Здравствуйте!
В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга, с целью предоставления информации интересующихся данной областью трейдеров.
Изучив достаточно информации о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС. На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.
(
Читать дальше )