Только сейчас до меня, дурака, доперло, что я учился на самом трейдерском факультете, из всех которые только могут быть — факультете технической кибернетики.
Почему понял?
1. Откопал одну советскую книгу на даче, 1974 года. Одна из лучших книг про трейдинг, которые я читал. Потом напишу про нее подробнее.
2. Накопленный на рынке опыт только сейчас мне дал понять, что на самом деле было важно.
 

• теория вероятностей
• теория информации
• дискретная математика
• теория и практика программирования
• автоматические системы управления
• основы теории управления
• цифровая обработка сигналов
• измерительные информационные системы
• моделирование систем
• основы искусственного интеллекта

Все это самые что ни на есть трейдинговые дисциплины, и все они входят в курс кафедры Измерительных Информационных технологий, где я учился. Все это было, и то, что я благополучно провафлил, думая, что это все никому ненужная скукотень, которой я все равно заниматься не буду. Не то, чтобы я это не делал, делал. Но делал, без понимания конечной цели.
А сейчас вот на сайте кафедре нашел, удивился:


Двоякое чувство.

Приятно конечно, а с другой стороны, обидно. По идее там бы должен был висеть фото достойного человека, который совершил прорыв в области науки и техники, открыл высокотехнологичное производство, получил Нобелевскую премию. А там вешу я, говорящая голова из телевизора. Человек, далекий от науки, техники и технологий.

Мне за себя стыдно.

http://iit.ftk.spbstu.ru/

Новый руководитель Duke Energy Билл Джонсон провел на рабочем месте всего один день, но может получить за это 44 миллиона долларов.
Едва выйдя на работу, Джонсон написал заявление об увольнении, которое было удовлетворено советом директоров Duke Energy. По условиям контракта, компания предоставит бывшему топ-менеджеру золотой парашют совсем уж неприличного размера: сумма компенсаций и бонусов достигает 44,4 миллионов долларов. Джонсону, ранее возглавлявшему компанию Progress Energy, которую поглотил Duke, даже возместят 30 тысяч долларов, потраченные им на переезд.
 


( Читать дальше )

Риск менеджмент. Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.


( Читать дальше )

Часть1 http://smart-lab.ru/blog/63978.php

Часть2 http://smart-lab.ru/blog/63988.php

Часть3 http://smart-lab.ru/blog/64001.php


Фильм-11

• Лучше совсем отказаться от сделки, чем брать неизвестный риск
• Чем дороже акция, тем быстрее ходит
• Трейдеры не толкают акцию вверх. Толкают вверх большие покупатели (при разборе большого продавца)
• На ликвидных акциях уровень держится лучше, чем на не ликвидных
• У Герчика 35-37% годовых (за 11 лет)
• Никуда не нужно торопиться
• Большие игроки стопы не выставляют
• Все, кто хорошо торгуют, торгуют очень просто
• Кто много купил, тот хочет, чтобы акция росла

( Читать дальше )

Начинается сезон отчетов о доходах за II квартал 2012 года. В понедельник отчет компании Alcoa. Именно с нее и начнем.  Августовский стрэддл из опционов со  страйком 9.



Позиция (предварительный расчет — реальная позиция будет открыта завтра по возможности близко к страйку 9):

Buy AA Aug12 9 Call  $0.29 $29.00
Buy AA Aug12 9 Put  $0.59 $59.00
......................................................
Net                                      $88.00

Коррекция:


Я нашла более привлекательный вариант стрэддла из октябрьских опционов со страйком 9.
Buy  AA Oct12 9 Call  $0.50 $50.00
Buy  AA Oct12 9 Put  $0.86 $86.00
............................................................
Net                                      $136.00

При этом с расчетом на завтра эта позиция приносит прибыли в 10 долларов при цене равной страйку 9, то есть она даже в самом критическом случае приносит прибыль.  Согласно расчету, позиция без риска! Вот график доходности позиции:


Эта позиция немного дороже, но для меня она более привлекательна, чем августовский стрэддл. Так что я оставляю на выбор два варианта: подешевле и подороже.

Рекомендую трейдерам с небольшой рабочей суммой на счете. Для того, чтобы открыть такую позицию из 100 контрактов нужно всего 8 800 или 880 на 10 контрактов. Высокая ликвидность и большие внутридневные опционные объемы могут быть поводом к открытию позиции на 200 и 300 контрактов — реализация такого объема не займет много времени.

