Понравилась запись Александра Буханова http://smart-lab.ru/blog/87045.php «Пример сделки по системе «Уровневая торговля»». Согласен с автором про точку входа, однако, про выход хотелось бы сделать одно замечание. Александр предлагает выходить из сделки по двум екстремумам.


Если следовать логике фигуры «складной метр», а именно она частенько формируется после аналогичных консолидаций, то, приняв дополнительные риски, можно удержать позицию с целью прорыва уровня двух екстремумов.Идея прорыва строится на предположении, что фигура «складной метр» чаще всего заканчивается третьим лучом (см. зеленые линии на рисунке).

( Читать дальше )

Еще один наглядный пример того, о чем я писал в сегодняшнем блоге «От точки входа до выхода ч.1».
 
Практически On-line сделка.
 
Фьючерс на индекс РТС, интервал 5 мин. На графике видно, что цена на протяжении 2.5 часов тестировала уровень 138500 пунктов в качестве сопротивления. Но на самом деле шел набор позиции одним из крупных игроков.  Все по классике, показали надежду на рост, тут же его слили, спекулянты только помогли опустить рынок. Далее видим хвосты, которые говорят, что идет набор позиции. Следом ложный прокол и срабатывание стопов лонгующих трейдеров, на их стопах лимитными ордерами добирается позиция, и рынок свободно идет вверх.



( Читать дальше )

Очень часто я пишу бред. Практически постоянно. Никогда не думал, что кто-то будет читать, вдумываться, да ещё и комментировать. Читают и комментируют, и я в этом действе участвую, значит интересно значит не я один такой псих. Но поговорить я хотел вот о чём. Не боюсь, что на меня сейчас накинутся поклонники чистого теханализа, потому что привык, да и безболезненно это. Тысячу раз повторял и ещё раз повторю: я не против теханализа, я его приветствую, но в очень разумных пределах. По этому поводу мне понравилось несколько высказываний из блогосферы, я воспользуюсь без упоминания авторства и напишу своими словами, так что без обид.


( Читать дальше )

Состоялся, но не там, где должен был. :) Причиной тому был технический сбой на моем компьютере. Зато некоторым товарищам не пришлось «навсегда уходить» со смартлаба! Гип гип УРА! Порадуемся за них! :)
 

Всем привет.
Читаю последнюю неделю смарт-лабик и другие форумы и понимаю, что стою против большинства (в шорте).
При этом каждый день выходят сотни постов, о дне, о том что это точно разворот и т.п.
Я реально устал от этих глупостей. И решил кинуть ссылку на качествееное видео Лехи Майтрейда.
До того, как я его увидел — я делал много неправильно. Просмотр заставил меня поменять стиль торговли и точки входа.
За это видео Леху уважаю. Желаю ему профитов.
Отскочисты, ловители ножей, усреднители, канальщики об этих и других видах трейдеров в видео ниже.
Приятного и полезного просмотра всем.
www.youtube.com/watch?v=aSy_ulowCUw

Согласен во всем.

 
В продолжение поста «Торговля от горизонтальных уровней или работа во флэте».
 
Сегодня более подробно остановлюсь на точках входа при работе на пробой или отбой от уровня. Идеальной точкой входа служит уровень, т.к. он позволяет поставить короткий стоп за его пределами, следовательно, повышается соотношение прибыль/ риск.
 
Есть 2 системы торговли это пробой уровня и отбой от уровня, ничего иного тут не придумать.
 
Разумной точкой входы будет зона вблизи уровня, но не в момент когда цена только коснулась этой отметки, а в момент консолидации. Большие движения всегда следуют за малыми и наоборот, после больших движений всегда следуют малые. Именно в момент консолидации, когда волатильность рынка минимальна и стоит входить, вход получается ювелирным, а стоп приказ коротким.
 
Отбой от уровня:

( Читать дальше )

Всем добрый день. Решил вкратце разобрать свои сделки, а также сделки своих учеников за вчера.

Для того, чтобы сделать это, нужно разобраться с таким понятием как «Тест ликвидности» или «Добор позиции ММ», более известное как «Касание от объёма». О причинах подобного движения рынка я более подробно рассказываю на своём обучении. Сейчас хочу лишь чуть более подробно рассказать о том, как торговля в касание от объёма выглядит на графике. 

Да простит меня уважаемый трейдер и руководитель факультета торговли объёмом Академии Мастерфорекс Максим Сантьяго за использование его материалов, однако они есть в свободном доступе в открытой ветке форума Академии, поэтому позволю себе воспользоваться ими, дабы не тратить своё время на рисование того же самого.

Важность крупных объемов: дневных, недельных, контракта всегда подтверждается рынком касанием в объем. Что такое касание в объем? Далее показана схема расторговки объема на покупку.

( Читать дальше )

В оригинале их 38, но последние 2 вычеркиваю, т.к.  это уже нирвана )

1. Мы накапливаем информацию о торговле — покупаем книги, посещаем семинары, читаем статьи.
2. Мы начинаем торговать, используя «новые» знания.
3. Мы последовательно теряем деньги и начинаем понимать, что нам, возможно, необходимо больше знаний и информации.
4. Мы накапливаем больше информации.
5. Мы переключаемся на другие торговые инструменты.
6. Мы возвращаемся на рынок и торгуем с использованием наших «обновленных» знаний
7. Рынок снова «бьет» нас и мы начинаем терять часть своей уверенности. Страх начинает наступать.
8. Мы начинаем слушать аналитиков и других трейдеров.
9. Мы возвращаемся на рынок и продолжаем терять деньги.
10. Мы снова меняем торговые инструменты.
11. Мы ищем больше информации по торговле.
12. Мы возвращаемся на рынок и продолжаем терять деньги.


( Читать дальше )

Центральный банк России регулярно публикует на своем сайте данные о состоянии макроэкономических индикаторов. Одним из самых интересных для анализа поведения фондового рынка является денежный агрегат М2. Этот показатель учитывает количество всех денег в стране, включая наличные средства, а так же остатки средств в национальной валюте на банковских счетах и средств населения на срочных депозитах.

Размер денежной базы в стране интересен по очень многим причинам. Например, он очень тесно коррелирует с уровнем доходов населения, с ценами на различные виды товаров, с динамикой стоимости квадратного метра московских квартир и тд.
 
За последние годы средний прирост денежного агрегата М2 составлял около 20%. Поэтому в чистом виде применять его для анализа поведения фондового рынка нельзя. Зато динамика помесячного прироста М2 более показательна. Чем выше этот прирост, тем лучше рынку акций. И наоборот.
 
Данные за октябрь были опубликованы 30 октября. Они составили 24657,5 млрд. рублей. В сентябре показатель составлял 24573,5 млрд. рублей. Прирост октября был +0,3%. Прирост сентября +0,0%. Таким образом, рост ускоряется (в августе прирост был отрицательный -0,5%). Следовательно, сигнал к покупке акций, возникший месяц назад, сейчас только набирает свою силу.