение/уменьшение объема по сезонному фактору и т.д.
            Итак, если мыслить от обратного, конечная цель управления – получение стабильной доходности на годовом интервале, при коэффициенте доходность/максимальная просадка 3/1-5/1, 70-90% прибыльных месяцев, не превышая лимит по просадке.


( Читать дальше )

  Когда-то давно, когда мне было 16 лет побывал я на семинаре от Московского университета коммерции по теме — " банковское дело".  Помню как сейчас мурашки по коже, когда рассказывали про ценные бумаги. Росток был посажен в моем мозгу, росток денежного дерева.
                        
  Шли годы. Росток сам по себе, я сам по себе. Хорошая работа, достойный доход. Мне 25, на дворе 2006 год,  попалась книга на глаза — Роберта Кийосаки. И тут росток дал о себе знать, возникло дикое желание вкусить плод с дерева под названием «Мировые Финансовые Рынки»
  Следующий год был потрачен на прочтение массы книг о рынке ценных бумаг. Пробы на демо счете, естественно Форекс -пара EUR/USD. Было принято решение, перевести деньги с демо терминала в «натуральную величину ».
  В сентябре 2007 года отнес  деньги, в размере 15 000 рублей, «форекс — поворам». Две — три сделки и 35 000 на счету. Мы с любимой начали яхту выбирать. Но следующие две недели, расстроили наши планы. Я познал все прелести«Кухонных котировок» и своей некомпетентности, по многим аспектам трейдинга. Снял остатки, 5000 рублей, вернулся домой, в библиотеку. Пошли месяцы  работы над ошибками.


( Читать дальше )