Уровень по золоту

Трейдинг – это совокупность творческих и математических рассуждений, где под творчеством я имею в виду различный подход и понимание рынка различными трейдерами. Так вот, в этой статье я не собираюсь затрагивать ни чье представление о рынке. Говорю только о математике.

Давайте отбросим такие понятия как структура рынка, торговая стратегия и т.п., т.е предположим, что вход в рынок осуществляется в случайном порядке. И исходов берем два: +1 и -1 (т.е. сделки 1 к 1). Вероятность достижения профита (+1) в таких условиях при совершении колоссально большого количества сделок 50%. Но, если вы не скальпер и не прибегаете к помощи HFT, количество сделок будет много меньше чем «колоссально большое», и вероятность будет плавать от 25 до 75%. Можно ли заработать при таких условиях? ДА. Можно ли зарабатывать на постоянной основе? НЕТ. Более того, если неправильно рассчитать риск в каждой сделке или размер счета, потеря депозита неминуема.

Возможно, некоторые из вас сейчас задались вопросом: «а что если поменять в первоначальных условиях соотношение риск/прибыль? Скажем 1 к 2. Ведь тогда мат ожидание будет положительным (0,5*2-0,5*1=0,5), и входить в рынок можно просто наобум». Верно. Но здесь стоит учесть, что вероятность достижения прибыли не будет равна не 50%, а упадет до 33,33% т.к. до профита расстояние в два раза больше чем до стопа. А здесь мат ожидание остается нулевым, как и при других соотношениях (1/3, 1/4, 1/5 и т.д). То есть, математически, какое бы соотношение риск/прибыль мы не выбрали, ситуация никак не изменится.

( Читать дальше )

Привет всем! Давно не публиковал ничего — значит настало время. Готовил много всего интересного, что касается торговых приемов. Все будет структурировано, понятно и от общего к частному!

Введение в прайс экшен.

Price Action – «ценовое действие» -анализ, построенный на изучении движения цены. Почему цена двигается? Я знаю, что цена стоит на месте, когда спрос и предложение взаимно «удовлетворяют» друг друга. Одни покупают по 10, другие – продают, тоже по десять. В другом случае, когда желающих купить по 10 больше, чем тех, кто хочет продать, происходит сдвиг цены. В таком несоответствии заключен принцип ценообразования. Когда рынок находится в некотором «балансе», цена не делает резких скачков, ходит в пределах некоторого коридора (флет). Застои — это места, где рынок перераспределяется, то есть деньги «переходят» из одних рук в другие. Направление движения цены после выхода из флета может показать нам, кому было больно, кто победитель, а кто проигравший.  Если я анализирую цену, то должен понимать, как формируются движения цены в общем  и свечи графиков частности. Давайте посмотрим на рисунок ниже.

( Читать дальше )

Оказалось, что залить саму книгу нельзя.
Она существует только в электронном виде, поэтому я даю ссылку.

Дорогие друзья!

Что такое Оригинал? Это фрагмент древнего документа, который лежит в основе Тактики Адверза — самого точного метода анализа из известных на сегодняшний день.

Если вы хотите понимать мир вокруг вас, в том числе, мы же на «профильном» ресурсе, — как движется цена, почему она движется и куда, как причина становится следствием, — читайте Оригинал.
Когда вы видите качество прогноза средствами Тактики Адверза и его (прогноза) практическое применение и не хотите зависеть от аналитиков, новостей, отвлекаться на макроэкономику, политику, наивно полагая, что они лежат в основе движения цен, или технический анализ, который всего лишь описывает прошлое, — изучайте  Оригинал.
Если хотите понимать и успешно применять, — используйте Оригинал.

