Напоминаю, что сегодня экспирируется фьючерс на индекс РТС.

По сему, предлагаю всем обратиться за пополнением недостающих знаний в нашу универсальную мегабазу — финансовый словарь, где есть соответствующая статья

экспирация

В частности, в статье, со ссылкой на спецификацию фьючерса РТС, написано:

«4.7. В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена считается равной среднему значению Индекса РТС за период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  по московскому времени в последний день заключения Контракта, определенный в соответствии с пунктом 3.4 или 7.2 Спецификации, умноженному на 100 (сто).»

----------------------------------

Господа, если не затруднит, предлагаю маленькое домашнее задание:
поднять историю и показать как рынок сегодня вел до, во время и после дня экспирации фьючерса РТС.

Дело в том, что экспирация часто ассоциируется у многих с кукловодством на рынке. Интересно было бы посмотреть, как это можно было использовать в свою пользу

Коллеги, добрый день!
В данной статье я предлагаю вам свой опыт по работе с индикатором технического анализа RSI — Relative Strength Index (Индекс относительной силы). Так же предлагаю на ваш суд описание торговой стратегии, построенной на этом индикаторе, и некоторые практические примеры ее использования.
 
Статью разбиваю на три части:

В первой части приведу краткое описание самого индикатора RSIи его алгоритма. А также приведу описание торговой стратегии, построенной на RSI.

Во второй части приведу примеры формирования торговых сигналах на графиках различных типов инструментов – срочный рынок FORTS, рынок FOREX, спот-рынок (первый и второй эшелоны).

В третьей части подробно разберу back-тестинг стратегии RSIна дневном графике ММВБ за период 2002-2012 гг.

Привожу графический пример того, как выглядит дневной график индекса ММВБ по предлагаемой вашему вниманию системе:



( Читать дальше )

Сегодня на амер рынке был неплохой день — почти куда не плюнь — везде прафет. По моему это третий лучший в моей истории день, хотя он мог стать самым лучшим, ибо в моменте мой прафет был выше $500.



Вторник, среда — дурацкие ошибки, сливал по $50 и больше не торговал.
Итого за неделю: +500-50-50+250=650. Пока лучшая неделя. 

Уверенность в себе немного растет.  

Конечно, кому то цифры могут показаться смешными — типа не интересно убиваться целый день ради 100 баксов. Но прибыль — это не главная задача, когда ты торгуешь на новом рынке. Задача — нащупать стабильность. Если все делать правильно — счет сам очень быстро начнет расти.

«Большая Двадцатка» сообщила в четверг вечером, что Центральные банки мира готовятся к скоординированным действиям по предоставлению ликвидности в случае появления такой необходимости после выборов в Греции.

Ранее сегодня Институт международных финансов (IIF) призвал крупнейшие Центробанки мира, включая ЕЦБ и ФРС, скоординировать свои действия и ослабить монетарную политику.

Кроме того, вчера Банк Англии заявил, что готов запустить новую схему по смягчению политики и предоставлению дополнительной ликвидности в Великобритании.

Несмотря на позитивность сообщения, рынок после выстрела вверх на 13 пунктов по ES затем ликвидировал большую часть роста (на низком объеме), поскульку трейдры, возможно, оценили то, что само сообщение говорит лишь о готовности Центробанков к действиям а не о самих действиях.

UPD:
График фьючерса e-mini на индекс S&P 500 (1-min) на 00.00 МСК:




( Читать дальше )

                                           Умные деньги
 
  Хочу с вами поделиться как я вижу, что для меня означает финансовая система, я её называю умные деньги.
 

1. Человеческий разум – умные деньги поработили наш разум, без денег мы не можем жить, не можем накормить свою семью, обучить своих детей, даже элементарные человеческие радости не можем осуществить без денег.  Я всегда задумывался когда по телевизору показывали наших олигархов, которые бросали все и уезжали в деревни в глухомань подальше от владений умных денег, думал вот придурки с жиру бесятся, а теперь я понимаю что они поняли всю сущность умных денег и их просто стало тошнить от них и их производных. Складывается ощущение что разум у умных денег а не у человека, они нами руководят, говорят что нам делать, направляют нас то в одну сторону то в другую куда им выгодно.

