Ну, что, а ведь он делился граалем ещё 2 года назад. Забавно, что его пост тогда набрал только один "+". Хе-хе. В сегодняшнем раскладе это было бы 500 плюсов :)

  Предоставляю на суд общественности, разработанный мной, «анализатор опционных позиций». Анализатор написан в экселе на языке VBA и является бесплатным проектом, доступный всем. Анализатор будет полезен в первую очередь новичкам, которые еще не знают сильные и слабые стороны различных опционных стратегий и как изменится профиль их стратегии при изменении таких условий как количество дней удержания, волатильность или курс доллара. Внешний вид такой:




( Читать дальше )

Начинается большая игра)))))))

Зашортил Сишку на опционах на 100 тыс долларов.!!!

Если бакес на момент экспиры будет 37-38 руб. что в принципе реально, если фрс поднажмет, да и санкции снимут, пройдут ноябрьские выплаты долга, да и просто внезапно снизят ставку или решат поиметь лонгистов. Навар будет просто аховый!

В связи с чем я объявлю о самой крутой трейдерской вечеринке в истории России,  а то и в мире (никаких галимых конференций)… море позитива, угара, крутой музыки, общения и дорогого бухла!) на 150 человек, самых четких и позитивных смарталовцев, а также все возможных спецов рынка!

И все за мой счет!

Но все это если доллар окажется на 15.12.2014 в корридоре 37-38 руб!

Вова жги! ЦБ пора снижать ставку, пацаны и девушки хватит покупать эту зеленую плесень!

Big Game — START!))))))

З.Ы. Страшно) если не будет, то будет очень и очень печально)

 
Чувствую скепсис от Вас друзья. Ну что же. Вы готовы платить за это миллионы? Тогда я иду к Вам!
Паттерны для Смарт Лаба БЕСПЛАТНО. 9 шт.
 
 
 
1. Лонг.


( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги трейдеры.
-
Продолжаю публикацию отдельных глав, своей новой переводной работы по теме Чтение ленты. В моей интерпретации этот Учебный материал был назван – «ES – Когда входить в сделку».
-
В предыдущих топиках мы с Вами рассмотрели особенности Модели ликвидности от

( Читать дальше )

На улице светило яркое солнце. Проверив наличие бумажника, а также наличности в бумажнике (мало ли что), я натянул очки и плюхнулся в такси, по совместительству старенький прокуренный Форд.

«Куда?» — спросил таксист
«На Ленина, 21. Только через центр, заскочим в кофейню. И я вас очень прошу, не курите во время поездки. Я сегодня не переношу табачного дыма»

«Мудак» — подумал таксист.
«Форд» — подумал я. 

Вчера Антон в чат кидал сайз на Форде (NYSE:F), как раз по фигуре 17,00. Добротный такой уровень, долбили в него всю неделю, и как раз вчера, под фьюч, вынесли как дети в школу. Разбор был – загляденье. Я, по памяти, даже кнопки нажимал. Вот сейчас, когда осталось лотов 250 – удар ASUROUX. При пробое сразу часть лимитником в BATS +5. Зафилили. Супер. Вот бид стал на 17,03 и BYX вроде набился. Если будут разбирать, выйду в него остатком. Эх, и чего у меня со скальпигом не заладилось то. Но, везде хорошо где нас нет

( Читать дальше )

В пиковых моментах на росте или на падении умные крупные игроки используют одну из следующих манипуляций: Спотом(акциями) двигают рынок, используя плечи, особенно те фишки, в которых больше всего шорта, типа Сбера, а в контр-тренде набирают в данном случае, шорт, по фьючу РТС. После этого, чтобы аккуратно минимизировать риски и скинуть плечи идёт в ход простая схема — РТС начинают держать за счёт укрепления рубля а во всех  акциях начинаются аккуратные продажи. Очень часто, именно на вечёрке происходит финальный вынос по SI и RI, почему объяснять не буду. Возьмите и нанесите на одином графике SI и RI и посмотрите что происходило в пиковые моменты на часовиках.

Вообще на рынке действует всего 3-4 схемы разводов и бывают все они почти в одно и тоже время.

     Я много раз всем говорил что умные и крупные деньги работает в контр-тренде. Объяснять почему, не буду. Небольшой нюанс на подумать новичкам и на будущее, как один из индикаторов разворота.

     Открытый интерес. По сути, сам он по себе не интересен в обычной каждодневной торговле, но в определённый моменты, когда он  превышает определённый рубеж и обычно это совпадает с локальными экстремумами рынка, вот тогда и надо за ним следить, так как это один из индикаторов, которые выдают крупных игроков.

     Вот часовик фьюча РТС и дианмика ОИ на него.  Вы видите как сильно вырос ОИ за последние сутки. Что по вашему делают сейчас умны деньги, которые смотрят на несколько дней вперёд? Неужеди вы думаете что умные деньги начали набирать лонги спустя 10 дней роста? ))) Конечно нет )) Посмотрите где рос ОИ в предыдущий раз — на локальных лоях, и набрав аккуратно большую позу её скинули по мере отскока. На обвале обычно набирается именно много хеджа, поэтому с уверенностью говорить о наборе направленной позе нельзя, но на росте немного всё подругому.  Понятное дело, что в каждой сделке есть контрагент и часть ОИ это просто хедж. Но чем больше ОИ, а значит тем больше контрагентов в игре, значит чья-то прибыль явно будет немаленькой, а умные деньги за копейками не гоняются.  Для полного понимания картины нужно ещё кое-что. Моя вечная ошибка что я всё это вижу и знаю и всегда тороплюсь ровно на 1-2 дня и попадаю под финальный вынос-развод. Вот и сегодня я немного поторопился набирать позу.
На сегодня граали и секреты кончились ))) Удачной торговли.