Я упустил из вида одну тему. Тема про цены опционов и как их надо покупать. Для начала поговорим о ценах в принципе. Из эффективного рынка мы знаем, что в ценах отражено все. Попробуем разобраться кто этот ВСЕ. В общем это относится и к базовому активу, но в опционах более прозрачно. Для начала, выясним откуда берутся опционы. Ты уже взрослый и догадываешься, что не аисты их приносят. Однако, это то чего на самом деле нет. Есть страйк и его придумала биржа. Есть цена и ее придумали маркет мейкеры. И есть частные инвесторы, которые верят, что их уже надули. И что бы понять на сколько надули, мы попробуем разобраться в структуре цены. Изначально опционы для того что бы их покупали. Когда вы покупаете пачку сигарет, то в цену вложено не только стоимость сырья, производства и т.д., но даже стоимость вашего лечения от рака легких. То же и по опционам. Первое это стоимость базового актива. Ну, тут вопросов нет, справедливо. Потом стоимость времени, временной распад. Это уже более субъективная величина. И волатильность, это хотелки маркет мекейкеров. Под всем этим лежит математическое обоснование. Не вдаваясь в Б и Ш подробно, отметим: там не все гладко. Модель предполагает, что цена БА двигается в определенном диапазоне, хотя это не совсем так, она может из него выскакивать. Поэтому, что бы это как то работало надо брать волатильность с потолка. Допустим, у вас есть две пачки сигарет по 100 рублей. К вам приходит сосед и просит одну продать, а то магазин закрыт. Если вы это сделаете, то завтра вам надо идти в магазин и покупать себе сигареты. Вроде это ни чего не стоит, но магазин может быть закрыт и завтра, тогда вам надо будет брать такси и ехать в соседний район и та же пачка обойдется вам дороже. Какую цену назначить соседу? Точно так же формируются цены на опционы, как,  впрочем, и на БА. Наглядно ММейкеров можно увидеть в стакане на опционах глубоко в деньгах. По две три заявки вверх вниз достаточно близко от теоретической цены. И 100 заявок на продажу и покупку на одном стандартном отклонении. Если вдруг кто то зазевался и ударил по рынку заявкой в 10 опционов, то ММ быстро ее исполнит, захеджирует БА и получит купленный пут или колл с доплатой. Лично я не пробовал, но алготрейдеры могут сделать такой робот. Ведь если такие заявки стоят, значит, бывают случаи. Прежде чем думать о покупки опциона, надо подумать о структуре его цены. Если на рынке высокая «придуманная» волатильность это не время для покупки. Чем ближе опцион к деньгам, тем больше вам будут платить тетту, за проданнй опцион. Надо понять, за что вам платят. А платят вам за риск, что БА улетит. Но если бы знаете, что с этим делать, то вам выгодно продавать и получать тетту. То есть у вас должна быть модель или правило. Это типа ТС с машками. И об этом мы поговорим в следующих топиках.

( Читать дальше )

Играю модель вероятностных ожиданий $i, поза значительно минусует и возможно, излишне возбужден. Читаю здесь текст как женщина не то бросает, не то бросила курить. Море эмоций…    

 Комментарий к блогу:  

 « Живу за городом, очередь, подходит к кассе — в глазах три класса, тупая толстая корова и просит подать кент, мент и хер еще знает. Так и хочется сказать, а ты учиться не пробовала...?! Тупые, глупые и ленивые, аминь…»

 Для мужчин — почему так важно, чтобы рядом с Вами была умная женщина

 Из Д. Канеман ( нобелевская премия ).

 «… когда Система 2 занята чем-то еще, мы готовы поверить почти чему угодно. Система 1 наивна и склонна верить, недоверие и сомнения – прерогатива Системы 2, но она иногда занята и часто ленива ».

 То есть,  если Вы серьезный и занятый мужчина, думающий над проблемами « мироздания », ну или просто осмысливаете стратегию « игры « на завтра, то Ваше Эго тупо находится в состоянии загрузки системы 2. И если при этом  Вас постоянно загружает домом глупая женщина, вы все время будете в пролете, просто в силу особенностей системы 1. 

( Читать дальше )

Вспомните, как вы были ребенком и ожидали, когда вам подарят вашу любимую видео-игру. Вы не могли дождаться, пока вам ее принесут, разрывали упаковку и приступали к игре. Возможно, руководство пользователя также находилось в коробке, которую вы отбросили в сторону, едва открыв. Хорошенько воскресите в памяти эти дорогие вам воспоминания, потому что в дейтрейдинге так поступать нельзя. Дейтрейдинг — это одно из самых, если не самое, трудное начинание в вашей жизни. Поэтому необходимость практиковаться никого не удивляет. Ниже мы рассмотрим 10 причин, почему нужно обучаться дейтрейдингу на практике.

