Блог им. silvestrov |Результаты трейдинга - US stock portfolio (YTD) и пару интересных графиков

    • 13 февраля 2018, 22:44
    • |
    • Silver
  • Еще
Всем привет!

Давно хотел написать апдейт, но со временем совсем напряженно, так что вот только сейчас наконец дошли руки...

Результат портфеля (01.01-13.02): -2.1% (underperformance -1.43% vs S&P-500 )

Несмотря на довольно скучные (грустные) цифры как по портфелю, так и по S&P-500 с начала года, время, конечно, было очень веселое. Особенно порадовались те, кто продолжал шортить волатильность, через inverse ETF  — довольно популярный трейд на западе. 

Грустная история XIV

Результаты трейдинга - US stock portfolio (YTD) и пару интересных графиков

График XIV (самого большого ETN на эту тему) до некоторых пор был практически идентичен тому, что рисовали ведущие американские индексы, вот только если S&P-500  с начала 2016 года до пика вырос чуть больше чем на 50%, то XIV вырос на все 900%. Как можно догадаться, для тех кто хочет «много и сразу», это прямо был очень заманчивый инструмент. В итоге на хаях, капитализация данного ETN составила примерно 3 млрд, и здесь мы говорим не о институционалах, а о ритейл инвесторах, то есть 3 млрд поэтому совсем немало. Но в феврале вдруг что-то пошло не так, и в одно прекрасное утро XIV открылся гапом на 90% вниз:

( Читать дальше )

Блог им. silvestrov |Результаты трейдинга - US stock portfolio (01.01-12.01)

    • 13 января 2018, 16:24
    • |
    • Silver
  • Еще
Всем привет!

Как и обещал, начинаю вести рубрику о своих текущих результатах по трейдингу акциями на американских биржах. Буду делиться своими лучшими и худшими трейдами, текущими позициями и разными мыслями по поводу компаний и рынка в целом. Посмотрим, что из этого получиться, самому интересно узнать. 

Итак начнем:

Результат (01.01-12.01): +3.96% (vs S&P -0.22%)

Результат, в целом практически идентичен S&P-500, который с начала года продолжает безбожно расти и паралельно бить один рекорд за другим. Мой же портфель как я уже писал  с начала года нет шорт, так что по логике, я должен был бы показывать минус, но часть позиций на лонг в портфеле реально тащат, так что вопреки моей текущей общей аллокации удалось показать плюс. И это хорошо.

Exposure (12.01):

Результаты трейдинга -  US stock portfolio (01.01-12.01)

Тем не менее, очевидно, что не будь у меня коротких позиций вовсе, и не спеши я продавать открытые лонги, результат был бы значительно, значительно лучше (>10%). Но как говориться, история не терпит сослагательного наклонения.

( Читать дальше )

Блог им. silvestrov |Индексы США - не зафиксировать бы прибыль?

    • 06 октября 2017, 18:23
    • |
    • Silver
  • Еще
Всем привет!

В силу разных причин давно не заходил на сайт и ничего не писал тут, возможно, в скором времени начну публиковать посты почаще. 

Пока что несколько графиков, с тем что я вижу по американским индесам акций:

SPY — ETF на S&P-500:

Индексы США - не зафиксировать бы прибыль?

Индексы США - не зафиксировать бы прибыль?


( Читать дальше )

Блог им. silvestrov |Многовариантность самоподобий или дальнейший план на 2016 год по S&P-500

    • 14 июня 2016, 14:20
    • |
    • Silver
  • Еще
Всем привет!

Начну пожалуй с графика:

Многовариантность самоподобий или дальнейший план на 2016 год по S&P-500

С учетом того, что S&P-500 обновил свой апрельский максимум, я вернулся к своему начальному варианту, что большая 5 волна в рамках тренда (2009 -хххх) действительно началась в феврале. Это означает, что после текущей коррекции, которая, на мой взгляд, теперь уже точно (ок, почти точно:)) в процессе (кто сомневается проверьте график VIX) и ориентировочно продлится до осени ( пока что трудно говорить о приблизительных датах), нас ждет сильное ралли на протяжении 2017 года и окончательный топ приблизительно в 2018 году.

Но это все далеко и в теории, поэтому поговорим о насущном. 

Мне видится 3 варианта того, как будет протекать коррекция, из них первые два варианта выглядят наиболее вероятными, но третий вариант также не стоит исключать. 

( Читать дальше )

Блог им. silvestrov |Будьте внимательны

Всем привет!

Не собирался писать, но всё таки сделаю еще один апдейт, так как рынок опять достиг очень важных уровней.

Ожидаемого в моем базовом сценарии падения вниз по S&P-500 мы так и не получили на прошлой неделе, поэтому основным для меня стал альтернативный вариант (был отмечен красным в прошлой статье):

Будьте внимательны

На графике, в принципе должно быть понятно, чего я жду, не понятно только, как быстро это может реализоваться. Новый альтернативный сценарий подразумевает, что вплоть до конца июня, есть риск, что S&P будет болтаться у текущих уровней, в диапазоне (2030-2090 (приблизительно)). 

