wistopus, 

Спасибо за ваш комментарий и ссылку на статью. Я согласен, что рынок сложен, и простое пересечение скользящих средних само по себе часто не является достаточным сигналом для прибыльной торговли. Статья по ссылке хорошо иллюстрирует, что искать простые, статичные линейные зависимости в динамичной рыночной среде неэффективно.

Однако, предложенный мной подход — это не просто 'пересечение скользяшек'. Это торговая система, которая включает в себя несколько критически важных элементов, которые указанная вами статья не рассматривает:

Управление рисками: не более 5% капитала на сделку.
Реинвестирование прибыли.
Портфельный подход и ротация: диверсифицированный портфель из 50 крупнейших компаний SP500 с ежегодной ротацией, что снижает риск, связанный с отдельными активами, и позволяет использовать более широкие рыночные тренды.
Торговля на дневных графиках: этот таймфрейм помогает отфильтровать большую часть рыночного шума, о котором говорится в указанной вами статье. И ещё парочка деталей.
Мой бэктест показал, что эта комбинация факторов и также немного специй— а не только сам сигнал пересечения — привела к результатам, которые превзошли стратегию 'купи и держи' на исторических данных. Эмпирические данные, полученные в реалистичном бэктесте, являются для меня основным доказательством работоспособности системы, несмотря на теоретические возражения против отдельных ее компонентов. 

Дело не в том, работает это у вас или у кого-то еще или нет, а в том, «как готовить»...