Примерно так вижу все возможные варианты, но это без учета повышение на пол шага, до 0,37 например.

Не хотелось бы увидеть не повышение, с ястребиной риторикой и сопроводиловкой. В таком случае ничего глобально не изменится, а этого не хочется.

Всем удачи, самым нетерпеливым предлагаю посидеть на заборе.

Вот тут уже была информация по данной теме — smart-lab.ru/blog/290489.php Расскажу немного поподробнее.

Как я понял, иностранные дочки Юкоса ликвидируют свои активы с целью формирования фонда распределения компенсаций бывшим акционерам Юкоса. На данный момент размер фонда 337 млн. долл. США. Выплата этих компенсаций не зависит от решений Гаагского суда и ЕСПЧ.
Многим моим знакомым пришли письма с предложениями подать заявления на компенсации. Чтобы иметь право на компенсацию Вы должны были владеть/купить/продать акции или АДР компании в период со 2 июля 2003 года по 28 ноября 2007 года. Вместе с заявлениями нужно приложить подтверждающие документы: (какие-есть или сможете достать)брокерские отчеты, выписки из реестров, договора купли-продажи. При расчете компенсации будут использоватся специальные ставки дисконта исходя из времени владения и/или срока купли/продажи. Вот они - 

( Читать дальше )

Экспирации бывают разные: заморские и наши. Опционные и фьючерсные. Недельные(так себе), месячные (важны для Брент) и квартальные. Обязательно узнайте ВСЕ даты всех экспираций того инструмента, которым торгуете. Желательно, даже обязательно, просмотрите на истории движения торгуемого инструмента за 2-3 дня до опционной экспирации и между экспирацией опционной и фьючерсной. Имеющий глаза да увидит…

Блумберг сделал прикольную презентацию с пессимистичными сценариями на 2016 год. Что может вдруг пойти не так?

1. Нефть вырастет до $100 за баррель
2. Великобритания покинет Европейский союз
3. Хакеры атакуют банки
4. Еврозона рассыпется из-за наплыва иммигрантов
5. Китайская экономика упадет, зато воевать Китай будет больше
6. Израиль атакует Иранские ядерные объекты
7. Путин перехитрит Америку
8. Мировой климат нагреется
9. Кризис в Латинской Америке
10. Трамп станет президентом США

Вот сценарий №7 послайдово:

Путин обставит америку
  
Путин перехитрит Обаму управляя переходом силы в Сирию как часть региональной соглашения по борьбе с ИГИЛ.
 


( Читать дальше )

Почему падает нефть? Всё просто, посмотрите объёмы в путах, там рекордные объёмы, впрочем новый исторический рекорд и по шортам тоже установили. Экспирация уже завтра, так что будут держать и давить до победного, чтобы зафиксировать рекордные прибыли. Самый большой объём в 30 страйке по WTI но туда явно не дотянут. Будут удерживать ниже 35 страйка. После экспирации и после ФРС придумают на чём вырасти, так как без открытия новых страховок на более высоких уровнях многие компании добывать нефть не смогут. Кстати, вот вот и в США начнутся корпоративные дефолты, на рынке бондов у некоторых уже паралич и паника. Не исключено что это станет поводом для более серьёзной коррекции в США.

 
Было время, когда сидели мы с пацанами в гомоклубе. Торговали. Когда было скучно — прыг в тачку и например искупаться в святой источник в Звенигород. Потом все почему-то закончилось. Почему?

1. Я. Переехал в офис к партнеру. Сижу один в кабинете. Плохо конечно, когда рядом нет трейдеров нормальных, но зато никто не отвлекает и нет геморра, связанного с работой гомоклуба.
2. Миша. Уехал в Таллинн на ПМЖ
3. Игорь. Да и так Игорь редко ездил в клуб, раз в недельку. Причина — хреново ехать по пробкам из Одинцово да и лень.
4. Вася-Джан. Никогда в клубе не состоял, но регулярно навещал. Куда пропал — хрен знает.
5. Василий Олейник. Тож по сути в клубе не состоял. Ушел на работу в Айти Инвест. Поэтому коворкинг ему ни к чему.
6. Серёга. Тянул на себе клуб даже после того, как все его покинули. Ушел из трейдинга в бизнес. Занимается каким-то ЖКХ.
7. Георгий. Тож по сути не участвовал в клубе большую часть времени. Но офис себе для трейдинга снял, сидит где-то на Смоленке. 
8. Asf. К клубу так и не присоединился, потому что ему и дома хорошо торговать было. Куда-то пропал из инфо-поля.
9. Миха. Вроде как ушел из трейдинга, делает бизнес.
10. Дима бдсм. Куда-то пропал тож.
11. Вискитрейдер. Быстро куда-то смыслся.
12. Юра. Ушел из трейдинга в бизнес:(
13. Миша. Вроде торгует до сих пор, но в клубе последнее время почти не появлялся
14. Грошева. Вернулась в бизнес-фм:)
15. Каленкович. Покинул клуб потому что начал мутить свой офис в то время.
16. Дима Ч. Кинул трейдинг, ушел работать в Сбербанк

Короче, если и делать трейдерский коворкинг в принципе, то только на небольшое число проверенных людей (человека 3). Потому что люди приходят-уходят в силу непостоянства результатов. А большое количество людей всегда отвлекает от работы.

Вот еще пару фот

( Читать дальше )

Хочу рассказать о том, как стоит использовать индикаторы при построении торговых систем.

И это будет целая серия статей об этом. Читая серию вы узнаете о многих индикаторах, как стандартных, так и не очень. А также о том как их использовать в своей АЛГОторговле.

Сегодня это Moving Average. Самый обычный индикатор способный давать прибыль трендовым стратегиям.

Зачем всё это?

Я программист. И уже несколько лет как занимаюсь написанием механических торговых систем по заказу.

Так уж вышло, что меня периодически просят написать робота с не рабочей стратегией. Скидывают ТЗ робота, который не будет зарабатывать 100 %.

Так, например, на прошлой неделе пришло письмо с просьбой написать робота. Алгоритм, который хотел заказать клиент состоял из сигнальных SMA на вход плюс использовались тейки и стопы. Но при этом прибыли не «давали течь». Был жёсткий тэйк, ломающий все принципы трендовой торговли.

( Читать дальше )

Каюсь, грешен!)
Оставлю тут для себя запись в блоге...

В общем — с июня 2015 стал реинвестировать чистую прибыль,
но подсчет почему то вел как при обычном проценте
без учета прироста средств в портфеле,
а нужно было естественно учитывать чп и сложный процент.

Все пересчитал и в итоге чп составила не +45,3%, а +42,36%.
Бумажный убыток составляет не -4,51%, а -3,6%.

Во втором портфеле тоже все показатели исправил.



ps наращивание чп портфеля достигается за счет
    реинвестирования средств и эффекта сложного процента