Мне всегда казалось, что не один нормальный русский человек никогда не стонет оспаривать утверждение, вынесенное в заголовок этой статьи. Причем, даже не задумываясь над тем, насколько оно правильно. Да и вообще, какой же человек, не согласиться с таким утверждением про свою страну?
           И что странно… Очень немногие государства могут применить это утверждение к себе. И в их числе Россия. Но именно среди наших граждан находятся люди, которые готовы с пеной у рта доказывать обратное. Откуда такое?
Во-первых, подобное могут говорить только наши враги.
Во-вторых, это ведь действительно так. Весь мир, кроме отдельных граждан нашей же страны (а граждане ли они?) считает нас непобедимыми.
Да. Если подойти сугубо формально, то есть много войн, в которых Россия потерпела поражение. Но. Россия никогда не капитулировала. Да, по итогам войн мы теряли территории. Но это были территории, которые нами же были ранее завоеваны. Да. Иногда у нас даже отнимали какие-то территории. Но мы же их всегда возвращали обратно.
И, самое главное, повторю ещё раз, Россия никогда не подписывала акт о капитуляции. Никогда. Россию никогда не делили. Нет такой страны, которую мы бы могли назвать своим победителем.
Или кто-то таковую знает?
Может быть Германия?
Хочу напомнить, что ключи от Берлина до сих пор хранятся в Санкт- Петербурге.
Может Франция?
Помните, откуда взялось слово «бистро»? Кто не помнит, напомню, что наши казаки в Париже требовали, чтобы их накормили быстро. И их кормили. И делали это быстро. Ну а то, что наши казаки в Париже были не в качестве туристов, напоминать надеюсь не надо?
Или Япония?
Да уж… 1905 год это черное пятно в нашей истории. Те, кто ненавидят Россию, могут радоваться. Формально тут была победа японцев. Мы и отдали Порта-Артур. И Сахалин.
Только вот… почему-то не воспринимаются японцы как победители.
Я почему-то вспоминаю, что моя мать, которая ребенком пережила Блокаду, своё здоровье поправила, а проще говоря, отъелась в … Порт-Артуре. И не в турпоездке, не в посольском городке, и уж конечно не в эмиграции. А жила она в военном городке НАШЕЙ армии в НАШЕМ городе Порт-Артур.
А если вспомнить один из главных внешнеполитических вопросов наших взаимоотношений с Японией, то уж совсем японцы не производят впечатления победителей, когда просят нас вернуть им некие территории. Победители обычно не просят, чтобы им что-то вернули.
Может быть Великобритания?
Они же нас боялись всегда больше всех. На полях сражений сталкиваться почти не приходилось. Разве что Крымская война. Вот тоже пример формальной победы. Да и то, многие склоны считать результат этой войны ничейным. Ну, взяли враги штурмом Севастополь. Но был же ещё Кавказ, где наши действия были успешны. А при попытке англичан штурмовать тот же Петропавловск им так… поддали, что этот эпизод сами англичане считают одним из самых позорных в своей истории. Вообщем, враги ушли, территории мы не отдали. Так что ничья.
Кто там ещё с нами воевал? Турки?
Рассказываю, что во время штурма Севастополя в Крымскую войну, французы в решающий момент сражения бросили в бой части зуавов, уверенные, что элитные части просто сметут русских. Зуавы традиционно носили форму в «восточном стиле». И вот когда они пошли в атаку в рядах русских раздался крик: «Братцы, это же турки!». И французская элита «по ошибке» была снесена русскими штыками. Может эта история и вымысел, но суть нашего отношения к туркам показывает точно.
Кто там ещё с нами воевать пробовал?
Шведы?
Били.
Персы?
Били.
Может быть, ещё поляков вспомним?
Вот уж кто любит вспоминать, как они в Москве были. Поляки вообще почему-то считают себя великой державой, есть у них такая странность. Воевали они иногда с нами удачно… правда большинство историков склонно многие из наших войн с поляками относить к разряду гражданских… Ибо Москву штурмовали не только поляки, а и украинцы, и белорусы, и русские.
А мне вот как-то при обсуждении вопросов кто кого бил, вспоминается такое словосочетание, как Привислянские губернии.
Было конечно величие Польши, но… давно это было. И, по сути, сейчас Польша эта та территория, которую ей выделили другие державы. А могли и не выделить. И при всей моей глубокой любви к полякам… относиться к ним, как к нашим победителям, пусть в далеком прошлом у меня лично не получается.


( Читать дальше )

Трейдерам одного банка предложили пройти тест, где им показывали график какой-то акции и перед ними было три кнопки, которые не выполняли никакой функции, но трейдерам сказали что, возможно, нажатием на эти кнопки они смогут управлять графиком акции. В результате самый высокий уровень ощущаемого контроля был выявлен у трейдеров которые плохо выполняют риск менеджмент и меньше всех зарабатывают.

Это была иллюзия контроля.


Также можно выделить другие когнитивные искажения у тредеров каждое из которых заслуживает отдельного исследования:

Иррациональное усиление — явление при котором трейдеры увеличивают позицию только потому что она уже и так большая.

Искажение в восприятии сделанного выбора — склонность находить положительное в принятых ранее решениях. Т.е. склонность приписывать своим решениям положительные аспекты, которые не учитывались в момент принятия решения.

Конформизм — «все побежали и я побежал».

Недооценка бездействия — нежелание закрывать убыток. Т.е. трейдеры скорее предпочтут наблюдать пока не наступит маржин кол, чем закроют сделку сами в убыток. Это связано с тем, что трейдеры ощущают меньше ответственности в случае бездействия.

( Читать дальше )