В этом посте я хотел бы рассказать вам подход к трейдингу Price Action. (ПЭ) Переводится “ценовое действие”.  Из перевода ничего не понятно, я покажу вам свой взгляд.
Я обожаю прайс экшн и примерно 80% моей ТС основаны на нём.

Как показывает моя практика, в интернете под прайс экшн люди понимают свечные паттерны — это поверхностное понимание.

ПЭ – метод трейдинга, когда решения основываются только на анализе графика цены. Индикаторы не используются. Это не отдельная стратегия, это подход к анализу графика.
И в этом подходе есть несколько основных пунктов.

Шаг 1.
Определяешь min и max прошлых движений на старшем таймфрейме.

В моём случай старший таймфрейм – дневка. Min и max – это те точки, в которых был разворот тренда. Это те места, куда цена будет стремиться.

Шаг 2.
Определяешь основной тренд: восходящий, нисходящий, боковик.

На эту тему определения тренда в моём инстаграм есть отдельный пост.

( Читать дальше )

Вдохновлялки на тему инвестиций:

Уильям Бернстайн — Если сможете
Уильям Бернстайн — Манифест инвестора
Джорж Клейсон — Самый богатый человек в Вавилоне
Алексей Марков — Хулиномика
Нассим Талеб — Одураченные случайностью
Нассим Талеб — Чёрный лебедь
Мэлкил — Случайное блуждание на Уолл-стрит
Рей Далио — Принципы. Жизнь и работа
Джон Богл — Руководство разумного инвестора
Александр Силаев — Деньги без дураков

Распределение активов:
Уильям Бернстайн — Разумное распределение активов
Фрэнк Армстронг — Инвестиционные стратегии 21 века
Ферри — Всё о распределении активов
Гибсон — Формирование инвестиционного портфеля
Меб Фабер — Глобальное распределение активов

Поведенческая теория:
Даниэль Канеман — Думай медленно… Решай быстро
Роберт Шиллер — Иррациональный оптимизм
Терри Бернхем — Подлые рынки и мозг ящера
Морган Хаузел — Психология денег

Фундаментальный анализ:

( Читать дальше )

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

( Читать дальше )

Продолжаю рубрику тезисного чтения интересных книг — на очереди книга адепта индексного инвестирования Джона Богла — «Руководство разумного инвестора».



Кто не в курсе, Джон Богл — основатель Vanguard, крупнейшей управляющей компанией в мире. Именно этому человеку мы обязаны популярности пассивных фондов с низкими комиссиями (0.04% за год, до нас они пока не дошли. наши дерут за такое же 1% (!!!)). Данные пассивные фонды обыгрывают 90% трейдеров и инвесторов, особенно если брать Vanguard 500 (фонд на индекс S&P 500).

Сейчас активы Vanguard в районе 7 трлн баксов, эти парни уже могут выбирать членов СД почти в любой компании, влиять на ее политику, ESG и прочие… ладно не будем отходит от книги.

Книга показалась весьма скучна и пропитана основной идеей — нет смысла инвестировать самому, вкладывай в индексный фонд. Если все будут вкладывать в индексный фонд — все станут богатыми. Эффективность вложений в фонд подтверждается удачным бычьим рынком в прошлом (40-летний цикл снижения ставок в Америке и ростом ее экономического влияния) и теорией об эффективности рынка (больше заработать нельзя физически). Для большинства людей наверное мысли дельные и подходят!

( Читать дальше )

    В данном посте я не только попытаюсь рассказать о том КАК КИДАЮТ владельцев облигаций, но и проведу краткий ликбез, на что нужно обращать внимание при их покупке. Так что если лекбез вам не интересен, сразу ищите выделенное жирным шрифтом. Поверьте, далеко не все знают о том, о чем я вам расскажу.

В последние несколько лет все больше и больше людей несет свои деньги на фондовый рынок. Причин этому много …, и они всем известны. Государство всячески стимулирует это процесс, давай возможность гражданам получать налоговый вычет по ИИС. Многие несут свои деньги на биржу в надежде получить «свои» 52 тыс. руб. от государства (13% от 400 тыс. руб.), плюс получить дополнительный доход, не рискуя своими деньгами.

Возможно ли это? ДА, ВОЗМОЖНО!!! Так думают многие, когда открывают ИИС – можно купить облигации!!! Ведь по облигации предполагают БЕЗУСЛОВНЫЙ возврат денежных средств. Так думают многие…

НО ОНИ ОШИБАЮТСЯ. И речь идет вовсе не о банкротстве предприятия, облигации которого вы купили.

( Читать дальше )

В последнее время у меня появилась дурацкая привычка — если вхожу в позицию по какой-либо акции, то пока из неё не вышел, я начинаю читать обсуждения по этому активу. В основном, на инвестинге и в пульсе. И то, что я там читаю, меня, мягко говоря, обескураживает. Многие покупают акцию лишь потому, что им какой-то незнакомый человек в комментариях насоветовал: «покупай, всё нормально, будет расти, никуда не денется☝». Стало быть, можно заработать. И те с радостью покупают. А когда цена идёт против них, начинают грустить. Они же заработать хотели! Но не фортануло. На что, получают стандартную рекомендацию: «усредняйся». И предлагают радоваться тому, что цены ещё ниже и можно выгодно закупиться.

