Новости тг-канал
Купить Mozgovikэто можно сказать о Сбере почти в любой момент в любой точке графика…ну в общем — то да...
с откудова можно сделать вывод об уникальности данного индикатора…
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Комментарии к постам wistopus
Sergey Pavlov, ![]()
с откудова можно сделать вывод об уникальности данного индикатора…
с откудова можно сделать вывод об уникальности данного индикатора…
- 04 августа 2025, 08:46
с откудова делаю прогноз — нонешнее положение Сбера свидетельствует с вероятностью порядка об 70% и выше, что Сбер желает расти дальше…это можно сказать о Сбере почти в любой момент в любой точке графика…
- 04 августа 2025, 08:43
T-800,
А что получается при вообще без стопа?без стопа получается — мы в свободном полете… — энто крайний теоретический случай (ко мне отношения не имеет, но показать надо было)
- 31 июля 2025, 10:31
стоп максимально близко или вообще без стопа....Это же совершенно разные истории. А что получается при вообще без стопа?
T-800, ![]()
на рынке может сложиться ситуевина, когда цена не достигла ни Тэйка ни Стопа...
а болтается как сосиска между тем и энтим...
т.е. приходится делать допущение, что на рынке одновременно действуют два независимых события...
выход...
если не сработал ни Тэйк и ни Стоп переносим все на следующий день или закрываем позицию по вновь увиденным обстоятельствам…
А в 0.36 случаев цена зависает между T и S?совершенно в дырочку...
на рынке может сложиться ситуевина, когда цена не достигла ни Тэйка ни Стопа...
а болтается как сосиска между тем и энтим...
т.е. приходится делать допущение, что на рынке одновременно действуют два независимых события...
выход...
если не сработал ни Тэйк и ни Стоп переносим все на следующий день или закрываем позицию по вновь увиденным обстоятельствам…
- 31 июля 2025, 10:28
А чой это при Т=1.3% и S=-1.3% сумма вероятностей первого и второго = 0.64? А в 0.36 случаев цена зависает между T и S?
модель, конечно мусор, ибо
должна собирать, все всплески волы и просадки
проверьте достоверность, на фьюче по сиплому, с 20 года
по графику еквити, будет видно всё ±
должна собирать, все всплески волы и просадки
проверьте достоверность, на фьюче по сиплому, с 20 года
по графику еквити, будет видно всё ±
- 31 июля 2025, 00:10
wistopus,
автор ссылки, сетовал, что отклика нет, но
весь смысл, сводится к двум предложениям, даже к одному
в чём смысл, писать трактаты… стать носовым?)))
более того
все расчёты, без стопов, а это значит что?
правильно, красивые вероятности — ложны, ибо
или, нужно закрываться по цене опциона
или, стопом, и...
вуаля, картина будет совсем другая, 100%
считаете иначе?
запросите, у него формулу, что определяет знак
киньте на индекс сиплого, с учётом среднего отклонения, и...
разочаруйтесь)))
удачи!
автор ссылки, сетовал, что отклика нет, но
весь смысл, сводится к двум предложениям, даже к одному
в чём смысл, писать трактаты… стать носовым?)))
более того
все расчёты, без стопов, а это значит что?
правильно, красивые вероятности — ложны, ибо
или, нужно закрываться по цене опциона
или, стопом, и...
вуаля, картина будет совсем другая, 100%
считаете иначе?
запросите, у него формулу, что определяет знак
киньте на индекс сиплого, с учётом среднего отклонения, и...
разочаруйтесь)))
удачи!
- 27 июля 2025, 23:12
wistopus, на деле интерес в каком коридоре цена болтается на следующий день после, ну скажем, Моментума...Так в твоей статистике насколько я понял нет вообще никакого условия по какому-либо типа моментуму… просто вола по клоуз относительно предыдущего. И на деле важнее даже не сам коридор волатильности, а в какой последовательности хай и лоу происходят.
Там по ссылке что привел автор много прикольного «изучает» и к выводам приходит противоречащим друг другу.
пс… я этот твой ответ случайно прочитал, уведомление что он был мне не высветилось… просто если кому то отвечаешь а не самому себе то на кнопку «ответить» именно этого поста человека надо нажимать если хочешь чтобы он узнал о твоем ответе.
