Eth_algotrader, описанный эффект зависит от типа системы.
Раз речь ведёте о трендах, то можно представить картину: при применении т. н. 'фильтра' часть убыточных без фильтра заходов в тренд становятся слабо прибыточными, а прибыточные без фильтра с фильтром уменьшаются в размерах из-за ухудшившихся входов и выходов.
Средняя по прибыльным уменьшается, средняя по убыточным несколько увеличивается. Общая средняя снижается. Доля прибыльных растёт. Сумма прибыльных минус сумма убыточных несколько возрастает.
Если признаётся мастерством, то рано или поздно кто-то переложит его на плечи ИИ с ещё лучшими результатами. И начнётся новая эра трейдинга.
Невооружённым новичкам вообще станет не войти в сделку без последующего убытка.
CryptoKatana, допустим 5,5% были на биткоине. Он вчера сходил $58000 - $49000 — $55000. То есть грубо $14000. Торговля должна была из них взять чистыми $3000 для такого результата.
Люди с трудом переворачиваются, поэтому самое вероятное — вход в лонг от $50000 (очевидный по многому) и выход на первом шухере $53000.
Такие дни бывают даже не раз в неделю, а много реже.
Кстати, про в течение дня. Вчера были хорошие горки и мне удалось часто совпадать с ними. Отрабатываю возможную новую высокорисковую систему.
Прошло по маршруту $90 - $60 — $132. С использованием 10-го плеча.
Eth_algotrader, методически нужно чётко раскладывать систему.
1. Изначально система берёт тренды при всех параметрах из какой-то сплошной области. Далее вы сужаете область, выделяя прибыльную зону. Тут все ошибки 1-го и 2-го рода считаются зафиксированными, присущими системе.
2. Дальнейшие манипуляции с фильтрами ведутся внутри этой зоны только таким образом, чтобы новых ошибок 2-го рода не возникало. По возможности такого результата делается вывод о применимости фильтра с его областью параметров.
Обычная ситуация — это возможно, приобретаете больший процент выигрышных сделок, но теряете в средней величине сделки, а их произведение увеличивается.
Всегда думалось, что системы сначала по ошибкам первого рода надо оценивать. Если у вас пойманные тренды в сумме дают меньше, чем она теряет от этих ошибок, то до ошибок второго рода не доходит дело. Система плохая.
А мерить систему по соотношению ошибок первого и второго рода стоит, если после применения фильтров она по-прежнему берёт ВСЕ тренды, определённые ею без фильтров. Только меньшую долю тренда.
Через день бегай или через два. Без рекордов, но и не ниже 60% нагрузки от максимальной по ощущениям. После второй тренировки мышцы привыкнут, и восстановление станет быстрее. Месяца через четыре такого режима наступит первая стадия тренированности — бегать станет легко, тело подтянется, дыхание.
Конечно, желательно не по асфальту это делать.
А помимо этого добавится энергетика и станут лучше получаться дела в жизни.
Игнис, упаси и вправду стать 'начинающим'. На таких условиях играть — это не для моего характера.
Достаточно оставаться наблюдающим. Поскольку из всех щелей рекламируют.
Игнис, пост выдал?) Или сам написал?
Вы про сейчас пишете, а я как оно в 2005-м было. Не было там принудительных возвратов с к=1. Например. И т. д. по остальным пунктам.
А другое отличие, которое сразу заметно по коэффициентам — снимать на них стали меньше. Было от 5 до 11 % у разных букмекеров и разных событий, теперь все около 4% придерживаются.