Интересно, кому первому пришло в голову это «чудесное лекарство от убытков»? И кто приложил руку к тому, чтобы оно получило такое широкое распространение среди начинающих участников рынка? Ранее весной, когда я только начал торговать и из каждого утюга вещали о предстоящей серьёзной коррекции рынка, меня сильно интересовал один вопрос: во время кризиса, когда всё падает, кто выступает контрагентом у продавцов? Кто покупает, когда всё рушится? И главное, зачем? Теперь, я понимаю, кто. Те, кто либо усредняет свои убыточные позиции, либо ловят дно (а затем, второе, третье и так далее), чтобы выгодно, как им кажется, затариться и «сделать иксы». Ну, может, ещё те, кто промежуточно фиксируется по своим шортам.

( Читать дальше )

Итак, продолжаю делиться пользой с новичками на бирже. Я торговал на бирже с 2003 года и терял бабло до 2008 года, пока не стал соблюдать эти четыре правила. Я долго к ним шёл по одной простой причине — я неправильно ставил перед собой цели в трейдинге, поэтому занимался всякой ерундой типа угадывания куда пойдут акции. Думаю многие начинающие, читающие эти строки, также потратят годы жизни и не раз сольются, прежде чем что-то поймут в биржевой торговле.

ВНИМАНИЕ! Следует отличать трейдинг от инвестиций. Мои правила больше касаются именно трейдинга/спекуляций, и никакого отношения к инвестициям не имеют.

Итак, правила.

1. Я  стал торговать только одним инструментом. 
Это очень важно! Я торговал самым ликвидным и очень волатильным инструментом с минимальными комиссионными расходами. Это был фьючерс на индекс РТС. Сейчас фьючерс РТС стал гораздо хуже. И комиссии выросли и волатильность в нём упала по сравнению с тем, что было 2008-2012 годах. 

2. Я стал всегда ставить стоп-лосс при входе в сделку.
Я стал использовать строгий риск-менеджмент стопы, поэтому перестал сливаться в 0 на плечевой торговле. Реально, я несколько раз сливал счета до нуля ровно до того момента, пока я позволял себе не ставить стоп. После того, как я стал ВСЕГДА ставить стоп 500 пунктов фьючерса РТС, я больше не слил ни одного счёта!

3. Я стал торговать по тренду.  
Рынки 2008-2012 были очень трендовыми. Пока лошьё шортило растущий рынок, я лонговал РТС. Посмотрите на открытый интерес по любому рынку — лошьё постоянно встает против тренда😁😁😁 Покупать рынок по хаям и продавать по лоям психологически некомфортно для большинства людей. Но когда на рынке мощные тренды, это единственная возможность хорошо заработать.

4. Я стал высиживать профиты.
Соотношение тейк-профит/стоп-лосс было гораздо больше единицы. В лучших сделках оно могло доходить до 100 с учетом наращивания позы по тренду.

Эти правила впоследствии стали работать хуже, главным образом потому, что соотношение тренд/шум сильно ухудшилось на том инструменте, который я торговал. Снижение волатильности приводит к тому, что соотношение (средний профит)/(комиссия) начинает ухудшаться.
Начинающие естественно про эти вещи не в зуб ногой, но чем раньше они поймут что это всё имеет значение, тем будет лучше для их кошелька.

— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрейм
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг
— каждый раз входим на 95% от капитала

49 тикеров с 2005 года:

— топ 10 по капитализации из SP500: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, JNJ
— топ 10 по капитализации американских ETF: SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VTV, VUG
— MOEX10: MAGN, GMKN, POLY, GAZP, SBER, YNDX, LKOH, ROSN, AFKS, TATN
— фьючерсы с мосбиржи: Si, RTS, BR, GOLD, SBRF
— топ 10 крипты по стоимости: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, SOLUSDT, UNIUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, LUNAUSDT, MATICUSDT, ICPUSDT

Я сейчас ковыряю backtrader, поэтому на нём и тестировал. Посмотрим что там у нас получилось. Вот топ 10 тикеров по доходности. Доходность в процентах.


Топ 10 тикеров по доходности. Неплохо для элементарной стратегии.


Что видим? В топах крипта. Собственно не удивительно, с такой волатильностью.

( Читать дальше )

В основном для инвесторов.

 

1. Маги рынка – Д.Швагер
(интервью с лучшими инвестиционными умами своего времени, просто шедевр!)

 

2.Новые маги рынка – Д.Швагер

 (современная)

3.Маги фондового рынка – Д.Швагер

(в основном акции)
 

4.Маги хедж-фондов -Д.Швагер
(почему-то до сих пор не переведена еще)

 

( Читать дальше )

Чтобы не платить налог 30% (дивиденды)
в США с прибыли от американских акций,
необходимо заполнить форму W-8BEN

Отчет в налоговую подается раз в год.
То есть вы открыли счет в 2020, а налог платим в 2021.

Американские акции и  биржа СПб.

Чтобы не платить налог 30% (дивиденды) в США с прибыли от американских акций, необходимо заполнить форму W-8BEN

Между Россией и США заключено межправительственное соглашение, из которого следует, что, если Вы живете в России и получаете какой-либо доход в США, то налоги платить Вы должны самостоятельно в России, а Ваше взаимоотношение с Налоговой службой США (Internal Revenue Service), ограничивается заполнением формы W-8BEN. Полное название документа – Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner or United States Tax Withholding.

Подробно про эту форму писал в этом посте. Как ее сделать и подписать.
smart-lab.ru/blog/670746.php


Приготовил для вас пример. Прислали бухгалтера. 

( Читать дальше )