Пока уважаемая общественность готовит снаряды в виде депозитов и подвозит продовольствие в формате квартальной экспирации, мы с Антоном  ch5oh предлагаем участникам конкурса имени KiboR  & Sergey Pavlov  маленькое стартовое  соревнование на небольшие, но настоящие деньги) А именно: мы готовы купить сегодня у любого из участников нашего славного забега опцион «касания» в ближайшем фьючерсном контракте si на следующих условиях. 
Если цена контракта до экспирации не превысит 68999 и не будет ниже 67151, то мы выплачиваем каждому контрагенту по 1 000 рублей на карту сбербанка, телефон, или другим удобным способом. В противном случае контрагент переводит деньги на нашу карту. тайминг оферты — сегодня, 16е сентября, до 23-55. Ждем предложений

Приветствую, коллеги! Приятного воскресного вечера!
1. Какое ваше мнение о перспективе в этом или следующем году повысить годовой лимит пополнения ИИС (свыше 1 млн.)?
2. Как отнесется биржа/брокер к переливу со своего обычного счета на свой же ИИС
a) оба счета у одного брокера; 
б) ИИС и обычный счет у разных брокеров?

Получай! Я тебя сделал!
П.С. шортил доллар!

Здравствуйте!
Опять забанили меня на мфд — теперь за выяснение отношений. 
Может, кому-то интересно будет и кто-то не знает, что есть на мфд такая «опция», как взаимный принудительный игнор.
На Смартлабе, вроде, игнора нет, а есть только ЧС. 
На мфд, если админ видит, что два участника уже люто ненавидят друг друга, то принудительно ставит в игнор одного другому. 
В результате — один не видит того, что пишет другой на ветке, и другой тоже не видит сообщений оппонента, но видит его аватар, т.е. видит, что он что-то пишет. Всё это действует до тех пор, пока не будет произведён выход с сайта. Если вы вышли с сайта и снова зашли на ветку, но без ввода пароля, то вы уже видите то, что пишет ваш оппонент. 

Добавлю ещё в этот пост предположение по теме своего прошлого поста и прежположу, что, наверное, только в России и в других немногочисленных странах какой-нибудь Вася может открыть себе брокерский счёт без сдачи экзамена на право вести торговлю и без получения соответствующего документального разрешения на неё. Затем этот Вася спокойно может анонимно зарегистрироваться на Смартлабе или на другом подобном форуме и начать утверждать какому-нибудь Феде и остальным, что цена на какой-нибудь финансовый инструмент пойдёт туда-то. 
Предположу, что в США ничего подобного нет. Поэтому, там и нет сайтов для трейдеров, подобных Смартлабу. 

 Всем привет, отсутствовал по уважительной причине — пью испанское пиво, заедаю пиццей и инжиром)) Дозагорался до того, что на пальце вылезло пигментное пятно, чего раньше никогда не было — теперь одеваю кепку) 

( Читать дальше )

Продолжим. Если кто помнит, мы запустили Scale ордер на евре. https://smart-lab.ru/blog/487964.php и он у нас работает уже 24 дня. И вот, когда рынок остановился, давайте посмотрим, что там получилось.

Для удобства расчетов, я разобью прибыли и убытки на части. Первая прибыль у нас формируется от покупок. Каждая покупка 1000 баксов нам приносит 0,5 бакса. За все время мы сделали 4982 таких покупок. 2491 доллар мы на этом заработали. В среднем по 104 бакса в день или 208 сделок по покупкам. С точи зрения опционов это наша тетта. Кроме того мы совершали продажи. Сейчас у нас продано 163000 из них мы продали 50000 сразу. Мы эти 50 тыс пока отложим в сторону и рассмотрим 163-50=113 тыс. Откуда они взялись. При движении цены вверх мы продавали через каждые 0,00025. У нас получилась средняя цена. Самый нижний уровень 1.13, сегодня цена 1.1622, среднее = 1.1461. Это значит, что 113000*1.1461=129509,3 мы продали, а сегодня это стоит 113000*1,1622=131328,6. Наш убыток 1819.3. Таким образом, на пиле мы заработали 2491, а на дрифте потеряли 1819.3 = 671,7 наша премия.  Как это могло случится?  Из за разности волатильностей. Помните как мы считали RV  https://smart-lab.ru/blog/489915.php? У нас получалось 11.4% в годовом выражении. Причем мы считали за несколько дней и вот за 24 дня у нас ее среднее значение не изменилось. Тогда, при воле 11.4% за 24 дня цена должна быть 1.1736. Однако, у нас сложилась вола 8,1% при цене 1,1622. И это правильная вола судя по IV на фьючерсы и среднюю HV. Таким образом, у нас получился  спред, 11.4% проданной волы, против 8.1%, купленной. И это весьма устойчивый спред.