Option Statistics (AA) (на пятницу)

( Читать дальше )

1. «7 навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови

2. «Искусство заключать сделки» — Дональд Трамп

3. «Как делать большие деньги в малом бизнесе» — Джеффри Фокс

4. «Баффетология» — Мэри Баффет

5. «Думай и богатей» — Наполеон Хилл

6. «Монах, который продал свой Феррари» — Шарма Робин

7. «Дорога в будущее» — Билл Гейтс

8. «10 заповедей, которые должен нарушить каждый бизнес-лидер» — Дональд Кью

9. «21 неопровержимый закон лидерства» — Джон Максвелл

10. «К черту все! Берись и делай — 2» — Ричард Брэнсон

11. «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» — Дейл Карнеги.

( Читать дальше )

    Данный пост готовил для сайта газета.ру, но решил всё же не много его переделать и выложить на смартлабике. Пост длинный, так что можете сохранить в избранном  и прочитать потом.
    Сразу отвечу на вопрос, который мне многие зададут – Где часть №2?.. Она была написана уже давно, но спустя несколько дней после её написания, со мной состоялся один разговор, после которого я решил её всё же не выкладывать, так как там по истине много всяких шокирующих данных и доказательств, касающихся многих компаний и известных всем вам людей.   Долго я собирал весь этот материал  и продолжаю для себя его собирать,  но до тех пор, пока я работаю в около рыночной среде и тем более занимаю должность в одной из всем известных компаний,  подобные данные мне публиковать просто противопоказано.
     Предисловие.  Я знаю, что многие люди вообще не понимают  или не хотят понимать,  что происходит в мировой экономике и непосредственно на фондовых рынках, многим может это и вовсе не надо ввиду специфики работы.  Раньше мне тоже было абсолютно всё равно,  что будет через месяц или через год, так как я был обычным внутри дневным спекулянтом и далее чем на день, меня ничего не интересовало,  но сейчас мне приходится думать другими масштабами и просчитывать ситуацию далеко вперёд и сделать это можно, только полностью понимая, что происходит в мире.  В данном посте  я постараюсь доступным для всех языком описать  то, что нас уже неизбежно ждёт в недалёком будущем и как на этом не потерять или даже заработать решайте сами, как говорится, предупреждён – значит вооружён.  Все мы работаем на рынке акций и многие из нас занимаются инвестициями, но к сожалению не все получили урок 2008 года, а значит они к этому не готовы,  многие вообще пришли на рынок с 2009 г. – таких я называю “Дитя растущего тренда”  люди, которые в эти пост кризисные годы возомнили себя гениями,  люди, которые  просто попали в струю, когда любые инвестиции приносили просто нереальный доход и именно они в ближайшем времени первыми могут потерять всё, поэтому  после прочтения данного поста, рекомендую просто всем  немного задуматься и быть в ближайшие 6-12 месяцев готовыми ко всему.


( Читать дальше )

Всем, Привет!


Помнится когда была аномальная жара в России и во всём мире — все вдруг резко заинтересовались торговлей сахарком. Ваш покорный слуга тоже малость принял в этом участие, наварив на этом 68% но, времена и тенденции меняются — сейчас я отошёл пока от торговли сахаром но, новичкам и всем интересущимся этой темой будет полезен ряд ссылок, которые я использовал в своей торговле при анализе мирового рынка сахара.
Собственно, вот мои рабочие линки:

Из них Вы узнаете о мировых тенденциях на рынке сахара.
1. http://www.isco-i.ru/
2. http://www.ikar.ru/sugar/
3. http://rynok-rossii.ru/pischevaya-promyshlennost/rynok-sahara.html
4. http://www.sugar.ru/
5. http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=SUGR-10.12    -  ссылка на текущий (октябрьский контракт) на RTS

( Читать дальше )

Появилось немного свободного времени. Зашел на Смарт-лаб. И вот опять,… странные чувства….
 
Когда-то, первое время, он здорово увлек меня, этот сайт, до 16-го октября 2011. Возникали новые статьи-идеи…, а вместе с ними положительные прыжки в торговле (правда счет был маленький). Основные тогдашние мои мысли отразились в нескольких статьях http://smart-lab.ru/my/hobbit/page3/, которые были мало кому интересны. Не чувствовал интереса и поддержки. Соответственно и мой интерес философствовать здесь на сайте пропал (и по-моему не только у меня).
 
Тон задавали разного рода прогнозисты-предсказатели, типа Васи Олейника. Ну, ещё Шурик и все кто много писал о своих результатах (и ничего о самой торговле и тем более о подходах и идеях). С прекращением генерации идей, мои торговые результаты тогда пошли вниз. Странное совпадение… Неужели генерация идей так помогала удерживать положительный тренд доходности? :) Очень возможно :).
 
Однажды, таки, решился выдавить из себя последнюю мысль в статье От теории случайных блужданий к игре в хаос. Там было много недосказанного и спонтанного… Но вектор доходности медленно стал разворачиваться в плюс… Не хочу говорить больше о мистике. Возможно, это случайность.


( Читать дальше )