Так получилось, что я пропустил месяц февраль. Главная причина  - я просто вымотался за последнее время. К тому же хотел ответить на один вопрос для завтравки, но вопрос оказался слишком емким и требующим размышлений, на которые у меня просто не было сил, я поздно сообразил что это ловушка и я так и не начну отвечать :-) Так что начну топик с чистого листа.
В настоящее время я временно прекратил торговлю — нужен приличный отд ых (3-6 месяцев). Буду заниматься другими делами, но все так или иначе связано с рынком. В настоящем топике  постараюсь ответить и на накопившиеся вопросы и на заданные здесь.

В понедельник, 18 марта 2013, Чикагская биржа ( Chicago Board Options Exchange, Inc («CBOE»)), запустит торговлю мини -опционами на 5 акций:

1. Apple — тикер AAPL
2. AMAZON — тикер AMZN
3. SPDR Gold Shares — тикер GLD
4. GOOGLE- тикер GOOG
5. SPDR S & P 500 ETF — тикер SPY

Тариф на транзакции при торговле мини-опционами для индивидуальных инвесторов на CBOE составит $ 0,00. Новые мини-опционы представляют из себя контракт на 10 акций базового актива, тогда как стандартные опционы являются контрактами на 100 акций. Символ новых мини-опционов представляет из себя стандартный тикер,  за которым следует номер 7. Вот, как они отображены на доске опционов для Apple (где там 7 я не понял):

Более подробно на сайте биржи CBOE http://www.cboe.com/micro/mini/ 

Источник: http://optiontraders.ru/

Программировать торговых роботов это просто и недорого !


С радостью хотим сообщить Вам, что у StockSharp стартует свой собственный курс обучения по программированию и запуску торговых алгоритмов в Wealth-Lab с использованием адаптера S#.WealthLab для интеграции с Quik,PlazaII и другими торговыми платформами!

Сейчас есть возможность записаться на курс с дисконтом в 30 %!
Все подробности тут!

А так же ознакомительное видео по курсу с использованием адаптера:

 
WealthLab from StockSharp on Vimeo.

Также с радостью ответим на все возникшие у Вас вопросы:
[email protected] 

Я помню в начале лета 1998 года году когда я был маленький и наепнулась Российская биржа с ее рекордными оборотами по фьючерсам то расчетные фирмы просто всех кинули. Но кинули в разных пропорциях. Кому то из клиентов заплатили 3% от суммы средств на брокерском счете, кому то 5%, а кто то и ничего не заплатил своим клиентам. И только банк Российский кредит заплатил своим клиентам, в том числе и мне, 51% от суммы средств, гордо говоря что они самые лучшие и проницательные. На самом же деле как потом оказалось банк просто уводил деньги с биржи для затыкания текущих проблем своего платежного баланса. Ведь впереди был август 1998 год когда «замерло все до рассвета» :)

Калькулятор цен опционов по модели Блэка-Шоулза, в формате OpenOffice Calc, но вроде это и Excel это умеет читать.


 


( Читать дальше )

 
Smart-Lab 16.03.13: Адреналин от выступления, новая информация, знакомство с интересными людьми – получены!..=) Печаль, что была необходимость уехать раньше.
Хочется сказать спасибо Тимофею за поддержку и организацию, выступающим за доклады, аудитории за вопросы!..


Тяжело было осветить за полчаса поднятую мной тему. Для тех, кому интересно, периодически буду выкладывать информацию, относящуюся к эконометрическому моделированию.
 
…начну с простого:
 
В самом общем смысле временной ряд – это последовательность количественных характеристик какого-либо процесса, измеренных через одинаковые промежутки времени. Временными рядами в трейдинге являются, к примеру, цены закрытия часа либо дня,  годовые доходности актива (тиковые данные не являются временным рядом). Принципиально важными свойствами временных рядов является строгая упорядоченность и стационарность.
 

1. Упорядоченность – информацию несут не только сами значения количественного показателя, но и их расположение относительно друг друга.

( Читать дальше )

Совсем перестали колллеги выкладывать что то интересное, на чём можно  заработать денег на ФР РФ.

