Когда мы говорим о дейтрейдинге, то подразумеваем действия, направленные на покупку и продажу акций в пределах одного дня. Дейтрейдеры стараются зарабатывать, используя большое плечо и извлекая выгоду из небольших движений цены высоколиквидных акций и индексов. Рассмотрим некоторые популярные стратегии дейтрейдинга, пригодные для использования розничными трейдерами.

Стратегии входа

Некоторые акции являются идеальными кандидатами для торговли внутри дня. Как правило, дейтрейдер ищет в акции две вещи: ликвидность и волатильность. Ликвидность позволяет входить и выходить из акции по хорошей цене (т.е. узкие спреды и минимальное проскальзывание). Волатильность — это ожидаемый дневной диапазон движения цены. Именно в этом диапазоне работают дейтрейдеры. Чем выше волатильность, тем больше прибыль и убытки.

После того, как вы определились, какого рода акции будете искать, нужно понять, как выявлять возможные точки входа. Есть три инструмента, которые помогут это сделать:

( Читать дальше )

Продолжая разговор про опционы невозможно обойтись без формул. Как я не пытался этого избежать, не получается. Конечно, я не смогу описать это как Кирилл Ильинский, но, как говорится, хоть поржем.

Я уже давал ссылку на Кирилла https://www.lektorium.tv/lecture/13792. Но понимая, что публика имеет разную подготовку, попробую максимально упростить, или показать откуда, что берется.

Итак. На 33 минуте своего выступления, Кирилл стал рисовать шапочки. Я же, что бы быть оригинальным, буду рисовать рюмочки. Так они и привычнее и патриотичнее и нагляднее. Точно так же мы берем спот S и делам три точки K-dK, K и K+dK. В первой точки мы продаем колл и P/L у нас ломается на 45 градусов. Через расстояние dK в точке К мы покупаем два кола и ломаем на 90 градусов и еще через dK продаемся 45 градусов. Не знаю, как это похоже на бабочу, но на стопарик водки похоже точно, только без ножки. Так мы ее дорисуем, нальем, примем и пойдем дальше. Все мы знаем метод исчисления по наименьшим квадратам, здесь мы используем наименьшие треугольники. Разделим наш треугольник из точки К до точки С. У нас получится треугольник K,C,dK+К. И тут пора кричать «Эврика», как сделал это человек, который все это придумал. Возможно, поэтому, производные БШ названы в честь его национальности. Мы получили прямоугольный треугольник, да еще и равнобедренный. Откуда следует, что Пифагоровы штаны, во все стороны равны. Залезаем в Гугля за 3 класс и читаем  А квадрат = В квадрат + С квадрат. Это значит, что для того что бы отбить тетту БА должен пройти dK, а опцион должен пройти корень квадратный из глубины рюмочки в квадрате + dk в квадрате. Это частный случай. Наш актив стоял на месте, а в последнюю минуту ушел на dK. Тут одной рюмочкой не обойтись или без бутылки не поймешь. Надо много рюмочек сложить, то есть  проинтегрировать бесконечно большого количества спиртосодержащего вещества, бесконечно маленькими рюмочками. Но прежде пригласить собутыльника. В 1700 годах жил был Лейбниц. Это тот чел который описал двоичную систему счисления, ввел термин «модель», думал как смоделировать человеческий мозг на машине. А главное, он выдвинул в психологии понятие бессознательного. Он смог бы нам объяснить, чего нам надо. Вот например ваша жена пошла в магазин. Бессознательно вы уже прикинули, какая СМС придет из вашего банка. А на самом деле вас должна интересовать скорость, с которой ваша жена идет. Помните, я писал. Расстояние, деленное на время. Здесь, скорость жены, рубли деленные на время. Вот ее скорость. Нам важно не сколько в рюмке водки, а как быстро она испаряется и какое надо придать ускорение вашей работе на бирже, что бы жена вас не разорила. И если функция жены нелинейна, чем ближе к кассе тем полнее тележка, то вам не просто надо ускорится, а ускорить ускорение, сделать рывок. А это производная второго порядка. И если в школе вас учили ставить две черточки по Лагранджу, то Лейбниц объяснит вам, что отношение маленьких рюмочек можно записать как d в степени 2 на функцию и делить на dx в степени 2 и все это на х (0). Что и показал Кирилл Ильинский на 34 минуте лекции. И что бы понять количество выпитого, нам надо сложить все рюмочки и получается ведро d2C(k)/dK2. Для тех кто не верит, вот мозговой штурм: http://smart-lab.ru/blog/209031.php  (какие ясные мысли, как чел сломали).

( Читать дальше )

Иняюсь, но не знаю кто автор, нашел у себя в закладках (в свое время очень понравилось)..

27 правила ведения финансов в наше время.


1. Тратьте меньше, чем получаете

Если и есть ключевое фундаментальное правило ведения финансов, то это оно: ваши расходы должны быть меньше доходов. Вы ОБЯЗАНЫ следовать этому правилу, иначе вся ваша дальнейшая жизнь ставится под большой вопрос. Залезать в долги и жить в кредит, потому что «всё будет хорошо»? Так говорят люди, которые дают вам кредиты, и у них действительно всё будет хорошо. А у вас? Вы накопили долги, не сделав сбережений. Обрести финансовое благополучие с таким подходом к жизни поможет только чудо. Вы верите в чудеса?