Дейтрейдинг очень быстрый

Можно спорить о том, стоит ли ставить это на первое место, но дейтрейдинг действительно очень быстр. Те кто занимался свинговой торговлей, долгосрочным инвестированием и дейтрейдингом. Могут сказать, что дейтрейдинг требует гораздо более уникальных навыков. Если сравнить с шахматами: каким образом можно повысить уровень трудности игры? Поставить ограничение времени на ход. Вот здесь-то и проявится настоящее мастерство, потому что вступают в действие интуиция, опыт и повторение. На рынке точно так же. Если у вас есть несколько дней на анализ позиции, то можно наметить прекрасный план торговли. При дейтрейдинге, у вас на принятие решения может быть от нескольких минут до нескольких секунд. Полагаете ли вы, что шахматисты начинают играть сразу же с лимитом времени 1 минута? Конечно, нет! Аналогично, вы не должны нести на рынок свои кровно заработанные, стараясь сразу же открыть несколько безопасных сделок внутри дня. Уделите время тому, чтобы попрактиковаться в дейтрейдинге и приобрести необходимые навыки длявыхода на арену.

( Читать дальше )

И так начнем … Я в этой статье начну пиарить одну из самых известных и одну из самых популярных видов анализа рынка как его называют сокращенно ТА или Технический Анализ. Я понимаю, что могу нарвать на большую критику НО все же. ТА это очень хороший набор инструментов который состоит из: линий тренда, направлений тенденций, канал, уровни сопротивления и поддержки, фигуры продолжения тенденции (флаг клин треугольник), фигуры разворота тенденции (Голова и плечи, V разворот, VV, VVV разворот и алмаз) и сетки Фибоначчи. Несмотря на этот богатый набор есть еще индикаторы которые при правильном применении только улучшают доходность по ТА а при не правильном применении ее снижают или вообще превращают ТА в нерабочий анализ. По своему опыту который накапливался в процессе 5 лет могу сказать одно, ТА + индикатор ЕМА 7, 14 + дисциплина (2% риска на сделку или даже меньше) дает хороший положительный результат от 70% до 200% годовых а то и больше зависит от опыта и профессионализма. Если разобрать ТА по полочкам как это сделал Д Мэрфи в своей книге (тех анализ фьючерсных рынков) то становится ясно что ТА полностью учитывает все варианты развития событий и что самое главное разобрав даже все дикий случаи которые происходили на рынке к примеру возьмем пару евро/франк…. Даже в этой ситуации за несколько дней до этого обвала горел шорт и ТА это подтверждал.

( Читать дальше )

Достаточно ли быть хорошим финансистом, чтобы заработать на трейдинге? Как показала история, на самом деле лучшим в мире специалистом по управлению денежными средствами оказался физик и математик Джеймс Саймонс. Он был одним из первых революционеров Уолл-стрит, кто решил поставить биржевую торговлю на научную основу. Его идея состояла в том, чтобы торговать исключительно с помощью компьютерных программ. Людей, которые торгуют на биржах с применением последних технологий и сложных математических и статистических алгоритмов называют «квантами».

Кванты не анализируют стоимость компаний и не прогнозируют финансовые новости – вместо этого скрупулезно изучают рынки в поисках отклонений от исторических цен и используют эти расхождения в своей торговле. Они пользуются сверхбыстрыми каналами связи и высокоскоростными компьютерами, поэтому кванты часто работают на крупные финансовые учреждения и банки. Их сделки зачастую настолько быстротечны, что они даже не будут замечены в остальной части рынка.

( Читать дальше )

Слабость невозможно победить. Бороться не имеет смысла.  Можно только устранить её источник.

Делай то, чем ты гордишься, делай то что возвышает тебя над другими, делай то, что является для тебя аргументом в пользу своего достоинства, неоспоримым оружием и защитой против грязи, которая всегда и везде и убежать от неё нельзя, можно лишь сделать её  беспомощной.

Просто делай своё дело и никогда не останавливайся. Не позволяй ставить себя под прицел.

В жизни имеет значение лишь одно — насколько хорошо ты делаешь свое дело. Больше ничего. Только это. А все остальное приложится.

Это единственное мерило ценности человека.



PS
Знаю кто это сказал)))