Михаил давно ничего не писал, поэнтому я немного за него...

создать  прибыльную Систему на основе случайного входа никогда не пробовал и полагаю ли едва захочу....

       но случайных входов, как правило, и не бывает… вот Сумашедший Квант рекомендует входить, если акция сделала  Х% за Y времени (Коли Дарваса метод — если акция полетела — нужно покупать и лететь вместе с ней )...
       но энтого маловато будет, а если сюда еще КРЫСА добавить с его пробоями, то эффективность входа увеличивается где- то процентов на 20% (тоже Коля Дарвас придумал  — энто его так называемые деревянные ящики и прыжки из ящика в ящик)... 

в общем, куда не плюнь везде энтот Дарвас под ногами путается....

нет трейдинга без Дарваса и нет Дарваса без трейдинга....

очченного гениальный был во всем — земля ему пухом...

малюсенькая заметочка по поводу входа....
всегда был уверен, что заскакивать в поезд надо, когда растущая бумага вдаряет по газам...

а вот хренушки  — когда присела отдохнуть...
условно, в первом случае, по прибытию получишь 100 руплей, 
а если в присевшую… то по прибытию 157 руплей...

или по правде
1 вариант 36077 рупля...
а во 2 варианте  56642 рупля ...

пс
комисы учтены по максимуму на бирже и у брокера ...
за проскальзывание не отвечаю...

— И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.
— Значит, будут грабить...©

к Коту претензий нет… вещий Кот освещает то, что сказал Беритц,  а вот к Беритцу есть… одна бумажка энто не серьезно, а вдруг она легла в боковик и лежит тама безо всякого движения, а зато в других такая же движуха, как в картине Ван Гога «Звездная ночь»..

в общем пОртФель должен быть солидным -  содержать минимум 30% от пакета ликвидных бумаг....

а на одной бумажке пусть коты катаются в обнимку с Беритцом…

завалялася какая-то база данных  черт его знает за какой год решил попробовать Систему  — день закрывается плюсом, берем три акции  самые — самые из набора в 39 штук, покупает энти три штуки и смотрим в конце следующего дня, если акция не попала в тройку лучших то продаем, если попала держим дальше....

дней в базе 77… если стоит нуль — то значит Система не рекомендовала быть в рынке… сумма депозита 100.000 руплей...  


( Читать дальше )

посвящается Сумашедшему Кванту, который,

скорее всего, уже никогда здеся

не напишет ничего про трейдинг...

1. найти оптимальное количество  растущих акций среди ликвидных...

2. определиться с периодом ребалансировки...

3. поставить стопы....

 

1.разные трейдеры говорят по разному..ves2010 намекал на Парето — т.е. 20%, AlexChi  пришел к 25%, SergeyJu говорил о 30%....

(шведы как-то исследовали свое общество и пришли к статистике, где одна треть жила хорошо, одна треть средне и одна треть плохо.

приложили максимум усилий, чтобы вытащить одну треть, которая жила плохо в одну треть, которая жила средне… и потерпели фиаско… )  

одна треть по моим исследованиям оптимальна и совпадает с мнение SergeyJu — два совпадения энто уже не случайность...

2. лучшая Система, как говорил  Квант в начале своей деятельности на смартике — энто отсутствие Системы… которая дала, по его словам, потрясающие результаты..

лукавил… энтой Системой пользовался Коля Дарвас (который толком не привел ни одной цифры в  своей книжке) и пользуется  AlexChi…

( Читать дальше )

можете сразу не напрягаться и не читать — энто мало кому будет интересно...


надоело спекулировать на одном инструменте  — энто не продуктивно по многим причинам...

все хорошие Системы, основаны на Системе Коли Дарваса и Система AlexChi — не исключение

в списке 39 акций ...
и по совету SergeyJu и собственным исследованиям для  работы   надо вытаскивать  30% самых — самых моментных — итого 12 акций...

размазывать свой небольшой капитал по 12 акциям не охота, поэнтому провел небольшое исследование....
деньги — равными долями во все варианты...


результаты
1 вариант 4 акции  прибыль предположим составила 100 руплей....
2 вариант 6 акций прибыль  составила 150 руплей...
3 вариант 12 акций  прибыль 300 руплей...  
т.е. что 4, что 12 роли особой не играют… играет роль Капитал......

