Хочу представить мой рабочий кабинет за 2013-2015 год и как он обновлялся за 6 лет трейдинга.

 



( Читать дальше )

Введение
 
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.

Суть системы заключается в следующем:

• Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
• После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
• В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.

Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его

( Читать дальше )

Акил Стокс – опытный трейдер, которому удалось применить к биржевой торговле японскую философию «непрерывного развития» – кайдзен. Ее суть – в совершенствовании любого производственного процесса шаг за шагом, что позволяет минимизировать потери. Своими ноу-хау Акил поделился с Марией Гончаровой, EXANTE.

– Акил, расскажите, как вы стали трейдером? Что привело вас в профессию?

– Честно говоря, я никогда не планировал заниматься трейдингом – будь то фондовый рынок, валютный или какой-либо еще. Я окончил колледж на пике рецессии в США. Тогда было не так уж много возможностей найти приличную работу. Я учился в аспирантуре и зарабатывал как мог: занимался с детьми, у которых были отклонения в умственном и физическом развитии, работал тренером по легкой атлетике, по ночам подрабатывал дворником. Однако меня влекло к биржевой торговле, и я сказал себе: «Если когда-нибудь я захочу поиграть на бирже, то лучшее время – прямо сейчас. Терять мне абсолютно нечего. Так что хватит думать, надо прыгать». Что я и сделал. Мне повезло – я не потерял слишком много денег на первом этапе. Очень скоро у меня появился хороший учитель, который помог мне сориентироваться на рынке, и я до сих пор ему за это благодарен. И сейчас я с радостью отдаю этот долг: делись с начинающими трейдерами своими знаниями и опытом.

( Читать дальше )

Третий месяц на смарте, читаю блоги и споры про спекуляции или вложения и считаю их бестолковыми. Захотелось написать как все происходит у меня. Возможно, этот пост будет полезен новичкам.

Первая часть составляет 45% и приходится на безрисковые вложения с фиксированной доходностью, в настоящий момент банковский депозит.

Вторая часть составляет 55% и делится на четыре части.

— долгосрочные инвестиции (20%), акции российских эмитентов, отвечающих моим критериям отбора.  У меня,  например,  помимо стандартных и логичных,  вроде прибыльность  и минимальное количество долгов, есть критерий отсутствия финансирования разных там футбольно — хоккейных команд и прочей ерунды, критерий не контрольного участия государства и несколько других. Отбор для инвестирования происходит на оснований изучения финансовой отчетности эмитентов, и общей информации. Средства на инвестиции это длинные деньги, например накопления на обучение младшего сына, накопления на пенсию и.т.д.  Важен также критерий дивидендной политики, так как на полученные дивиденды увеличивается пакет. Целевая доходность – выше инфляции.

( Читать дальше )

Обе системы без стоп заявок. Оставим «стопы» семинаристам, брокерам и адептам разметки графиков случайной цены чёрточками.
Кто категорически не согласен — дальше не читаем))

Торгуем только ликвидными акциями первого эшелона, только в лонг и только без плеча!!! Плечо (если кто не понимает это кредит от брокера) слопает значительную часть профита.

Система 1. Условно назовём её «LIFO».
Делим депо, выделенное одной бумаге, на некоторое количество частей. Количество определяем самостоятельно путём математических рассчётов комфорта в торговли (влияние количество частей на результат расскажу в конце).
Заходим одной частью в лонг (про шорты речь вообще не ведём) на падении и не выходим вплоть до приемлемого профита данного входа (который может случиться ой как не скоро)))
Если цена продолжает падать, ждём достаточного снижения относительно первого входа и открываемся второй частью. С выходом аналогично.

( Читать дальше )

В торговле  на бирже важен сильный   уровень, а особенно важно определить такой уровень правильно. Поэтому в  данной статье я постараюсь рассказать и показать на примерах, как найти такой уровень. Берем за основу то, что  все ценовые уровни условны. Сложно заранее определить сильный уровень или нет, можно только предположить, что он может быть таким уровнем, исходя из факта прошлых разворотных точек, которые образовались год, месяц назад. Ценность уровня уменьшается со временем.  Стоит обращать внимание на поведение цены рядом с таким уровнем в недавнем прошлом, неделю или две-три назад. А также на поведение цены возле уровня в настоящем, так как мы торгуем здесь и сейчас, а не неделю назад. 
 
   Сам уровень, я определяю как определенную областью цен, а не одной линией.
 
  На примерах ниже, понятие сильного уровня, я  использую как определенную линию или отправную точку. Закрытие  выше или ниже которой дневным баром, является одним из сигналов  открытия позиции.

( Читать дальше )

Определимся с рисками.
1- Риск на день.
2- Максимальный убыток на сделку.
3- СТОП ЛОСС.
4- Количество контрактов.
Наглядный пример: Депо состовляет 1000-едениц, для меня самый оптимальный риск на день это 2% от депозита. 2%= 20-и единицам от нашего депо.
Следующая деталь, мы обязаны знать сколько мы совершаем сделок в день «N»- количество. 
Формула такая: Количество сделок делим на дневной риск. Пускай «N»- в нашем примере 10 сделок в день. 20:10=2
Получившееся число 2 это процент от нашего дневного риска, то есть 2% от 20 едениц. Получаем 0,4 лотов/контрактов это с каким объемом максимально  мы должны входит в сделку. На российском рынке контракты не деляться, как вы знаете.))

Все идет от максимального убытка на день, все идет от него.
То есть это максимальный риск на сделку 2%, от нашего дневного риска 2% от 1000ед.

( Читать дальше )

Предлагаю на Ваше рассмотрение результаты прошедшей торговой недели:
(+17076 р.;  +70281 Р.)

Более крупно и с пояснениями представленную ниже 
                                таблицу можно увидеть здесь:     youtu.be/ql8t-W5oP_k



Документальные подтверждения торговых операций в виде видеороликов смотрите ежедневно на You Tube по адресу:
www.youtube.com/channel/UCDelhnMITpNyNc4LdFYkCmA

Принципы построения моей торговой системы изложены в:
smart-lab.ru/blog/225721.php


Всем успехов в торгах
на предстоящей неделе.     :)

Как я заметил, очень мало трейдеров задумываются о вероятностях процессов на рынке и еще меньше понимают саму суть случайности. Хотя, казалось бы, каждый трейдер имеет дело исключительно со случайными величинами.

Поэтому коротко и по сути)

Заблуждение 1: тренды не могут быть случайными. Почему-то если сказать большинству трейдеров о случайности рынка, он возмутиться: «Нет, какой же рынок случайный! Там же есть тренды!». В этом и состоит первое непонимание.
Многие считают, что если бы рынок был случайным, то выглядел бы примерно так:


На самом деле так выглядел бы, скорее, график доходности за равные промежутки времени. А вовсе не график движения цены...
 
Посмотрите на следующие 2 графика.

( Читать дальше )

Не останусь в стороне от общей тенденции.
Народ пошел мериться длинной своих половых органов остротой своего интеллекта и я пожалуй не останусь в стороне.
В данном посте я приведу лишь отдельный пример. То, о чем я буду повествовать далее — не основной рабочий счет.

Предыстория.
Мой старый товарищ слил очередной свой счет. Стартовал он с 110.000 рублей. И в итоге счет был раскатан до 1200 рублей. Смотрел я на всю эту ситуацию и мне стало дико интересно возможно ли спасти его счет и вернуть все обратно. Решил провести эксперимент. Я сделал субсчет, закинул 1200 рублей и поехали.

Процесс.
Поскольку с таким стартовым капиталом делать особо нечего на рынке и торговля больше походит на баловство, то естественно очевидный выбор инструмента был — опционы.
Построением всяких опционных конструкций я в свое время наигрался, а размер депозита не позволял из строить нормально поэтому стратегия была выбрана направленные непокрытые лонги по опционам (Альфа не дает шортить опционы).

( Читать дальше )