Предлагаем Вашему вниманию очередное еженедельное видео торговых систем компании MIG International — стратегия Bollinger Bands, основанная на одноименном индикаторе. Видео включает в себя описание входов и выходов с заранее определенными значения Stop Loss и Profit Target.

Итак, начнем!
Первое, что следует знать человеку, решившему зарабатывать деньги на фондовых и финансовых рынках:

1. Торговля на рынке гораздо легче чем торговля в любом другом месте. (При прочих равных, разумеется).
В пользу этого тезиса можно привести следующие аргументы:
— на рынках доступна торговля с любой минимальной суммой
— на рынках доступен кредит без всякого геморроя
— на  рынках минимум попутных расходов
— на рынках не надо никого искать — поставщики и покупатели уже пришли сюда и видны лучшие предложения  обоих сторон.
— на рынках гораздо меньше факторов, имеющих возможность негативно повлиять на результат, нежели в других бизнесах.


Второе, что следует знать человеку, решившему зарабатывать деньги на фондовых и финансовых рынках:

Вариантов всего два:
либо вверх, либо вниз.
причем, оба варианта могут обернуться противоположностью. т.е., имея некоторый запас во времени, можно дождаться развития своего сценария. Это не казино, где спин закручивают один раз и судьба твоего бизнеса решается ровно в этот момент.

( Читать дальше )

Себе на заметку в коллекцию начальных клиньев (leading diagonal triangle) с идеальными фибопропорциями
«ключ к распознованию этой модели — значительное замедление движения в пятой подволне по сравнению с третьей»
Вызывает лишь сожаление не идеальность нормы сужающегося канала ))

в i (микро-1) в (iii) (subminuette)

i (микро-2) = 100%
iii (микро-2) = i × 0.786
v (микро-2) = iii × 0.786
календарный период 03 — 10 апреля 2012 года

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/67952.php

Часть 4. Экспозиция и синтетика.

Когда мы торгуем линейными финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами), то отслеживание позиции не представляет особого труда. У нас один источник радостей/неприятностей – изменение цены торгуемого инструмента. Мы можем точно просчитать, как изменится наша позиция при изменении цены инструмента на Nпунктов в ту или иную сторону и просчитать сценарий своих действий в этих случаях. В случае опционов все сильно усложняется. Одновременное изменение цены базового актива, подразумеваемой волатильности IV (той самой, которую нельзя измерить, но в принципе можно «порисовать» в свою пользу, если есть желание и большой денежный запас), приводит к сложности прогнозирования поведения опционной позиции.

( Читать дальше )

Вот тут я предлагал задать вопросы: smart-lab.ru/blog/69563.php

Итак, вопросов набралось негусто, что не удивительно. Отвечаю как обещал. Если ответ непонятен, спорен с Вашей точки зрения, или вызывает новые вопросы – укажите в комментариях. Обещаю разобраться.
 
1. Свой вопрос задает AlexInvestor:
 
какой ТФ по МАКД правильный для определения разворотной дивергенции?
ну или какой другой осцилятор использовать лучше?
 
Вопрос звучит как шутка. Сумбура больше чем смысла. Трудно дать четкий ответ на нечеткий вопрос, но я попробую. Во-первых, трудно понять сочетание «таймфрэйм по масд», неясно что имелось в виду. Не открою Америки, если скажу что масд как и любой другой индикатор можно использовать на любом таймфрейме. Во-вторых, неясно что такое «правильный» в понимании автора вопроса, неясно какие критерии «правильности» или «неправильности» автор подразумевает. Вне зависимости от параметров индикатора или таймфрэемов на которых он используется, его формула идентична, одна и та же и не меняется. В третьих, если я правильно понял суть словосочетания «разворотная дивергенция» — это такая дивергенция, после возникновения которой, произошла смена тренда. При таком определении, до смены тренда невозможно сказать разворотная ли дивергенция возникла или нет. Т.е. это категория прошлого. Какой в ней смысл?


( Читать дальше )

Короткая дорога от фьючерсов на индекс РТС к американских фьючерсам
В студии: Евгений Бухарков, независимый трейдер.

Сегодня, в связи с разъездами, не получилось у меня опубликовать сделку тут. Заработал утром на росте 720 пунктов и на сегодня финиш, шортить пока нет желания.
 
Немного приоткрою завесу над своей торговой системой. Систему разрабатывал сам и  тестировал в Wealth-Lab, эквити чуть позже выложу. Но по сути работает даже подбрасывание монетки, орел- решка, но со строгим соблюдением риск- менеджмента.
 
Правила:
— торговля ТОЛЬКО внутри дня и без переноса на вечерний клиринг, исключение УД
— в день не более 2-х убыточных сделок
— убыток на одну сделку не должен превышать 1%
— без стоп- приказа не открывается ни одна сделка
— обязательное выставление тейк- профита (рассчитывается исходя из волатильности)
— торговля только от уровней и по направлению тренда
 
Маленький секрет, торгую на 5-ти минутном графике, точнее сделки открываю на нем, так вот, вход в сделку происходит за 10 сек до конца формирования свечи! Следующая свеча «выстреливает», проверьте! Как найти такую свечу- расскажу чуть позже)
 
С уважением ко всем участникам!