2. Упростите свою финансовую жизнь

Чем больше кредитов и кредиток, тем больше шанс не заметить пропажи средств или пропустить очередной платёж. Чем больше вкладов и счетов, тем сложнее следить за ними и проще не успеть среагировать на появляющиеся проблемы. Чем сложнее ваша финансовая жизнь, тем больше времени и сил она отнимает. Вместе с этим растёт шанс запутаться и совершить финансовую ошибку.

( Читать дальше )

Успешные спекуляции — это уникальный навык

  Что такое торговля на валютных, товарных, сырьевых и т. д., рынках. Это мир, живущий только по одному принципу «Хищник-жертва»; в нём в полной мере проявилось уродливое лицо капитализма — большие и умные акулы, предварительно установив выгодные только для себя правила, с наглой беззастенчивостью отбирают деньги у толпы, играя на её незнании и неумении последовательно мыслить, азарте, жадности, надежде и страхе. Человек, подверженный хотя бы одному из этих факторов, испытывает значительные трудности в торговле. А что если эти факторы наоборот заглушены в нём, т.е. человек обладает флегматичным характером и способностью к логическому мышлению?

  Человек, который очень хорошо слышит, различает все оттенки звуков, скорее всего, может быть музыкантом. Острое зрение тоже дает возможность найти интересное занятие, например, стать летчиком. А как использовать флегматичный характер и способность к логическому мышлению? Не секрет, что окружающие нас люди могут не всегда положительно относиться к флегматичным людям, называя их толстокожими, бесчувственными тупицами, и обладатель этого дара иногда может чувствовать себя дискомфортно. И все же, только он имеет способность от рождения последовательно зарабатывать на рынке.

( Читать дальше )

Показать доходность выше рынка – не сложно. Есть одно простое правило, которое можно добавить практически к любой стратеги торговли акциями, чтобы получить радикальное улучшение результатов. По сути, в этом случае остальная часть вашей стратегии не имеет большого значения.

Вы, наверное, привыкли к вечным спорам о том, какой анализ лучше использовать – технический или фундаментальный. Нужно ли инвестировать, исходя из ценности или роста бумаги? Следует принимать систематические или ситуативные решения? Все это – интересные темы для обсуждения, но в контексте стратегий они являются второстепенными.

Если мы не говорим о критериях отбора акций, то речь, возможно, идет об управлении размером позиций? Это тоже важный фактор, но не самый решающий. Есть нечто более простое, что может одним махом улучшить любую стратегию торговли акциями.

Не покупайте акции на медвежьем рынке. Звучит очень просто, не так ли? Давайте создадим полностью случайную стратегию и посмотрим, как на нее повлияет это небольшое правило...

Читать дальше: http://www.utmagazine.ru/posts/15022-trendovyy-filtr-kak-pravilno-opredelyat-napravlenie-dvizheniya-aktiva

( Читать дальше )

Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )

Как известно царь Соломон был самым мудрым и самым богатым человеком за всю историю человечества.
Как известно человек заработавший миллион не может быть глупым, значит и мы-трейдера должны быть мудрыми.
А значит эти мудрости для нас), а начало мудрости- страх Господен. И так из притч Соломона:

1. Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его.
— Не торопитесь и соблюдайте риск менеджемент.

2. Желающий быстро обогатиться впадает в искушение.
-Не надо лудоманить. Больше сделок не значит больше прибыли.

3. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. [Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя.]
-Работайте, не расслабляйтесь.

4. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много.
-Молодые трейдеры на Мерсах (кредитованых) ездят, а Уорен Баффет на Хондочке.

( Читать дальше )

Часть первая

Сегодня поговорим про обучение в пропе (с последующей торговлей на деньги пропа).

Сразу скажу, проп — это лучшее место для новичка, который хочет торговать руками. Но только при условии что вы попали в хороший проп.
Если проп недобросовестный, вы можете надолго зависнуть в замкнутом круге несбывшихся ожиданий, подкрепляемых обильной рекламой и историями успеха.

Суть проп-компании в следующем: сначала вы проходите обучение (не бесплатно разумеется), затем вам дают учебный счет и вы практикуете торговлю на нем. По результатам торговли вам либо закрывают либо увеличивают счет. Вы не торгуете на свои деньги, но отдаете процент вашей прибыли компании. Вроде бы всё просто и проблем быть не должно, но, к сожалению, в данном типе обучения аферистов не меньше...

Вроде бы тут встает вопрос — какой смысл пропу быть недобросовестным? Ответ прост:

( Читать дальше )

Глядя на график цены (акции, валютной пары или фьючерса), кажется, что зарабатывать деньги несложно. Глаз, прежде всего, выхватывает крупные движения, и мы думаем: «Если бы я там был, то заработал бы целое состояние». Такой взгляд на графики заставляет людей поверить, что трейдинг — относительно легкая штука и путь к быстрому обогащению. Трейдинг может приносить хороший доход, если вы знаете, над чем работать. Но многим начинающим трейдерам этот путь не принесет прибыли.

И вот почему.

Процент успешности в трейдинге

Данные о количестве состоявшихся и несостоявшихся трейдеров не скажут вам, почему большинство людей терпят неудачу, но дадут представление о ваших шансах. Никто не начинает торговать, чтобы терять деньги; все надеются, что смогут зарабатывать. Тем не менее, 95% людей, пытающихся стать трейдерами, деньги теряют.

Что-то здесь не так. Почему же так много неудачников, если все выглядит так просто?

( Читать дальше )