Управление рисками от Школоты #40
 
 Многие пишут на Смарт-лабе, что у них счет «колеблется вокруг нуля». И получившаяся синусоида является для меня олицетворением управления рисками:

В период тестирования торговой системы, основанной на управлении рисками,   я не думаю о том, чтобы повысить вершины на этом графике. Моя задача на данный момент: не дать впадинам сильно опустится. Это главное. Выжить и быть в плюсе. А остальное — если повезет.


( Читать дальше )

Управление рисками от Школоты #39
Идет третий месяц тестирования торговой системы, основанной на управлении рисками. Начало описания ТС находится ТУТ.

В статистике пока 111 сделок, в которых

• направление выбирается на глаз;
• точки входа/выхода определяются на основе амплитуды внутридневных колебаний цены;
• все системные параметры подчинены минимизации рисков;
• цель трейдинга, находясь в рынке, не допустить крупной потери или тильтовой серии мелких потерь;

Расчет строится на том, что

• мелкие прибыли и убытки будут происходить хаотично;
• крупные прибыли будут редко и в результате случайного стечения обстоятельств;
• а крупных убытков система не допустит.

Сегодня была 112-ая сделка по данной системе. Не нужно быть провидцем, чтобы ответить на мой вопрос:

( Читать дальше )

Начало описания торговой системы находится ТУТ.

После моих вчерашних приключений с Анной Маркидоновой сегодня был риск, что я потеряю всякую осторожность, решив, что я – крутой трейдер, а не рыночное мясо. Поэтому я действовал предельно осторожно.

Sr. Вчера с 16 часов сформировалась проторговка диапазоном 60 пунктов: 6340-6400. Диапазон ± ATR 60 мин  составляет 6280 — 6460. Диапазон, допустимый для торговли (± 80% ATR день), составляет 6175 — 6605. Для сделок в диапазоне стоп 6505.

Лимит ГО на один инструмент (1/3 от счета) составляет 13786 руб. Для лота, кратного 4 unit, я могу работать восьмью контрактами: Вход*2к + Увеличение позиции*6к.

Общий фонд риска составляет 1241 руб. При сделке в диапазоне максимальный риск по инструменту составляет 544 руб.

• Вход в шорт по сетапу #3 по тренду на откате на предполагаемом окончании фигуры продолжения тенденции и границе нисходящего тренда на графике 5 мин.

( Читать дальше )

Очередная рабочая суббота несла только радость: я считал деньги и подводил итоги месяца.

Над златом чахнет ©

Напомню, что я первый месяц торговал нечто, что со свойственной мне наглостью я называю «Торговая система, основанная на управлении рисками». Фрагментарно она изложена в разных топиках. Много конкретных примеров с описанием логики входов/выходов есть в комментариях. А идеология и начало описания торговой системы приведены здесь.

За месяц набралось 40 сделок. В зависимости от исходного сетапа и фактического исхода сделки, они относятся к восьми базовым сценариям. На этой картинке приведены все варианты входов/выходов/стопов:
 

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, дамы и господа !

Мне с завидной регулярностью в личку на данном замечательном ресурсе приходят послания от коллег-трейдеров с просьбами осветить те или иные аспекты лично моего практического трейдинга, мой взгляд на те или иные технические индикаторы, приёмы практического трейдинга и т.д. и т.п.

Мне весьма приятна такого рода заинтересованность коллег — и я решил — на основании некоего сделанного мною резюме такого рода тем в переписке — создать несколько топиков...

Как говорится, URBI ET ORBI…
:)
Полагаю, такого рода топики могут быть небесполезны, особенно для новичков в нашем бизнесе...

На сегодняшний день, ЧЕТЫРЕ такие темы — «как бы оформились»:

1. Нюансы работы с системой горизонтальных уровней Camarilla;

2. CCI и система Woodie`s CCI;

3. Индикаторы сантимента;

4. Оптимальные настройки Индикатора Ишимоку на различных тайм-фреймах.

( Читать дальше )