Необходимые условия успешной торговой сессии NYSE

Привет всем, я перешел на американский рынок акций с FORTS в 2015 году. И за свой небольшой опыт на этом рынке, кардинально отличающемся от российского,  сформулировал для себя составляющие которые определяют успех на NYSE. На данном этапе своего развития я еще не получил серьезной финансовой отдачи, но изо дня в день проделывая огромную работу, понимаю что направление верное и приносит большие плоды в качестве верных торговых идей. Так что делюсь своим мнением идеального торгового дня трейдера.

Составляющие успеха на NYSE

1. Непрерывное нахождение в рынке. Кто то может называть это вхождением в «резонанс» с рынком, чтобы чувствовать его настроение. Я же на многих примерах убедился почему необходимо быть в рынке непрерывно. Когда следишь за акциями и ищешь идеи для торговли, они откладываются в памяти. И нереализованная идея в какую-то торговую сессию может снова стать актуальной и через неделю-две снова акция попадает на лист. А в голове уже сформирован план работы по такой бумаге, потому что недавно был проведен финансовый и технический анализ акции. И в памяти эта информация очень быстро активизируется и готова к использованию. Можно еще называть такое явление интуицией, что тоже верно. Очень трудоемкая составляющая, требующая изучения большого количества информации и анализа, но приносящая самые большие плоды: генерирует идеи и придает уверенности.

Говорят, что на рынке сейчас много разговоров о грядущем росте. Я не гадалка, чтобы предсказывать рост или падение. Мне вообще все равно, так как я занимаюсь не предсказаниями, а поиском. Поиском точек, где соотношение риска на доход наиболее приемлемое.

Для среднесрочного портфеля я предпочитаю использовать бумаги из списка 40-ка самых ликвидных акций нашей биржи по итогам за последние двенадцать месяцев. И, представьте себе, сейчас такая ситуация, когда львиная доля из этого списка может подать сигнал на покупку. Увы, эти сигналы в основном на пробоях сопротивлений, поэтому сложно их уже сейчас представить для вас как торговый план. Так что, о них мы поговорим по мере подтверждения сигналов.

Проще рассказать о том, что из вышеуказанного списка бумаг в моем портфеле вряд ли окажется в ближайшей перспективе. Понятное дело, что в среднесрочный портфель я не рассматриваю «РГС» и «Промсвб», из-за небольшой истории на бирже. Также минус из списка «Полюс Золото», так как я не понимаю его фундаментальную картинку. Эти три акции я не буду рассматривать не то чтобы в ближайшей перспективе нескольких недель или месяцев, а даже в отдаленной.

Тренды не длятся вечно. Они заканчиваются в момент остановки и смены направления или временной паузы перед продолжением. Как определить конец тренда?
 

Рыночные колебания

Ни для кого не является секретом факт того, что заявки на выход из открытых позиций передаются в центры ликвидности в виде новых ордеров, а само покрытие позиций чаще всего является прямым следствием эмоциональных реакций участников рынка. Именно эмоции приводят к инерции и задержкам ценового движения.
 

Вот даже не знаю, чем дикарям с острова Невезения не нравились понедельники?! Подумаешь, крокодил не ловится…

Зато мне понедельник позволил в среднесрочном портфеле перенести очередную «стоп-заявку» в безубыток по «Транснефти»-ап. Таким образом, четыре против одного! По «Транснефти»-ап, «Сургутнефтегазу»-ап, «Лукойлу», «Газпрому» — защитные заявки в безопасности. Осталось только ГМК «Норильский никель» немного подтянуться, и все будет чудесно в плане уже существующих позиций.

Тем не менее, расслабляться рано. Мне предстоит распределить еще 50% средств среднесрочного портфеля, которые пока почти полностью томятся в маржинальных ОФЗ. Как я писала  ранее, в портфеле, на мой взгляд, требуется усилить позиции акций металлургических компаний, добавить банков и бумаг телекоммуникационного сектора. В этих секторах я в первую очередь ищу претендентов в среднесрочный портфель. Но, видимо, придется покупать новые бумаги, подходящие для диверсификации портфеля, на пробоях сопротивлений. Поэтому, пока сняла бумаги «ММК» с покупки у поддержки, слишком неловким там стал вариант установки «стопа». Да, и с «МосБиржей» ввиду выше сказанного решила повременить.

Может ли внутридневной трейдинг быть прибыльным и для того, чтобы быть прибыльным каким должно быть смещение стат. преимущества? Какой таймфрейм интереснее всего торговать с точки зрения вероятностей?

Это базовые вопросы, которые, к сожалению, мало кто себе задает. Я ниже представлю свое понимание ситуации и было бы особенно интересно узнать аргументы скальперов (М1, М5, М15, М30, Н1) на низковолатильных инструментах (валюта, индексы).

Ниже базовая математика. Расходы трейдера состоят из спреда и комиссии (проскальзывания условно включим в спред). Рассмотрим на примере EURUSD (любимая пара для скальперов на валюте).

В качестве данных по волатильности возьмем данные с сайта myfxbook и составим следующую табличку:

Получается, что для того, чтобы статистически вероятность каждой сделки после комиссии и спреда была 50% при торговле на 5 минутах стат. преимущество должно быть 57.7%! Отсюда вопрос кому может быть интересен скальпинг кроме брокера становится риторическим.

Кто читал, Д. Канемана, помнит, что такое эффект привязки. Упрощенно, это психологический эффект, когда человек зная начальную цифру, привязывает к ней свои ожидания.

 Ну, например, называя Вам  цену круиза ( недвижимости, др. ) в 5000 Евро, агент привязывает Вас к этой цене и  цена уже, например в 3500, не кажется Вам высокой...

 Расчетно-объективный курс рубля, через бюджетный таргет 3075 показывает расчетное значение национальной валюты – 64,55. При этом, проект бюджета 2016 года (3200) выводит эту цифру уже на 68, 88 рублей за доллар.

 Поэтому, спот граница — 63, 100 есть лишь « эффект привязки » курса национальной валюты ...