Блог им. silvestrov

Реализованные сценарии (почти)

Всем привет.

Вчера я писал, что нас ждет крайне важный день, и что я жду усиления по доллару, и это в свою очередь должно привести к обвалу по другим классам активов. Катализатором оказался протокол заседания ФРС, где было указано на то, что процентную ставку могут повысить уже в июне. Кстати, то что риторика окажется жестче ожиданий, можно было догадаться по тому как вчера вели себя акции банков. Их активно и на высоких объемах скупали весь день (точно не инсайд)))).

Но можно было догадаться и по динамике на графиках. Как я и ожидал EUR/USD вчера сильно упал, и в ближайшие дни движение должно продолжиться:

Реализованные сценарии (почти)

Стоп я перенес еще ниже на 1.1294, вернуться в тот регион уже не должны, краткосрочные цели те же, что я указывал вчера (1.095-1.11).

По нефти:
И наконец, считаные часы на мой ( и не только мой) взгляд остались до разворота по нефти 

В общем, разворот произошел, теперь большой вопрос, окажется ли он долгосрочным или краткосрочным. Я жду долгосрочного, но надо смотреть как будет развиваться ситуация.

А теперь самое интересное, это S&P-500. Вроде как линия поддержки и была пройдена, но сделано это было крайне неубедительно, так что вариант с отскоком вплоть до 2080-2090 все еще реален, и это надо учитывать:
Реализованные сценарии (почти)

Почему не дают рынку упасть, как я уже говорил, скорее всего связано с тем, что это неделя экспирации опционов. Формирующуюся фигуру «голова и плечи» видели все. Обвала ждут многие. Важно понимать и другое, чем дольше рынок США будет сидеть в данном регионе, тем брутальней может быть падение. Повторение августа прошлого года меня совсем не удивит, очень похожая ситуация сейчас на самом деле.

Другой момент, что рынок четко ходит в снижающемся канале, каждый топ ниже предыдущего. Пока ситуация не измениться искать что либо позитивного не приходиться. Но даже если мы пробьем линию сопротивления канала, я буду рассматривать это как временный отскок, перед еще более жестким падением. Только обновление топа на уровне в 2111 заставит меня пересмотреть базовый сценарий.

Но в идеале сегодня -завтра вниз, и goodbye. 

Спасибо за внимание!
★2
23 комментария
Все теперь должны камнем вниз. Поддержка пробита, ни в коем случае SPX не должен вернуться выше 2049, в негативном сценарии
avatar
Выкупили S&P вчера, поэтому «камнем вниз» не получилось. Из-за этого я ожидаю много разочарованных медведей, выбитых стопов, и массовую неуверенность в том, что следует снова пытаться торговать индекс в short, ведь его раз за разом продолжают выкупать.

Именно, на таком фоне, для S&P-500 логичнее всего действительно жестко упасть. Тогда когда этого ждут меньше всего. И когда в падение меньше всего поверят. Произойти это может сегодня, но может только и на следующей неделе.

Если будут пробиты уровни сопротивления снижающегося канала, то ждать возможно придется и еще дольше. Поэтому сейчас важнее всего купить время и не ставить близких стопов. А если ставить, то с мыслью, что перезаходить в трейд возможно придется неоднократно. 

Глобально ничего не поменялось. 
avatar
По самому индексу, на самом деле, мы выше линии предыдущего суппорта так и не вернулись, что очень хорошо. Плохо то, что фьючерсы намекают, что вернемся скорее всего, но время еще есть.
avatar
Виталий Сильвестров, сегодня решится, будет ли 2100 или 1990 в ближайшие 2-3 недели
avatar
marketbuzz, Я бы не был бы так категоричен насчет сегодня, и дал бы рынку еще пару дней на следующей неделе. Так как вчера обвала не получилось, логичнее даже сценарий, что сегодня будем умеренно расти, на самом деле.

