реальный совет всем… видео не мое.но думаю всем полезно будет посмотреть...

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:



Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Чем отличается профессиональный инвестор от непрофессионального?
Последний торгует временем.
Усиленно вводит в массы опционы( даже на смартлабе это заметно)
Пропагандируют плечи, а это не что иное как торговля временем. За плечи надо платить и платить каждый день.
Фьючерсы — там контанго, которое жрет ваши деньги незаметно, по кусочку, откусывая день за днем .
Форекс без плечей- так там своп отрицательный в обе стороны, платить за время придется и там.
Т.е. все игроки биржи это — непрофессиональные инвесторы и биржа торгуя временем разденет их — это только вопрос времени.
***
Все должно быть наличное и за свои.
Тогда можно нивелировать «время» грубо говоря можно бесплатно пересиживать просадки.
Как вы стараетесь не платить за время?

Газпром — обитель зла. И новости в очередной раз это подтверждают:

Ведущий научный центр Газпрома на полгода перейдёт на пятичасовой рабочий день. Сокращение дня в Газпром ВНИИГАЗ планируется с мая 2016 года. Сотрудникам, несогласным с сокращением, предложили уволиться.

Таким образом, Газпром экономит на жизненно важных мелочах, таких как НИОКР, продолжая срать в золотые унитазы. На ум приходят несколько статей расходов. Например петербургский Зенит, в котором в настоящий момент играют всего 2 белых человека, а остальные — дорогостоящие легионеры. По инфе из разных источников расходы Газпрома на Зенит доходят до нескольких млрд рублей в год. На науку бабок нет, а на материальную поддержку зарубежных футболистов — есть.

Еще около 1 млрд в год Газпром тратит на рекламу. Вопрос — зачем монополии тратить деньги на рекламу? Думаю ответ очевиден — потому что за покупку рекламы менеджер может получить откат. А если можно получить откат, то почему бы не пореклаиировать даже то, что в рекламе не нуждается. Лично меня реклама Газпрома раздражает, потому что напоминает мне про неэффективного мамонта, который жирует за бюджетный счет.

Еще момент. Вы знаете, что Газпром переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. Так вот в Питере Газпром поснимал себе все бизнес-центры класса А. Правильно, на науку бабок жалко (там откатов нет), зато жить и работать будем в максимальном комфорте.

В общем, для меня лично, Газпром является воплощением неэффективности и ужасным раздражителем.

Уважаемые трейдеры,

Я сделал небольшой курс по опционной торговле. Он о том, как и где заключать дельта-нейтральные стратегии. В этом курсе я разбираю различные спреды по волатильности, объясняю когда и где их использовать. Поскольку я торгую в основном сельскохозяйственными фьючерсами, то все сделки на примерах пшеницы, кукурузы, соевых бобов, хлопка и т.д. Хотя и трейдерам других рынков это было бы интересно.

Изначально я сделал курс на английском языке, но после того, как он стал популярен на Udemy, я решил перевести его на русский.

Вот пример — таблица из моего курса по торговле опционами. Я сделал ее, чтобы было максимально наглядно и понятно.

У всех этих спредов нулевая дельта. Там, где положительная вега, расчет на рост волатильности. Где вега отрицательная, прибыль получится, если волатильность упадет. Также заработать можно и на временном распаде, если тетта положительная. Если же тетта отрицательная, то такую позицию лучше не держать слишком долго, ведь в таком случае с течением времени ее стоимость будет снижаться.

( Читать дальше )

Опубликован очередной выпуск Внебиржевого еженедельника. Доступ к материалу по подписке.

Корпоративные события

•ОДК-СТАР (starp) вышел на рекордную прибыль и планирует масштабные проекты в рамках импортозамещения

Новости кратко

•Мурманскнефтепродукт (myntp) получил рекордную чистую прибыль по итогам 2015 г. и может обеспечить акционерам двузначную дивдоходность за прошлый год

•Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина (apsz) ожидает заметного роста товарного выпуска в 2016 г. и сокращения финансирования со стороны Минобороны

•В 2015 г. Ковровский электромеханический завод (kemz) зафиксировал рост рублевых доходов от экспорта в 1,5 раза, но не удержал чистую прибыль

•Машиностроительный завод имени М.И.Калинина (mzik) наращивает объемы производства, но деньги за гособоронзаказ поступают с задержками

( Читать дальше )

Хорошую картинку сегодня соорудили «Ведомости». Только Альфа не берет комиссию за вывод со счета. Задумался...

С декабря прошлого года ФРС США запустил программу RPP (программу обратного РЕПО).  Кто не знает, что такое РЕПО и обратное РЕПО разберитесь. Смысл прост — обратное РЕПО абсорбирует ликвидность с рынка, поэтому в дни его проведения шансов на рост у американского рынка просто нет, даже если на премаркете фьючи показывают +1%. В день запуска программы в 20-х числах декабря американский рынок рухнул на 2% при обратном РЕПО в 100 млрд. долларов. Для примера вам вчерашний и сегодняшний день. Вчера, не знаю по  каким причинам, аукцион обратного РЕПО был отменён и в рынке осталась ликвидность и индексы взлетели вверх. Сегодня обратное РЕПО провели и мы видим, как закрывается рынок в США. Обратное РЕПО проводит Банк Нью-Йорка. Следите за датами проведения и объёмами программы и учитывайте это при спекулятивной торговле. Я сегодня весь день занимался скальпингом причём только от шорта ))) На выходные ушёл в кеше, точнее в депозите и в ОФЗ, все позиции можно смотреть здесь — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

( Читать дальше )

Так… глянуть на выходных
www.kinopoisk.ru/film/863009/