Стыдно, товарищи!!!

Начинать приходится  с себя...

Стратегия следующая: 

ЦБ РФ держит корридор по бивалютной корзине уже в течении 3х лет. 



Открываем два графика — рубль-доллар и рубль-евро:

( Читать дальше )

Занимательный трактат о роли случайности в работе трейдера с точки зрения математической науки

Как выяснилось на «финансовом супермаркете», хозяин данного заведения очень любит математику. (Правда рассуждает о ней так, как подобает истинному гуманитарию :-) Поэтому думаю, не будет оффтопиком, если я опубликую некоторые результаты своих упражнений в математике. Обещаю изложить всё максимально популярно, доступно, не грузить энтропией, принципом неопределённости, и прочими заумными штучками :-) Только старая добрая теория вероятностей и математика уровня выпускного класса средней школы. Но сразу хочу предупредить, я – старый графоман и букв будет много!

На самом деле, надо сказать Тимофею спасибо за саму идею поднять математическую тему. Я, знаете ли, ещё не настолько крут в трейдинге, чтобы писать на извечную тему «куда пойдёт рынок» (хотя у меня такое впечатление, что многие из пишущих знают о рынке даже меньше, чем я ;-). А вот по математике я вроде ещё что-то помню со школьно-институтских времён :-)


( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Итак наступила последняя предэкспирационная неделя, похоже, рынок покажет «рекордный квартал». На текущий момент цена находится примерно там же, где закрывалась в памятную экспирацию сентября 2012 года, когда Бернанке объявил QE3. +-3000 для 6 месяцев — это не движение. Размах движения фьючерса с 15 декабря по сегодняшний день не смог превысить даже 4х страйков (164 030-149 020=15 010 пунктов). Последний квартальный диапазон, не превышавший 4х страйков,  был в далёком 2005 году, кстати, насколько я знаю, тогда ещё не было опционов на фьючерс РТС в том формате, в котором они есть сейчас. Мне сейчас крайне любопытно, по идее на таком рынке прибыль Мос. Биржи должна потихоньку падать, неужели у них не возникает и «тени беспокойства» за судьбу РФР, а главное за судьбу собственных доходов :) Качество привлечения клиентов на Forex на текущий момент на порядок выше.


Обороты сегодня в районе среднего значения, стоит только отметить необычно высокий оборот в опционах колл на Лукойл на ближайших страйках, судя по дневной свече на Лукойл, до 14го марта вряд ли мы увидим эту бумагу сильно выше 2050 рублей. 


Опционы фРТС — 14 млрд. руб.

Опционы ликвидные стоки — 547 млн. руб. (из них чуть больше 300млн. опционы на ЛУКОЙЛ)

Пут-колл ратио

Опционы на фьючерс РТС — 1,15

Опционы на ликвидные стоки — 0,17 (опять же из-за оборота в коллах Лукойле ратио сегодня не очень показателен). 




Реальная торговля
Думаю, что к экспирации рынок останется +- на текущих с небольшой вероятностью выстрела вверх. С учётом этого переделал позицию в обычный проданный стрэддл, с купленными далёкими опционами по краям. По управлению позицией в текущем месяце оцениваю качество торговли на 2 с плюсом :) Совершил довольно много ненужных сделок, что с учетом опционного комеса не очень приятно сказалось на реальном результате. Плюс не было четкого понимания, что хочу на экспирацию (спасибо vitsantal за идею с обратным планированием позы, мне очень понравилась), попробую воспользоваться этой идеей со следующего месяца.


Динамическое дельта-хеджирование

( Читать дальше )

Вчера я выложил картинку со стандартным отклонением фьючерса РТС, которое посчитал в экселе. Получилось, что годовое СО фртси составляет около 10 тыс пунктов, а 30 дневное около 3000 пунктов.

Теперь я не понимаю как это вяжется с волатильностью 20%, которая сейчас на рынке:))



То есть 20% от 150 тыс. это 30 тыс пунктов, а никак не 10 тыс. и не 3000))

( Читать дальше )