Y

Так называют хохлы колокольчик.  Это рассказ про небольшие деньги. 
   Итак шли голодные и безденежные 1993-1995 годы.  Ко  мне в курилке пристал некто  м.н.с. Толик.  Дескать, придумай где можно заработать немного ловэ. У тебя всегда есть интересные идеи.  Я обещал к следующему перекуру что-то придумать.  
      Я понимал, чтобы у нас были деньги, надо просто удовлетворить некий спрос населения. Идея  родилась сразу. Я стал по интернету смотреть расписание поездов, прибывающих и отбывающих с Киевского вокзала.    
         Все получалось… Итак, был составлен бизнес -план как это сейчас называют. Я с Толиком подходили на вокзал к приходу скорого фирменного поезда из Киева в субботу и воскресенье. Подходили к вагон -ресторану и покупали лимонад Колокольчик, по хохлятски это называлось почему-то ситром. Брали два ящика (каждому по ящику), переходили на другую платформу и я с головы,  а Толик с хвоста поезда продавали отъезжающим воду дзвіночок. Поезда отправлялись в красивую, как нам тогда казалось, жизнь. В Прагу,  Варшаву, Берлин, Бухарест и Белград.  Загодя пришедшие пассажиры устаканивали свои чемоданы, устраивались в купе. Что  хотел пассажир, устроившийся в купе и ждущий отправки поезда? Правильно, промочить  пересохшее горло. И тут мы как раз — и предлагали ему  хохлятскую колу, ситро, пиво и другую водную хрень за две, иногда и три цены. 

( Читать дальше )

Та самая конфереция на которой Роман рассказывает о стратегии Layering. О которой упомянули в Forbes. Описание начинается с 17:30

Чувак который комментировал Романа достал нереально. Особенно с комментом «Не бить маркетами»

Plaza II шлюз FORTS
Plaza II Шлюз FORTS — Программное обеспечение, обеспечивающее обмен данными между Серверной частью ПО – Торговой и клиринговой системы рынка фьючерсных контрактов и опционов (Торговой системой FORTS) и сертифицированной брокерской системой Интернет-трейдинга по протоколу Plaza II.
Шлюз в торговую систему Биржи реализуется на базе компьютера, который должен быть подключен как в корпоративную сеть Биржи, так и к сети пользователя. Шлюз может быть установлен либо в офисе участника, либо на территории Биржи в случае, если Участник разместил оборудование в одном из Дата-Центров биржи.
В качестве сетевого протокола для связи с корпоративной сетью Биржи используется TCP/IP.
Пример конфигурации технических средств на стыке корпоративной сети Биржи и сети участника торгов, использующего шлюз:



( Читать дальше )

Итак начиналось третье тысячелетие. Жизнь стала размеренее, спокойнее. 
    Вся страна начинала строиться.  Тверская в Москве обрастала в гранит. Из подворотен на центральные улицы вылезали банки средней величины. И как обычно, год образования этих банков был у всех практически-в 1994.  Везде  были  рекламы о хороших процентах по депозитам.
    Мне  нужно было остепениться в самом прямом смысле этого слова.  В 1998 году защитил  диссертацию на степень кандидата физ.-мат наук.     Далее надо было жениться. Сделал я это так. Пошел в чат, где было много женщин. И написал фразу- кто со мной поедет на юг!?     Откликнулось десятка полтора женщин. Следующим моим вопросом предложением было такое- едем вместе на юг к морю по принципу КПСС. Сразу отсеклись тетки с несерьезными намерениями и ночные бабочки. Остались две претендентки. С одной у меня не совпадал отпуск, с другой все совпадало. Встретились в кафе, я посмотрел на коленки- они были не острыми, значит женщина не скандальная и быстроотходчивая. Кроме того волос с головы был довольно толстый ( 0.056 мм в диаметре). Кто не знает, это свидетельствует о хорошем здоровье. С ней мы и поехали к морю. Кстати, сейчас она опять делает мне окрошку. Жарко!  

( Читать дальше )

Первоначальные условия были такими:
1.Таймфрейм 1 час.
2.Продажа опциона если его волатильность выше справедливой на Х процентов.
3.Справедливая волатильность равна волатильности из биржевой формулы расчета улыбки.
4.Страйк опциона Пут для продажи Центральный страйк минус 10000пунктов
5.Страйк опциона Колл для продажи Центральный страйк плюс 10000пунктов   
6.Центральный страйк равен цене фьючерса за 30 дней до экспирации(округл) и не меняется до экспирации. Т.е. определен диапазон для работы.
7.Опционы месячные.
8.Закрытие позиции если цена опциона стала справедливой. (волатильность опциона равна или ниже волатильности биржевой)  
9.Если фьючерс уходит ниже или выше выбранных страйков опционов для продажи белее чем на 2500 пунктов, то продавать их не надо, даже если они и переоценены.
10. Если позиция открыта (опцион продан), то если фьючерс уходит ниже или выше выбранных страйков опционов белее чем на 2500 пунктов, то позиция закрывается.

( Читать дальше )

Лучшая аналитика для клиентов! 


( Читать дальше )

Здравствуйте!
К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности,  которые содержат технические моменты применимые к торговле, стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей и оценки стратегий.
В данном топике пойдет  речь именно о таких моментах, которые составляют не малую часть основы системных трейдеров, которые автоматизировали или стремятся автоматизировать свою торговлю.
Начну с того, что сегодня подвел результаты работы своего портфеля алгоритмических стратегий за 2 квартал 2013г. В портфеле 9 стратегий, все работают на фьючерсах ФОРТС. Стратегии направленного типа, работают как в лонг так и в шорт. Все системы имеют удельный вес в портфеле, в зависимости от степени корреляция и качества эквити. Примерно это выглядит  так 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2=1, т.е сумма всех систем должна быть 1. Если одна система лучше другой в среднем в 2 раза большую часть времени тестов и реальной торговли, то эта систма имеет в 2раза больший уд вес. Суть в том что как конечный результат общую эквити имеем гораздо стабильнее, нежели каждая система в отдельности. А если стабильнее значит можно и объем выше ставить. Главное что б системы были не только качественные но и имели низкую корреляцию м/у собой и рынком. Это вовсе не значит что нужно детально исследовать каждый временной участок каждой системы и сравнивать друг с другом (хотя я так и делаю), достаточно иметь разный принцип построения, разные идеи, разное время в рынке и различную частоту сделок. Это уже очень хорошо.


( Читать дальше )