Но очень может быть, что никакого диапазона вообще не будет. Вот вам, ради интереса, сравнение с августом прошлого года:

Будьте внимательны
И далее:

Будьте внимательны

Выводы пусть каждый делает сам. Я лишь скажу, что как и сейчас, тогда в общем-то тоже был достаточно негативный сентимент (собственно поэтому во многом и такое резкое падение при полном отсутствии поупателей).

Как бы то небыло, куда бы рынок не ушел в итоге, с точки зрения риска, сейчас опять хорошие уровни для откры

( Читать дальше )

Блог им. silvestrov |Реализованные сценарии (почти)

Всем привет.

Вчера я писал, что нас ждет крайне важный день, и что я жду усиления по доллару, и это в свою очередь должно привести к обвалу по другим классам активов. Катализатором оказался протокол заседания ФРС, где было указано на то, что процентную ставку могут повысить уже в июне. Кстати, то что риторика окажется жестче ожиданий, можно было догадаться по тому как вчера вели себя акции банков. Их активно и на высоких объемах скупали весь день (точно не инсайд)))).

Но можно было догадаться и по динамике на графиках. Как я и ожидал EUR/USD вчера сильно упал, и в ближайшие дни движение должно продолжиться:

Реализованные сценарии (почти)

Стоп я перенес еще ниже на 1.1294, вернуться в тот регион уже не должны, краткосрочные цели те же, что я указывал вчера (1.095-1.11).

( Читать дальше )

Блог им. silvestrov |Крайне важный день (неделя) по USD, S&P-500 и нефти

Всем привет!

Две недели назад я писал, что движение по многим классам активов сейчас во многом будет зависеть от доллара. Также, мной был высказан тезис о том, что доллар закончил свою годичную коррекцию, и должен отправиться к новым масимумам. В частности в паре EUR/USD я жду уровней в 0.80-1.

Крайне важный день (неделя) по USD, S&P-500 и нефти

Так вот картина вырисовывается пока что очень красивой. Во первых, в паре EUR/USD мы пробили важный уровень поддержки, и в рамках канала двигаемся к уровням в 1.095-1.11. В своем трейде стоп я перенес на 1.1447, так что сделка для меня должна оказаться бесплатной (шорт открывал на 1.153). 
Крайне важный день (неделя) по USD, S&P-500 и нефти

Сегодня я жду ускорения падения  по EUR/USD в рамках волны 3 от 3 от 1 от 5 (графики выше помогут вам разобраться),  это в свою очередь должно спровоцировать обвал и по

( Читать дальше )

Блог им. silvestrov |Последний рубеж по S&P-500

Всем привет!

Очень интересное закрытие сегодня наблюдаем. Если завтра откроемся ниже линии поддержки, 2000 можем увидеть уже к концу недели:
Последний рубеж по S&P-500

А идеальные уровни, на которые я указывал в прошлом обзоре, на поверку именно такими и оказались. S&P-500 развернулся сразу же на следующий день. Справедливости ради, вариант с еще одним возвращением в зону 2080-2090 также исключать пока что нельзя (альтернативный красный на графике). С одной стороны, данный сценарий выглядит даже логичнее —  сейчас у нас неделя экспирации опционов, маркетмейкеры должны получить свои бонусы, а заодно и выбить наиболее слабых медведей с рынка, которых к слову сейчас не мало. Но повторюсь для меня это остается альтернативным сценарием. Если не будет сюрпризов, завтра продолжим падать. Очень важный день намечается, к слову.

Спасибо за внимание!

Блог им. silvestrov |Идеальные уровни

Всем привет!

Возможно лучший момент для открытия коротких поз по S&P-500 в этом году сейчас мы наблюдаем:
Идеальные уровни

С точки зрения риск-реварда так точно. Риск 30 пипсов, с возможной прибылью в 110 пипсов, и это только во время ближайшего движения вниз. Окончательные цели могут быть и дальше. 

Как говорится sell in may and go away. За исключением 2014 года, работало безотказно все последние 7 лет.

Из других новостей, спустя более месяца я, наконец, открыл первый лонг. Счастливчиком оказался Groupon (GRPN), к рынку компания не сильно привязана, так что посмотрим:

( Читать дальше )

Блог им. silvestrov |Идея дня - Adobe (ADBE)

    • 11 апреля 2016, 20:26
    • |
    • Silver
  • Еще
Всем привет!

Я уже как-то упоминал, что несмотря на то, что в своих обзорах пишу про индексы, торгую я акции отдельных компаний.  Индексы же я использую для понимания общей картины на рынке и определения оптимальной аллокации на лонг и на шорт, которую я хочу видеть в своем портфеле. Я стороник крайне диверсифицированного портфеля — 20-40 идей для меня норма. Поэтому идей у меня всегда достаточно много, и я не привязан к какой-то одной из них. Не сработало, ничего, едем дальше. Дейтрейдингом я не занимаюсь, но за счет количества идей, торговля получатся достаточно активной, практически каждый день что-то приходится делать. 

Начну по алфавиту, сегодняшняя идея на шорт  это Adobe (ADBE). Компания я надеюсь всем известная, ридером и фотошопом думаю пользовались все. Adobe нравится мне прежде всего по технике:

Недельный график:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн