В конце восьмидесятых Талеб ещё не был философом в жилете, цитирующим Сенеку. Он был просто уставшим трейдером из Salomon Brothers, который ночевал на полу у терминала и курил слишком много. Его стратегия уже тогда была странной: он не пытался угадать направление рынка — он просто ждал катастрофу и покупал опционы, которые все считали мусором.

В один из тех дней, когда рынок выглядел идеально спокойным, начальник отдела прошёл мимо его стола и усмехнулся:
— Ну что, опять ждёшь апокалипсис?
Талеб поднял глаза, пожал плечами:
— Он случается не часто. Но когда случается, платит за всё.

Через пару недель случился «чёрный понедельник» — октябрь 1987-го. Фонды рушились, трейдеры бегали по коридорам, у кого-то вырубился терминал, кто-то орал в трубку «Sell everything!». А Талеб просто сидел и смотрел, как цифры на экране превращаются в чудовищную прибыль.

По легенде, когда пыль немного улеглась, он спокойно собрал бумаги, снял пиджак и сказал ассистенту:
— Я пойду выпью кофе. Позови, когда мир закончится.

( Читать дальше )

Какая-то вшивая эпл с ееными телефонами наполовину состоящих из запчастей от самсунга стала стоить 4 трлн долларов. 320 трлн рублей. 
Вот это я понимаю пирамида!
Не так давно элон маск убедил людей покупать его теслу с салоном от хундая солярис за 100 000 долларов. И ведь люди берут. Тоже суметь так промыть мозги надо, мол эта дешманская электрическая дрянь ноу хау, бери давай!
Мвидиа, сначала поднялась на майнинге криптоговнины, которую так никто нигде и не использует кроме спекуляций на бирже, а щас на продаже чипов для программы ИИ, который тоже непонятно где используется, но люди ии любють и покупают его))

А советский добрый лукой с газпромом, на бензине и газе которых держутся первые 3 пирамиды, в лютой ж. 
Почему так?
Дело все в рекламе и промывании мозгов населению, какие-то новые ценности и тп. Зачастую смотришь на бабенку..., губешки сделала, айфон, а 2+2 считать уметь и не надо. Денег в кошельке лишь на дорогу к маме чтоб пожрать, но зато айфон!
Вообще ниче не понятно. Я например привык пожрать вкусно, детишки там, жену почикать с утра. Нет у меня ни ии, ни теслы, ни айфона… ни прочей финтифлюшки за лям рублей. 

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые смартлабовцы!
Конечно же не я являюсь причиной сегодняшнего отскока на рынке.

Просто перепродан рынок был сильно, слишком сильно обвалили.

Поэтому технический отскок напрашивался, но я думал, что добивать будут лонгистов. 

С какого-то перепуга почему-то не добили, хотя должны были маржинколить и принудительно закрывать именно сегодня.

На месте кукловодов так бы и сделал. Видать слабаки они унылые, ничего сделать не могут. Не то что их отцы в 2008 творили! 
Нынешние не кукловоды, а так мелочь, мелюзка — кукловодики. Не по силам им физиков наказать.

Тем не менее, буду держать шорт Лукойла. Ибо считаю, что самая слабая бумага на рынке, нету в ней позитива. 

Дивиденды в такой ситуации точно не рекомендуют, зря толпа надеется.

Продажа активов дело не быстрое, а придётся как раз по-быстрому распродавать, что снижает цену продажи, а ещё дополнительно к снижению за быстроту ещё и скидку из-за ситуации с санкциями придётся делать.

И самая проблема, что даже продав по дешёвке, этими деньгами Лукойл воспользоваться не сможет, так как прошла информация, что эти деньги сразу же заморозят.    

( Читать дальше )

     Нашлась причина внезапного роста фондового рынка

     Долгие недели падения и внезапный рост. Кому-то может показаться, что причиной тому служит политика, но всё на самом деле проще. Виноват Карпуха! Это всем известный участник Смартлаба и однажды спикер (а может и не однажды) конференции Смартлаба. 
     Откуда я это узнал? Мне дали ссылку на его сообщение сегодня утром в его канале. Ссылку я не даю. чтобы не подумали будто бы я рекламлю, но скрин и текст копирну:



( Читать дальше )

Отличная новость для инвесторов, которые стремятся к глобальной диверсификации 👇🏻

🔜 Уже завтра, 28 октября на срочном рынке стартуют торги расчётными фьючерсами на ETF, отслеживающие фондовые индексы крупнейших развивающихся экономик мира: Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины.

Почему это интересно 👇🏻

▫️Получаете доступ к мировым рынкам
▫️Расширяете портфель за счёт новых географических и отраслевых направлений
▫️Повышаете устойчивость своих инвестиций к рыночным колебаниям
▫️Расчётные фьючерсы не предполагают владения базовыми активами. Это минимизирует риски, связанные с иностранной инфраструктурой

Представляем новые инструменты 🔥

🇧🇷BRAZIL (короткий код BZ) — фьючерсы на акции MSCI Brazil ETF, отражающие динамику бразильского фондового рынка, где доминируют крупные компании энергетического и сырьевого сектора

🇨🇳 CHINA (короткий код CI) — фьючерсы на акции MSCI China ETF, предлагающие доступ к ведущим китайским корпорациям — технологическим, промышленным и финансовым

( Читать дальше )

Три месяца назад скептически смотрел на портфель Тимофея Мартынова (пациент cильно переживает из-за убытков), 2 недели назад на портфель Шадрина (вопросы есть, но портфель выглядит сбалансировано), теперь на очереди ПИФ от Аленки Капитал (детище Элвиса Марламова)!


Cразу видно, что портфель имеет ковбойский уклон, поэтому некоторые активы можно охарактеризовать как ''пан или пропал''!





📌 Активы в портфеле 🧐

— Т 🏦. Популярная история роста с форвардным P/E = 4 и P/BV = 1, вопросов нет, сам держу!

— ЕМЦ 🩺. Неплохая история из-за высокой маржи и накопленной кубышки, но рынок разглядел идею в ЕМЦ, поэтому дешевизны нет + дивиденд в 2026 году не гарантирован. Полуковбойская акция!

— Селигдар ⛏. Вроде прекрасная конъюнктура, но если посмотреть глубже, то вопросов по компании больше чем ответов + вопрос по мажоритариям остается открытым. Ковбойская акция!

— Алроса 💎. По графику дешево, но ситуация у компании только ухудшается (санкции, продажа Катоки, крепкий рубль, появление долга, Гохран перестает покупать алмазы), разворотом не пахнет. Ковбойская акция!

( Читать дальше )

✍️Книга Джека Швагера из серии «Маги рынка» — это уникальная коллекция интервью с величайшими трейдерами мира. Вместо сухой теории они содержат живые беседы, раскрывающие самую суть успеха на финансовых рынках. На основе этих бесед можно выделить ключевые принципы, которые объединяют этих «магов».

⚡️ Краткая сводка правил от «магов рынка»

Прежде чем углубиться в детали, вот таблица с основными правилами, которых придерживаются успешные трейдеры. Это своего рода свод их жизненно важных «лайфхаков».

🎯1. Принцип – Суть в одном предложении
Управление рисками — Защита капитала – это главный приоритет №1.
Торговая дисциплина - Следуй своему плану так же неукоснительно, как робот.
Работа над психологией – Главный враг на рынке – это ты сам (жадность, страх, надежда).
Терпение — Лучше пропустить сделку, чем войти в плохую
Индивидуальный подход – Не существует «святого Грааля» подходящего всем
🎯2. Принцип – Что делать на практике?

( Читать дальше )

Адрес: ул. Новый Арбат 24, Москва.
Программа:
1. Минута молчания в память об усопших инвесторах на балагане в надеждах на иксы за эти 4 года
2. Обкомовские 100гр всем вложившимся в акции РФ, 200гр — тем кто с плечом
3. Возложение венков и цветов у стендов втг, металлургов и прочих переписавших лои
4. Просмотр фотокарточек исторических хаев МММвб. 
5. Оплакивание прогнозов инфоцыганьев среди которых интеррао по 6р, алроса по 100, гмк по 300, сбер по 600.
6. Молебен по рублю
7. Посещение зала с портретами Набиулиной, Чубайса, Дубинина и Ельцина
8. Посещение зала Нью-Васюки, Бафетско-шадринской галлереи акций
9. Отпевание замороженных активов в евроклире
10. Поминальный ужин. чай и бутер с докторской колбасой
11. Публичное прослушивание мата купивших акции на сегодняшнем дне. 

Привет
 

«Повторение – мать учения»

Раз уж начал про облигации говорить, тогда разберем всё, чтоб не осталось незакрытых вопросов

Сегодня разберем, что такое дюрация и почему она важна для тех, кто вкладывается в облигации.

Дюрация — это «время окупаемости»

Представьте, что вы купили пиццу в кредит и будете есть ее кусочками (купонами). Дюрация — это среднее время, за которое вы «съедите» всю пиццу, учитывая, что первые кусочки вы получаете быстрее, а последние — медленнее. 

Проще говоря:
— Чем короче дюрация, тем быстрее вы вернете свои деньги. 
— Чем дюрация длиннее, тем дольше вы ждете полного возврата. 

❓Зачем это нужно?
1. Оценить риск: Если процентные ставки растут, облигации с длинной дюрацией сильнее падают в цене. 
2. Сравнить облигации: Дюрация помогает выбрать менее волатильные бумаги. 
3. Спланировать доход: Зная дюрацию, вы поймете, когда получите большую часть денег. 

📗Пример: 
— Облигация А: Дюрация = 2 года → Чувствительность к ставкам: -2% при росте на 1%. 
— Облигация Б: Дюрация = 5 лет → Чувствительность: -5% при том же росте ставок. 

( Читать дальше )

Всем привет! Хочу поделиться своим инструментом для мониторинга контанго/бэквордации на срочном рынке, который разработал буквально на днях для себя и хочу поделиться с вами. 

Рекомендации и правки приветствуются.  Прошу не расценивать как рекламу, так как это все бесплатно.

Что делает система?

• Автоматический сбор данных: С некоторой частотой (5 мин) по API Т-Инвестиций отслеживаются котировки и ГО для 24 акций, а также их ближних и дальних фьючерсов.
• Расчет контанго: На основе этих данных автоматически рассчитывается и обновляется текущее значение контанго/бэквордации.
• Удобная сортировка: В интерфейсе есть возможность сортировки списка как по тикеру, так и по величине контанго, что помогает быстро находить наиболее интересные связки.

Система алертов:

Для удобства реализован отдельный модуль уведомлений.

• Внутри системы: На отдельной вкладке ведется лог всех значимых изменений.
• Критерии срабатывания: Для ближних фьючерсов сигнал генерируется при изменении контанго на 1% и более, для дальних — на 2% и более.

( Читать дальше )