Почему на Сейшеллах?
Да потому что слово оффшор звучит как-то пошло.

Делюсь этой информацией, немного чувствуя слегка покачивающее ощущение «отрывания от сердца», но, возможно, кому-то поможет в его начинаниях, кому-то сэкономит время и деньги, кому-то, наоборот, информация покажется незначительной — не могу поспорить с тем, что не каждому она будет интересна.

Что ж, я думаю большинству трейдеров так или иначе приходит в голову мысль о том, как поставить свою деятельность «на поток», открыть УК или хедж-фонд и заниматься своей деятельностью, попутно привлекая клиентов и делая «добавленную стоимость» на средства клиентов, забирать себе administration fee и/или success fee, жить припеваюче и развиваться.

Сразу скажу, что от первоначальной затеи временно отказался, т.к. на данном этапе, в конце концов, после детального изучения вопроса, я решил окунуться в стандартное физик-физик ДУ. Хотя вся информация лежит на подкорках и в скором времени планирую вернуться к этому делу, с большим запасом знаний, контактов и, конечно же, средств.

( Читать дальше )

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

    В продолжение недавно поднятой темы уважаемым FXFighter по ценам рынка жилья СПб(ч1 и ч2), обратил внимание что график цен с сайта bn.ru и описание динамики походит на график ММВБ, наложив их, получил такой график

    Вот и думаю сейчас, с одной стороны, хочется зашортить жилье, а с другой войти в лонг по ММВБ, но где-то здесь противоречие.
    Кто что думает?

А в России вообще законна такая форма работы, как хедж-фонд ?
 
Как все это оформляется юридически ?

Часть №1 -тут http://smart-lab.ru/blog/135633.php
 
 Торговля временем.
Часть 2.
В которой я покажу, что любая, успешно  работающая на рынке стратегия – работает на принципах ТОРГОВЛИ ВРЕМЕНЕМ!
В первой части статьи я показал лишь основные, базовые приемы работы на факторе Торговли Временем. Эти приемы в первую очередь для применения на споте, на рынке акций и для трейдеров с начальным опытом ( до 5-и лет на рынке). На самом деле, Торговля Временем может выглядеть и более сложно, для более продвинутых управляющих и для других рынков. Более того – я уверен в том, что ВСЕ стабильно работающие стратегии на ВСЕХ финансовых рынках ( от облигаций до деривативов) в своей основе имеют мои принципы Торговли Временем, когда прибыль является впрямую следствием ОЖИДАНИЯ нужного исхода, а не следствием верного ПРОГНОЗА будущего изменения цены. Причем это происходит даже тогда, когда автор или пользователь той или иной биржевой стратегии не формулирует для себя эти принципы и более того – доже тогда, когда он УВЕРЕН, что зарабатывает на точности своих прогнозов. Ниже я готов показать ряд подобных примеров))


( Читать дальше )

В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

Идут закрытия реестров и СД эмитентов  принимают решения о выплатах и величинах дивидендов. Обязательным условием  начисления дивидендов является наличие чистой прибыли ( ЧП) по РСБУ. Поэтому особенно интересны  аутсайдеры и  ударники  чистоприбыльного производства по итогам 2012 года, ведь это может  напрямую найти отражение на  размерах дивидендов  в этом году.
Конечно же есть аутсайдеры и дивиденды в этих компаниях снизятся или их не будет вообще.
Таблица 1 .
Чистая прибыль по РСБУ  в млн рублей, дивиденды в рублях



( Читать дальше )

Закрывшийся сегодня март традиционно продолжил радовать продавцов волатильности. В принципе, всё было как обычно. Пока на смарт-лабе одни зазывалы картинками убеждали джентельменов удачи к экспе собирать чемоданы на 165, а другие традиционно нервировали магеддоном рогатую тушёнку, вола Ай-Ви продолжала вяло болтаться вокруг неприлично низких уровней. Да и реальные колебания, хоть иногда и показывали неплохие ориентиры для перспективных движений, но  как-то так затухали, динамика разворачивалась, а экспирацию нам наш дорогой Кукл устроил не просто совсем рядом с той цифрой, от которой мы начали плясать после экспы февраля, но и образцово-показательно – на ровной цифре (без 20и копеек). Сказать по этой ситуации что новое вряд ли возможно кроме одного — Красота!)
 
По торговле. Поскольку март до экспы – золотая шоколадка для всяческих арбитражей перед майскими отсечками, я в марте редко когда торгую опционами (это просто не нужно, зачем, если есть безрисковые арбитражи?), и если уж что-то делаю, то когда ситуация настолько ясная в одну сторону, что отказываться было бы глупо. Такая возможность выпала нам и на мартовском контракте. Я уже много раз говорил, и топики писал об этом, что анализ ОИ по страйкам ближней серии – это самое главное, что даёт нам (опционщикам) ключ к пониманию процессов, происходящих в голове товарища под названием Кукл. Как он планирует работать, и какие цифирки нас скорее всего ждут на экспе. Вот исходя из этого подхода, когда у нас к 1 марта нарисовалась примерно такая картинка (эта от 6 марта, но 1го по относительным величинам столбиков не сильно отличалась …


( Читать дальше )