- 27 июля 2025, 19:42
минут 10 думал что это за цифры в самом левом столбце 1,25% и -1,82%, но так и не додумалсясредняя дневная волатильность за 1.1.2022 по текущий период при условии положительного приращения....1,25% от максимума текущего дня до закрытия предыдущего...
-1,82% в тот же день только от минимума...
все сложно на словах — на деле интерес в каком коридоре цена болтается на следующий день после, ну скажем, Моментума...
мне не дает покоя
smart-lab.ru/blog/675506.php
если использовать знание полураспада волатильности и впихнуть все же нормальное распределение, которое работает до определеного предела на рынке....
то будет у меня доходный Дом с Мамзелями и с Рулеткою....
- 27 июля 2025, 17:42
Не знаю в чем польза такой статистикитоже не знаю...
но лЮди говорят что есть…
- 27 июля 2025, 17:17
Не знаю в чем польза такой статистики ( разве что в качестве загадки… минут 10 думал что это за цифры в самом левом столбце 1,25% и -1,82%, но так и не додумался, для среднего иль медианного слишком большая разница)))), в прошлый твой раз тоже было не совсем то что могло бы пригодиться, но и то гораздо ближе к трейдингу.
- 27 июля 2025, 17:17
Ray Badman, ![]()
для меня все энто не более, чем забавный парадокс — не увидел ничего особенного...
ибо смотрю совсем в другую сторону...
но раз Вы что-то нашли для себя и мне стоит подумать чуть больше....
Была отличная стратегия основанной на этой статистикеэнто не может не радовать...
для меня все энто не более, чем забавный парадокс — не увидел ничего особенного...
ибо смотрю совсем в другую сторону...
но раз Вы что-то нашли для себя и мне стоит подумать чуть больше....
- 27 июля 2025, 13:04
Была отличная стратегия основанной на этой статистике, перестал работать в 2025-ом. Точнее пока работает но не так как раньше. Неплохо заработал в свое время. Когда нибудь напишу о нем.
На SPX конечнко.
- 27 июля 2025, 12:36
Большой Брат, ![]()
![]()
такие же мысли посетили и мою скромную персону, когда график отрисовывался…
Тут маленькая проблемка… все что ниже слова «итак» совсем не практика, в смысле не трейдингтак трейдингу в телеграммах Гуру обучают всех желающих, а я не Гуру, поэнтому и слово «итак»...
У кривой на графике толстый хвост и не особо острая макушка… а это значит что лучше не 86 раз из 100 по 0.25%, а где то в 14% дней по +2,2% при условии если левая непостроенная часть графика симметрична правойприятно иметь дело с Профи....
такие же мысли посетили и мою скромную персону, когда график отрисовывался…
- 23 июля 2025, 18:28
Vadim S, ![]()
остался вопрос: какого размера ставим стопраз остался, то пусть полежит — авось пригодится..
- 23 июля 2025, 18:12
всегда интересна практика...Тут маленькая проблемка… все что ниже слова «итак» совсем не практика, в смысле не трейдинг. Трейдинг это когда мат.ожидание благоприятного сравнивается с мо неблагоприятного. Интрадей ты похоже принципиально
итак
на дух не переносишь, поэтому надо учесть либо лоу либо клоуз тех 14% дневок, когда +0.25% не случалось. Средний профит плюсовых сделок 0.86*0.25%=0.215%. Тогда средний убыток минусовых должон быть не больше 0,14*Х%=0.215%. Откуда Х=1,53%.Лоу точно в такие дни будет ниже, но сдается мне что и по клоузу дня с третьим плечом не протиснуться.А если и по клоузу крыться не будешь, то случится совсем непоправимое для третьего плеча.
ПС… У кривой на графике толстый хвост и не особо острая макушка… а это значит что лучше не 86 раз из 100 по 0.25%, а где то в 14% дней по +2,2% при условии если левая непостроенная часть графика симметрична правой.
- 23 июля 2025, 17:09
осталось опуститься с дневок на хотя бы на часовки с той же гипотезой (сегодня дневная свеча белая) и получить хорошо известную в узких кругах стратегию ![]()
- 23 июля 2025, 16:47
остался вопрос: какого размера ставим стоп. и как часто он срабатывал?
- 23 июля 2025, 16:30
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс