Избранное трейдера Bullet

по

Временной анализ входа в позицию дня по нефти. ИНТЕРЕСНО!

Проведенный мной анализ за 3 месяца подходит для входа в сделки  по нефти, гласит:
1. Когда тренд восходящий- формируется  к 16-30 до 17-30 ЛОУ дня почти 80% случаев. Хорошо зайти в ЛОНГ в это время. Пик апогея ХАЯ 18-30.
2. Когда тренд нисходящий — формируется к 15-30 до 16-30 ХАЙ дня для входа в ШОРТ.
Вывод до этого времени лучше не вставать в позу.

Безработица США

Итак, в 15:30 по мск у нас сегодня пэйроллсы.

Предыдущие значение 215К, прогноз 202К.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе измеряет изменения числа занятых в течение последнего месяца в несельскохозяйственном секторе. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.

Судя по статистике, наблюдаются 5-10 летние циклы. Набирает силу волна на снижение NFP (тормозится снижение безработицы).

Безработица в США на минимумах (5%). По времени предыдущий экстремум минимум был 9 лет назад. Очень похоже, что в ближайший год безработица опять начнет расти. Вместе с обвалом фонды, ростом цены на нефть и вероятно ослаблением доллара (с баксом не все так однозначно).

Вероятно, что движуха начнется после выборов в США 8 ноября.

Безработица США
Безработица США
Безработица США
Безработица США


Случайность прибылей и закономерность убытков

Условно, основных участников на рынке можно представить следующим образом:
  1. Генераторы движений на рынке (делают будущее изменение цены)
  2. Инсайдеры (знают будущее изменение цены)
  3. Системные трейдеры (следующие за изменениями цены)
  4. Случайные трейдеры (например, интуитивщики или лудоманы)
Известное высказывание о том, что на финрынке лишь убытки закономерны, а прибыли случайны, относится к третьей группе лиц. О них и пойдет речь. Точнее, речь пойдет о том, почему желаемые и ожидаемые прибыли скорее случайны, а нежелаемые, но также ожидаемые убытки скорее закономерны.

За основу объяснения возьмем временнЫе показатели некой торговой системы:
Случайность прибылей и закономерность убытков


















( Читать дальше )

Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 1.2 public

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил опубликовать версию 1.2 моего анализатора.
Вот какие изменения в версии 1.2:
Что нового:
Вкладка улыбка:
1. Сделал выбор какие маркера спроса и предложения рисовать на вкладке «Улыбка», путы колы или вместе на одной улыбке. NULL — это значит маркера не надо рисовать.
Анализатор опционных позиций. OptionFVV. Версия 1.2 public
2. Добавил историю улыбок на момент последнего открытия или роллирования стратегии. И возможность сравнения этих улыбок на одной диаграмме. История улыбок сохраняется автоматически, если из КВИК пришла новая сделка при нажатии кнопки «Импорт сделок» в портфеле. Сохраняется под названием стратегии в которую прилетела сделка. Тем самым мы можем хранить истории улыбок по стратегиям независимо. Оказалось очень удобно. 

( Читать дальше )

Если вы хотите запустить хедж фонд...

http://www.opalesque.tv/hedge-fund-videos/ted-seides/1

So You Want to Start a Hedge Fund? Lessons from 120 early stage hedge fund investments, 40 manager seedsMay 05 2016 1 CommentTed Seides began his professional career at the Yale Endowment working under David Swensen, and transitioned his early experience in hedge fund investments into the foundation of Protégé Partners. The fund of funds launched in 2002 with the explicit mandate to invest in small managers and startups, and allocated to 120 early stage hedge funds over the last 14 years, including 40 seed investments.

Ted recently published a book entitled, So You Want to Start a Hedge Fund: Lessons for Managers and Allocators, in which he provides a road ...more

Зимбабве напечатает для населения «заменители долларов США»

Центробанк Зимбабве в условиях нехватки наличных долларов США выпустит собственные банкноты, эквивалентные по номиналу американской валюте. Об этом сообщается в материалах регулятора.