вывод
можно и 4 акциями играть в игру, как и 12 (12 все же лучше было бы, но если нельзя, но очень хочется — то можно и 4)  

даю цитату




с энтим Весом всегда проблемы....
я за 5 лет тока две Системы придумал, дающие математическое положительное ожидание на дистанции, а у Веса есть целых три ...

пришлося сильно- пресильно думать, как найти третью...
к счастью, тута у Тимы есть AlexChi....

Итого три Системы, играющие  на дистанции в плюс...
1. пробой уровня...
2. скользяшка...
3. моментум...

в чистом виде можно просто как алго использовать, но лучше все же, как советует 

Монро Траут -
«трейдер, показывающий сочетание большой прибыли и низкого риска, как правило, опирается на свою интуицию и использует компьютерные сигналы как  общую ориентировку»... (результат становится, как минимум, от энтих действий в 1,5 лучше)

и еще не надо забывать про Кванта..


( Читать дальше )

белье гладить что-то не хочется, хотя заставляют… поэнтому дай что- нибудь напишу Мартыну  — многодетцкому отцу, для прокомления ихнего семейства… чтобы немного оттянуть время от расплаты...

итак пункт первый
1. идеально поставить стоп не возможно по определению, ибо все случайно на рынке (не совсем, конечно, случайно, но в большинстве своем все же случайно)...
и как говорил Воланд Мастеру  -" Не (возможно), вы говорите? Это верно. Но мы попробуем."

Маг Питер Брандт
ограничивает риск  0,5% капитала… Почему? Как? Зачем?.. а черт его знает, видимо, интуитивно на основании своего опыта и чтобы не испытывать чувство дискомфорта… (все по схеме… как  говорил когда-то КРЫС)

Маг Монро Траут
если на одной сделке теряет 1,5% то выходит… тоже самое как и  у Питера… Почему? Как? Зачем?


пункт второй
2. все бумажки ходят совершенно по разному  — самое простое объяснение — в них сидят трейдеры, которые положили на них глаз и, соответственно, разные трейдеры разные ходы.....(более похожее на правду — разная капитализация, разные объемы торговли — все разное) 

( Читать дальше )

нашенский Предводитель племени не пуганных трейдеров  Тимофей Тимофеевич такой красивый и умный музчина, что просто глаз не оторвать… и не смотря на то, что он меня отшил от своего племени за грубость я все равно хочу быть как Они-с....

поэнтому взял книжку  Д. Шваггера «Новые маги рынка» и начал изучать тему про Красоту....

на 77 странице наткнулся на Монро Траута и взяла меня тута Мания Величия… такое ощущение, что энто не Монро, а я даю Шваггеру интервью… прям все про меня и обо мне......

но ближе к телу©....

имею две рабочие Системы

1. Скользяшка

2.  Макси-мини

устойчивые хорошие результаты по прибыли начиная с 2005 года в Сбере, но так как после  2021 года физики душат юриков, а не как было раньше  - юрики душили физиков, то рассматривать 2021 год и ниже не имеет особого смысла — Власть поменялася...

доход в грязном виде по Скользяшке за 2 года 64%, по Макси-мини 60%...

попытка скрестить две Системы с треском провалилася  прибыль составила 49% — никуда, блин, не годится… Тупик…

( Читать дальше )

один хрен разродился статьей о  повышении доходности систем и наступил на любимый на мозоль...(ковыряю уже какой день энту оптимизацию )...

―Подлец!
―Скотина форменная.©


количество систем, которые Людя, в состоянии сгенерировать поражают мое воображение… мне же удалося за пять лет с большим трудом «переоткрыть» америку и слепит на коленке всего две рабочие Системы.... тока лонг

1. скользяшка (взвешеная)   Система простая, как три рупля… зашли — вышли… теоретически за последние два года 64% (налоги, комисы минус где-то еще треть)… с 2005 года дает в среднем 16% годовых в чистогане… вполне приличная Система, чтобы достойно встретить старость... 
вся соль в периоде  — Период должен быть в среднем равен периоду распада волатильности, тогда получается на историческом этапе оптимум по прибылям или кажется, что получается...
1а. проблема по оптимизации…
сократить убытки трудно из-за жесткого алгоритма, но можно попробовать увеличить прибыль, но опять же тока при определенных условиях… лезть в длинный трейд бессмысленно, в короткий невозможно, в среднем можно попробовать поймать максимум на полуволне, но энто будет чисто субъективно и скорее всего приведет к потери прибыли и стрессу… лучше на автомате в позе алго — тише едешь — дальше будешь…

( Читать дальше )