( Читать дальше )

Как проверить ребенка, что­бы по­нять, что он дей­стви­тель­но ум­ный и смо­жет кон­верти­ровать свой ум в ре­аль­ные жиз­ненные ус­пе­хи?!

Ведь вы­яс­ни­лось, что IQ-тест не об­ла­да­ет ни­какой прог­ности­чес­кой цен­ностью: по­лучен­ный в этом тес­те вы­сокий балл го­ворит лишь о том, что человек неп­ло­хо ре­ша­ет со­от­ветс­тву­ющие IQ-го­лово­лом­ки. Всё! Ни боль­шей ус­пешнос­ти, ни луч­ше­го ка­чес­тва жиз­ни в будущем.

На данный момент в ар­се­нале у пси­холо­гов есть единс­твен­ный на­уч­но обос­но­ван­ный тест, поз­во­ля­ющий чёт­ко пред­ска­зать ус­пешность ре­бён­ка в бу­дущем, — тест У­ол­те­ра Ми­шела, или, «зе­фиро­вый» (the marshmallow test).

Про­фес­сор У­ол­тер Ми­шел, 60-е годы, the marshmallow test:
Сна­чала профессор да­вал детям на вы­бор сла­дос­ти — пе­ченье, кон­фе­ту или зе­фир. Ког­да ре­бёнок оп­ре­делял­ся, ка­кую сла­дость он вы­берет, Ми­шел го­ворил ему: «Ес­ли хо­чешь, я дам те­бе эту сла­дость пря­мо сей­час. Но ес­ли ты по­дож­дёшь двад­цать ми­нут, то я при­несу те­бе вто­рую та­кую же. И ты смо­жешь съ­есть обе».
Пос­ле это­го ре­бён­ка ос­тавля­ли один на один с выб­ранной им сла­достью в специальной ком­на­те, где за ним мог­ли не­замет­но наб­лю­дать эк­спе­римен­та­торы.
Дети пе­ли пес­ни, что­бы от­влечь­ся, са­ми се­бя вслух нас­тавля­ли, уго­вари­вали, би­ли по ру­кам, за­леза­ли под стол, пря­тали свою сла­дость, что­бы не ви­деть и не ис­ку­шать­ся… В сети очень много видео по этому тесту — посмотрите, скучно не будет. Но да­леко не всем уда­валось спра­вить­ся с же­лани­ем и дож­дать­ся обе­щан­ной им вто­рой, до­пол­ни­тель­ной пор­ции.


И при чём тут ин­теллект и «успех в будущем»?!

( Читать дальше )

На одиннадцатом году растущего американского рынка даже все язвенники и трезвенники становятся инвесторами.

Кстати, план Василия как бы намекает, что нас, спекулей, скоро ждёт хороший пабадум на очень неплохой воле. Таки нажывём... 
Сейчас большинство неофитов приходят на финансовые рынки с баффетовской серебряной ложкой во рту.
А десять лет назад все приходили спекулировать и шортить. 

Да-да. Ровно десять лет назад — в ночь на понедельник 15 сентября 2008 года Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве.

С десятилетней Днюхой вас, инвесторы!

Всем привет.

Я опять тут с опционами крутил.
Направленно.
Вышло так:



Не записывал и не запоминал свои движения, так что в точности объяснить свои действия не смогу.
Почти интуитивная торговля:

1. В числах так 20-х августа в районе 106000 по фьючу мне показалось, что падаем, купил 105000 ПУТ.
2. Чуть позже подумал, что растем, но не наверняка, поэтому медвежий ПУТ спред — продал 102500 ПУТ.
3. Потом видимо подросли к 106000 по фРТС, решил не закрывать спред, но купил 107500 КОЛ.
4. В какой то момент подумал, что прибыли по КОЛУ 107500 может быть хватит и закрыл.
5. Видимо увидел движение на Юг, прикупил еще ПУТ 105000, но и закрыл ПУТ 102500 с прибылью 450 пп.
6. Позже опять почувствовал движение вверх, продал ПУТ 102500, но уже дешевле.
7. Далее один из ПУТов 105000 продал с прибылью 500 пунктов.
8. Ну и перешел на КОЛы следующей серии, купил и продал КОЛ 107500 октябрьский с прибылью 1250 пп.

В итоге на экспирацию осталась безпроигрышная конструкция в виде медвежьего спреда — либо +2990 пп, либо +490 пп.

Вообще не понял, что это было!

Общий риск конструкции за весь процесс, по-моему не превысил тысчЬ 6-7.

Поглядывал на волу, на греки не смотрел. Покупал ближайшие страйки вне денег.