По данным ЦБ, в обращение будут введены так называемые зимбабвийские бонды (Zimbabwe Bond Notes), эквивалентные $2, $5, $10 и $20. Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank), как ожидается, окажет поддержку регулятору в размере $200 млн.

Как отметил глава Центробанка Зимбабве Джон Мангудья, заменители долларов США могут быть выпущены в течение ближайших двух месяцев, пишет газета Zimbabwe Herald. Пока что регулятор обсуждает дизайн купюр.

В 2014 году в Зимбабве были введены местные монеты, привязанные к доллару США. Их номинал составляет один, пять, десять и 25 центов.

До 2009 года Зимбабве эмитировала собственные денежные знаки – зимбабвийские доллары. Однако из-за гиперинфляции в период мирового финансового кризиса страна отказалась от национальной валюты и стала использовать для расчетов доллар США и южноафриканский ранд.


Жизнь трейдера - ожидание и реальность.)

Жизнь трейдера - ожидание и реальность.)

«Когда реальность противоречит нашим убеждениям и ожиданиям, трейдеры, в конце концов, сталкиваются с психологическим вызовом»

Arbitrage Visualiser - работа над роботом продолжается.

Продолжаю развивать тему одноногого арбитража между разными FOREX брокерами и поставщиками ликвидности (фидами). На текущий момент, реализован широкий функционал для тонкой настройки и исследования запаздывания котировок. Возможно, тема покажется вам тривиальной и недостойной внимания, однако, для того что бы развиваться как трейдер, необходимо иметь представление о различных возможностях извлечения прибыли с маркета. В частности, арбитраж интересен тем, что используются только объективные, технические закономерности, и не используются субъективные представления о рынке.

Сейчас имеется возможность скачать бесплатную версию и «погонять» ее на различных счетах различных брокеров. Подробное описание системы в видеообзоре в предыдущем посте. Ссылка на бесплатную версию Arbitrage Visualiser DEMO.
Также, можно скачать и подключить бесплатный индикатор, для визуального исследования задержек котировок.

( Читать дальше )

Ртс.. картина маслом :)

Крутые пацанчики кашу варят :) Нежданчик может быть к концу недели… Не верится, но все же..
Ртс.. картина маслом :)

Расчет ожидаемого количества убыточных сделок подряд на R

    • 04 мая 2016, 21:35
    • |
    • SciFi
  • Еще
Применим R для того, чтобы быстро посчитать, каково должно быть ожидаемое количество убыточных сделок подряд при совершении 1000 сделок.

Я написал функцию runUnluck(n) которая выдает, сколько раз мы получим n убыточных сделок подряд, если совершим 10000 экспериментов по 1000 сделок в виде подбрасывания монетки, то есть с отношением риска к доходности 1 к 1.

# Created by SciFi, 2016

runUnluck <- function(n) {
        runArray <- numeric(10000)
        for(i in 1:10000) {
                runArray[i] <- sum(rle(sample(c(-1, 1), 1000, TRUE))$lengths == n)
        }
        hist(runArray, main="Гистограмма")
        mean(runArray)
}

Здесь подробнее про функцию rle. Она как раз считает количество одинаковых исходов подряд. 

Результаты:
> source("D:\\Dropbox\\R\\RunUnluck.r")
> runUnluck(6)
[1] 7.8161
> runUnluck(2)
[1] 125.2208
> runUnluck(3)
[1] 62.4047
> runUnluck(4)
[1] 31.179
> runUnluck(5)
[1] 15.6559
> runUnluck(6)
[1] 7.7635
> runUnluck(7)
[1] 3.8831
> runUnluck(8)
[1] 1.9382
> runUnluck(9)
[1] 0.9738
> runUnluck(10)
[1] 0.4922


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн