Добрый всем субботний вечер.
Может кто безвозместно за спасибо подкинуть пару реально работающий систем на фьчах.
Только очень простых желательно. И что бы риски обосновывались.

Может они у вас есть — и вы ими не пользуетесь, или например некогда тестить итд.

Пишити в каменты. )
p.s хочется что нить новенькое потестить.  

спс )) 

 
Улыбка волатильности — это аномальный паттерн на вмененной волатильности опционов. Для конкретной экспирации, опционы, чьи страйки сильно отличаются от текущей цены базового актива (то есть опционы глубоко-вне-денег и опционы глубоко-в-деньгах), показывают более высокие цены (и, следовательно, более высокую вмененную волатильность), чем этого требует стандартная модель оценки опционов. 
График зависимости вмененной волатильности от цены страйка для конкретной экспирации дает сдвинутую “улыбку” вместо ожидаемой плоской поверхности. Паттерн различается по рынкам. Опционы на акции, торгуемые на американских рынках, не показывали улыбки волатильности до краха 1987 года, но стали показывать ее после. Считается, что переоценка инвесторами вероятности событий “черного лебедя” привела к более высоким ценам для опционов вне денег. Эта аномалия указывает на неэффективность стандартной модели оценки опционов Блэка-Шоулза (Black-Scholes), которая считает волатильность константой, а изменения цен базового актива логнормальными. Эмпирические распределения ценовых изменений, однако, склонны показывать “тяжелые хвосты” (эксцесс) и ассимметрию. Моделирование улыбки волатильность — активная область исследований в количественных финансах, так же, как и поиски лучшей модели оценки цен опционов, например, через модели стохастической волатильности.

( Читать дальше )

Вот уже больше месяца, как я обитаю в Лондоне. Активно делами пока не занимаюсь, а потому есть куча времени на мысли, и пришла тут в голову гениальная по своей простоте идея, которая возможно перевернет помимо моего еще и ваше представление о техническом анализе (название подобрано такое пафосное не зря).

Впереди много текста, настройтесь на большой объем информации. Как всегда буду рад конструктивному обсуждению (читай активно плюсуем и комментируем). Тема мне кажется очень интересной.

Как вы знаете существует два подхода к анализу рынков — это фундаментальный и технический анализ. Первый опирается на анализ отчетности компаний, глобальных макроэкономических факторов, рынков в целом. Для активных спекулянтов — малополезен.

Давайте остановимся на техническом анализе. Именно его используют в большинстве своем активные трейдеры, именно ему в основном обучают на всякого рода курсах, именно технический анализ лежит в основе торговых роботов.

Технический анализ многолик. С одной стороны это индикаторы. Попытки выцедить суть рынка строя на основе выжимки в виде средних арифметических, логарифмов, отношенией и пр. С другой это так называемый классический теханализ на основе фигур (треугольники, флаги, голова-плечи и пр.), либо анализа свечей (три индейца, утренняя звезда и мой любимый разрыв тасуки).

( Читать дальше )

Часть №1 -тут http://smart-lab.ru/blog/135633.php
 
 Торговля временем.
Часть 2.
В которой я покажу, что любая, успешно  работающая на рынке стратегия – работает на принципах ТОРГОВЛИ ВРЕМЕНЕМ!
В первой части статьи я показал лишь основные, базовые приемы работы на факторе Торговли Временем. Эти приемы в первую очередь для применения на споте, на рынке акций и для трейдеров с начальным опытом ( до 5-и лет на рынке). На самом деле, Торговля Временем может выглядеть и более сложно, для более продвинутых управляющих и для других рынков. Более того – я уверен в том, что ВСЕ стабильно работающие стратегии на ВСЕХ финансовых рынках ( от облигаций до деривативов) в своей основе имеют мои принципы Торговли Временем, когда прибыль является впрямую следствием ОЖИДАНИЯ нужного исхода, а не следствием верного ПРОГНОЗА будущего изменения цены. Причем это происходит даже тогда, когда автор или пользователь той или иной биржевой стратегии не формулирует для себя эти принципы и более того – доже тогда, когда он УВЕРЕН, что зарабатывает на точности своих прогнозов. Ниже я готов показать ряд подобных примеров))


( Читать дальше )

В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

Расшифровка. http://smart-lab.ru/blog/134833.php
Ребята, я с Вами, не переживайте. Мой пост о правилах трейдинга, вызвал много вопросов. Я сначала, писал Вам, чтобы думали сами. Но, появилась минутка и я решил снизойти до Вас….и разжевать Вам и без того элементарные вещи.
 
