Сначала картинка:

 

Не буду копипастить полностью из сети интернет всю стратегию «Боллинджер на стероидах»,
поскольку внес свои изменения. Боллинджер — один из моих любимых индикаторов, один из немногих.
Мне кажется, сделки по этому индикатору ближе к вероятностному подходу к торговле.

Итак, на экране три ленты Боллинджера с периодом 20 и с отклонениями 1; 1.5; 2
Цена за желтым Боллинджером-жди возврата в зону красного и синего Боллинджеров.
Цена вернулась в канал, пересекая сверху вниз красный Боллинджер — ловим точку входа.
Подтверждение на RSI и входим в шорт. Закрываемся, когда цена достигнет средней серой МА.
В данной сделке трейлил ее трейлинг-стопом 100 пунктов (ближе к МА — переключил трейлинг на 50 пунктов).

( Читать дальше )

На срочном рынке FOTRS у любого фьючерса есть три главных характеристики!

1. Гарантийное обеспечние (ГО) — это залог который берет биржа за еденицу контракта.

2. Шаг цены (тик) — это минимальное возможное изменение цены контракта. 

3. Стоимость шага цены (маржа) — это сумма в рублях, которую биржа будет списывать или начислять к сумме открытия позиции в зависимости от текущей цены (лучше цены открытия позиции или хуже).

Вот параметры некоторых фьючерсных контрактов на текущий момент после дневного (пром) клиринга:

1. РТС: шаг-10 пунктов, стоимость шага-11,36660 рубля
2. Д/Р: шаг-1 пункт, стоимость шага-1 рубль
3. ММВБ: шаг-25 пунктов, стоимость 25 рублей
4. Брент: шаг-0,01 пункта, стоимость-5,68330 рублей

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Девять малоизвестных фишек для бизнеса в Excel 

Excel — не самая дружелюбная программа на свете. Обычный пользователь использует лишь 5% её возможностей и плохо представляет, какие сокровища скрывают её недра. Используя советы Excel-гуру, можно научиться сравнивать прайс-листы, прятать секретную информацию от чужих глаз и составлять аналитические отчёты в пару кликов.

1. Супертайный лист

( Читать дальше )

Будьте готовы к неожиданностям. Некоторые из заблуждений действительно удивительны. Нет, они не опасны для жизни, но если мы научимся их контролировать, то сможем принимать более рациональные и разумные решения. К сожалению, большинство из них происходит подсознательно, поэтому потребуется время и усилия, чтобы избавиться от них.

1. Мы окружаем себя информацией, которая соответствует нашим взглядам
Мы склонны любить тех, кто думает как мы. При этом мы подсознательно игнорируем то, что угрожает нашей точке зрения, опираясь на информацию, которая подтверждает наш образ мышления.

Это называется «предвзятость подтверждения». Если вы когда-нибудь слышали об иллюзии частоты, то это очень похоже. Когда вы покупаете новый автомобиль, вы внезапно начинаете замечать ту же самую модель повсюду или беременная женщина начинает встречать других беременных женщин.

( Читать дальше )

Я чего хотел сказать-то, начитавшись утренних постов. Вспомните про чёрный юмор врачей — анекдотики их жуткие человеконенавистнические, образы адских циников в фильмах и так далее. Только  вчера смотрел сериал «Vera», так там патологоанатом, попивая сладкий кофеёк, ковыряется в трупе убитой женщины. Звонок:

Следователь: — Ну что там у неё?
Патологоанатом: — Следы на шее, видимо была задушена.
Следователь: — Ещё что-нибудь?
Патологоанатом: — На завтрак она ела те же мюсли, что и я.
Следователь: — Тьфу ты.
Патологанатом: — Ооо, оказывается, эти мюсли бывают ещё и с клюквой.

Бррр. Или армейский юмор. Нестареющая классика — кто в армии служил, тот в цирке не смеётся. Это я к чему? Есть области человеческой деятельности, где нужно надевать на себя ментальные защитные костюмы. Типа серого цинкового свинцового фартука рентгенолога. Чтоб не облучило. Врач спасается цинизмом, эмоции мешают ему работать, каждый день он видит боль и страдания людей, если адекватно реагировать, то сойдёшь с ума. Бывалый солдат спасается от идиотизма и сюра армейской жизни странным юмором, иначе бы он смотрел на всё с выкатившимися от удивления шарами.

( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )