Всем привет!

Ищу решение для бэкапа накопленной истории торгов. По соотношению цена-качество нашел сервис aws.amazon.com/glacier/ Кто уже работал с данным сервисом? Какие отзывы?

Попутно ищу программиста на WPF, чтобы сделал утилиту для работы с сервисом. Можно на базе amazonglaciergui.codeplex.com/ если последнее еще живое. Принцип сотрудничества на основе «мне программу+исходники-ему деньги за работу».

Ради интереса. Кто как решает проблему с бэкапом.

Как соблюдать риск-менеджмент и мани-менеджмент?
смотри в фильме (а лучше прочитайте) «Уроки французского» Распутина 
 

Есть такие люди, которые полагают, что происходящее у них на кухне — это общепризнанная практика и эталон осуществления сделок в мировом масштабе. Это называется местечковое мышление, характеризующееся узостью взглядов и представлений не дальше своего носа...
Разумно человеку стремиться понимать и узнавать новое. Это свойство небольшой части людей. Большинство ничего не хочет знать, но довольствуется местечковым взглядом на бескрайний мир, сравнивая безбрежный океан со своей родной и грязной лужей.

По мнению таких людей фьючерсы были созданы исключительно для спекуляций, и они носят характер этаких пари: угадал — получи приз. Они не принимают смысл фьючерсов и понимать не стремятся. Им и так нормально. Человеку трудно выйти за свои пределы и измениться.Поэтому косность мышления массы — есть причина получения прибыли на рынке теми, кто хочет знать и уметь.

В сознании массы, во фьючерсной торговле есть главные условия: размер ГО (на СМЕ это размер Initial Margin) и «плечо» (на СМЕ никакого «плеча» нет).

( Читать дальше )

День преимущественно пройдет под предводительством быков.
В начале торгов падение примерно до 11 мск. С 11 до 12 рекомендую покупки в районе 84400-84600, далее держать лонг до закрытия, либо до 87000 (что наступит раньше).

Есть два важных момента, связанных с работой на фьючерсном рынке: плохой  и хороший. Первый, плохой, состоит в том, что торговать фьючерсные контракты нужно уметь. А второй состоит в том, что торговать фьючерсные контракты относительно просто.

Я уже много раз рассказывала, как торговать и что для этого нужно, и всякий раз ко мне в блог приходят люди, у которых на голове дуршлаг, и начинают мне объяснять свои правила, отличающиеся от реальной работы с фьючерсными контрактами, которые торгуются на фьючерсных рынках через брокера США.
Я не знаю источника правил этих трейдеров, наверное, они отражают свой опыт работы на рынке. А я отражаю свой, и он проверен многолетней работой.

Итак, чтобы торговать фьючерсные контракты, нужно иметь доступ к фьючерсному рынку. Чтобы иметь такой доступ, нужно открыть трейдинговый счет у брокера, предоставляющего доступ к фьючерсному рынку. Это может быть чисто фьючерсный брокер, а может быть брокер-универсал, предоставляющий, наряду с торговлей фьючерсами, работу с другими финансовыми инструментами, как правило, с единого клиентского счета. Поэтому, открыв счет у такого брокера, трейдер не разделяет инструменты по биржам: все в одном окне.

( Читать дальше )

Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).

( Читать дальше )

Если бы Россия действительно ввела свои войска в Украину, то фашистская гадина давно бы была раздавлена.

В статьях об индикаторе PIN мы определили, что на рынке присутствуют два типа трейдеров — информированные и неинформированные. Заявки неинформированных трейдеров всегда подвержены adverse selection risk со стороны информированных. Ситуация, когда после исполнения таких заявок цена движется в невыгодную для неинформированных участников сторону, называется токсичностью потока ордеров. Индикатор PIN служил для измерения этой токсичности, в данной статье мы рассмотрим усовершенствованный индикатор VPIN, который применим и для высокочастотной торговли. Цикл статей основан на публикации Maureen O’Hara "Flow Toxicity and Liquidity in a High Frequency World". Будет все описываться очень подробно, потому что, кроме нахождения непосредственно VPIN, в этой публикации много интересных выводов и фактов.

( Читать дальше )

Технический прогресс, развитие биржевого дела не изменили основу организации биржевой торговли. К ней относится строгое требование к тому, чтобы сделки совершались только в определенном месте -биржевом зале. Большое значение придается правильному расположению и техническому оснащению биржи. Считается, что это в значительной степени определяет объем проводимых операций купли-продажи, величину накладных расходов и в конечном итоге конкурентоспособность биржи как формы торговли.

Особые требования предъявляются к биржевому операционному залу в котором проводятся биржевые торги.

Наиболее важными можно считать следующие:
1. Биржевой зал должен быть достаточно вместим. На зарубежных биржах операционный зал рассчитан на 2-3 тыс. человек, причем каждому участнику биржевого торга создаются все необходимые условия для осуществления купли-продажи.

( Читать дальше )