 

1. Кризисные ситуации в мире – вы сами знаете что такое кризис не буду его описывать, напишу какую роль играют в нем умные деньги как я вижу. Думаю что умные деньги специально провоцируют кризисные ситуации, они все делают красиво (красавчики), доводят страны до дефолтов выкидывая с пробега мелких и средних седоков (лучше сказать седоки они а мы гончие), делая все чтобы самих же себя купить по дешевке и тем самым приумножаться, они как китайцы размножаются (не в обиду китайцам), им плевать на народы которые живут в этих странах, им плевать что у них будут голодать дети, им плевать что начнутся гражданские войны что будут погибать люди, они делают сами себя и им в этом процессе помогают рабы (это мы если вы это не поняли).

( Читать дальше )

Two Windows (два окна)

В данной статье мы познакомим вас со стратегией «Two windows». Она основана на трендследящей системе с применением фильтров для нахождения оптимальных точек входа в рынок. Разберем эту стратегию на примере фьючерса на индекс РТС. Для этого нам понадобится система из двух окон. В одном будет часовой график, в другом — минутный. 

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРОВ
Часовой график 
Нанесём на часовой график две экспоненциальные скользящие средние (СС)с периодом 34. Первую скользящую среднюю возьмём по минимальному значению, а вторую — по максимальному.
 



Получившийся график с нанесёнными индикаторами будет служить нам фильтром для определения тренда и направления совершаемых сделок. Как он работает? Когда свечи находятся под обеими скользящими средними — мы будем открывать позиции только на продажу, когда выше скользящих — только на покупку, если между скользящими — и на покупку, и на продажу, в зависимости от сигналов с минутного графика.


( Читать дальше )

Компания S.A.C — это по сути и есть он… До 2004 года, хедж фонд принимал деньги по Альфе «3 -30».
C 2004 — 2009 «5-50». C 2009 «0 — 100» — т.е. торгует только на свои… =) К примеру у голдманов и т.п. Альфа «2-20». В среднем результат на 100%-300% лучше чем рынок…
За 2008 год потерял всего 18%.
Тим Сайкс? — привлек в фонд 1 млн долларов… =) Менее чем за год потерял 40% — после чего его ликвидировал… — это не трейдер… это ШОУ — МЭН. В тусе Уолл Стрит  более известен как местный клоун.. 

Что такое «альфа»? — 2% за упрвление, 20% за успех.    

Подробно можно почитать «Нулевые или 10 лет безумия Уолл-Стрит»



Ниже отрывок из «Магов»








Он самый лучший», — без колебаний заявил мне друг, хорошо знакомый с финансовым миром, в ответ на просьбу порекомендовать кандидата для интервью. В тех же или похожих выражениях характеризовали Коэна все, с кем я заводил о нем речь. Взглянув на его отчет о прибылях, я понял причину столь единодушной оценки. За семь лет, в течение которых он занят управлением капиталом, Стиву удалось продемонстрировать среднегодовой прирост капитала с учетом реинвестиций торговых прибылей, равный 45%; за весь рассматриваемый период у него было всего три убыточных месяца, причем самое крупное падение капитала не превысило 2%.

Впрочем, исходя только из приведенных цифр, невозможно в полной мере оценить талант Стива Коэна. Оказывается, Коэн в качестве комиссионных взимает 50% полученной прибыли, а это значит, что его реальная торговая прибыль в среднем составляет почти 90% в год. Несмотря на заоблачные комиссии — чуть ли не в два с половиной раза превышающие комиссии среднего хедж-фонда, — Коэн без труда находит инвесторов, готовых отдавать ему в управление деньги. Собственно говоря, в настоящее время желающих оказалось так много, что фонд пришлось закрыть для новых инвестиций.


( Читать дальше )

Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме http://smart-lab.ru/my/olegN/

«Не все йогурты одиноково полезны»
Итак, какие же акции исключаются из списка и не рассматриваются в дальнейшем отборе.

Я избегаю продавать call опционы на акции, если во время действия опциона компания собирается публиковать отчеты о доходах. Список дат и акций можно всегда найти на сайте www.earningswhispers.com, на finance.yahoo.com и множество других бесплатных ресурсов.

Кроме этого, если компания до дня экспирации контракта планирует объвить о своем объеме роничных продаж, ее акции тоже исключаются из листа. Это касается розницы (например WMT, TGT, COST)

Не продаю опционы, если средний объем торгов составляет менее 250 000 акций в день.

А также, если вижу открытый интерес (в таблицах идет как Open Int) менее 100 контрактов и спрэд для опциона более 30 центов.

( Читать дальше )