Итак, на примере конкретном поясняю. Потом просто числа подставите пропорционально своим депозитам, если конечно они совсем не копеечные.

1. Депозит 10 млн.
2. Желательно иметь горизонт инвестирования от 2-3 года до 5-7 лет, чтобы была возможность не трогать эту сумму.
3. Комиссия должна быть 0,001 до 0,01 (МАКСИМУМ). А лучше маленький фикс.
4. Нужно, держать взвешенную позицию направления ЛОНГ, все время, но без плечей.
5. Позиция должна варьироваться от 10% депозита, до 90% депозита, в зависимости от уровней.
6. Стопов не ставить.
7. Каждую открытую сделку закрывать только в плюс.
8. На, каждом уровне развития инвестиции (своего проекта) Вы можете позволить себе от 10% суммы депозита до 30% суммы депозита на ИНТРАДЕЙ.
9. Этой суммой от 10% до 30% от депозита, вы можете совершать 5-10 сделок в день, что будет равняться 1-2 сделкам целиком на депозит.

( Читать дальше )

Порочная логика.
Психология российского трейдера.
Окружающая среда:
Мой сосед алкоголик. В моем подъезде устроили туалет. В моем дворе нет асфальта и фонарей.
Много моих соседей сидело и только недавно «откинулись». Мой городишко маленький и зачуханный. Все пьют кнос и суррогаты.
 Я единственный из моих знакомых окончил школу. Я из всего дома единственный, кто знает, что такое интернет. Я смог купить в комиссионке компьютер.
Я по почте открыл счет у брокера. Я назвал себя трейдером, значение этого слова никто не знает.
Я довел до 1000 долларов свой депозит. Мне есть чем заплатить за квартиру, я живу с родителями и им помогаю. Не работаю только потому, что нет работы. Не поступил в институт, потому, что он в соседнем городе и мне страшно там жить одному.
Я даже накоплю на подержанную машину через 5 лет. Я сижу перед компьютером, это мой выдуманный мир. Мечта о том, чего-то достигну, когда-нибудь.
Я выше общества, которое меня окружает. Не отбирайте у меня мечту.


( Читать дальше )

Хотите верьте, хотите нет.
 
Правила успеха трейдера.

1. Никаких новостных сайтов и каналов.
2. Редко смотреть на внешние рынки, их фьючи и внешние факторы.
3. Еще реже на нефть.
4. Никакого инсайда.
5. Никаких плечей.
6. Никаких шортов.
7. Делать много сделок в день, но заранее установленной частью депозита.
8. Пункт 7 всегда снижает среднюю.
9. Заранее знать уровни. Закрывать ВСЕ СДЕЛКИ только в плюс.
10. Никогда не ставить Стоп-приказы.
11. Входить только по сильному и чистому сигналу, который ранее многократно давал тебе прибыль.
12. Только минимальные комиссии или фикс комиссии.
13. Никаких «кучи инструментов», максимум 2-3 инструмента, в которых ты понимаешь все «от и до».
14. Только длинный горизонт инвестирования желательно от 2-3 лет до 10.
15. Желательно – большой счет, чтобы было интересно «познавать процесс».
16. Желательно прийти к выходу и даже входу «тейком».
17. Всегда иметь расставленные «тейк-профиты», с условием «ДО ИСПОЛНЕНИЯ».
18. Работать только на Понятных!!! на 99% инструментах.
19. Работать ШИРОКО, не мельтешить, не брать крохи, понимать — как формируются движения.
20. Много учиться и быть готовым впитывать и познавать.
21. Иметь четко сформулированную, до мелких тонкостей систему.
22. Никаких роботов.

( Читать дальше )