Это выгоднее для продавцов опционов, и почи всегда на протяжении последнего года, рынок рос во время недели их экспирации: 



С другой стороны, опять же многие об этом знают и у маркетмейкеров было куча времени захеджироваться. Поэтому может все решиться и сегодня действительно. 

avatar
Виталий Сильвестров, я солидарен с этим мнением: «Composite high volume level 2035 по-прежнему является поддержкой, но закрепление ниже него обозначит движение к 2000. Одновременно с этим, в случае закрытия недели ниже 2055-2056, следует понизить вероятность достижения цифр в р-не 2100 в течение мая и начала июня до ничтожной. Объективным пределом роста в случае внезапного взрывного фундаментального фактора на ближайшие недели я считаю сегмент 2072-2086, после которого следует ожидать range 1990-2060 до середины июня.» smart-lab.ru/blog/329035.php#comments
avatar
marketbuzz, В принципе, это мнение не противоречит моему, а достаточно созвучно. ;)
avatar
Виталий Сильвестров, я бы не сказал) складывается ощущение, что к середине июня вы ждете индекс как минимум закрепившимся ниже 2к. 
у Меровингиена цифры более актуальные для ближайших дней.
avatar
marketbuzz, 
Если будут пробиты уровни сопротивления снижающегося канала, то ждать возможно придется и еще дольше. Поэтому сейчас важнее всего купить время и не ставить близких стопов. А если ставить, то с мыслью, что перезаходить в трейд возможно придется неоднократно. 

Вполне может продолжаться и до июня. Смотрите прошлый год, пик был в мае, но реально падать рынок начал только в августе. Нечто похожее может быть и сейчас. 

avatar
Виталий Сильвестров, это уже разговор при ценах по 1930 и ниже.  
avatar
marketbuzz, Не совсем понял, что вы имеете ввиду? ;)
avatar
Виталий Сильвестров, среднесрочно (при покупках на январско-февральских низах) рынок остается позитивным пока рынок выше 1930. скажем так, это последний уровень стопов покупок на январско-февральских низах
avatar
marketbuzz, и тех, кто продав в конце апреля вчера восстановил или будет восстанавливать эти покупки в зоне 2030-1990, спот 
avatar
marketbuzz, Да, поэтому при достижении уровней в 1960-2000 ( у меня они пониже ваших), я жду сильный откат и возвращение к 2030-2050, после чего падение до 1800 и ниже. 

В альтернативном сценарии вместо просто отката получим тренд к новым максимумам и уровням 2200-2300. 

В любом случае, мой план закрыть большую часть коротких поз в регионе 1960-2000, стать нет лонг на какое-то время, и там уже смотреть по ситуации, но скорее всего буду перекладываться опять в нет шорт на 2030-2050.

Опять же процесс здесь динамичный, так что много что еще может поменяться. 
avatar
 И кстати если 1960-2000 мы в итоге не достигнем сейчас, думаю отправимся к 1800 без остановок потом :)
avatar
Виталий Сильвестров, да, на 1800 или куда там с 2200+, уже другой расклад. но это сейчас вообще неактуально
avatar
Виталий Сильвестров, а по евро фундаментал у вас правильный, а реализация… лишь наполовину… идею укрепления доллара следовало играть на проц.ставках или бондах.в валюте 2 стороны, и поэому евро никак не упадет
avatar
marketbuzz, 
евро никак не упадет

Без обид, но я бы избегал таких категоричных выражений на вашем месте. ;) Единственный абсолют на рынке, это что возможно всё, даже то, во что совсем не верится.

А по существу, возможно вы правы, но мне евро/доллар намного привычнее и знакомее, я за ним давно слежу. 
avatar
С учетом утренней динамики пришлось изменить базовый прогноз. Начальная цель стала ближе у 2015: 
avatar
Не удивлюсь если сегодня закроемся в минусе.

Из других новостей: в ближайшие 3 недели записей в блоге не будет, буду, к сожалению, недоступен.

Цели на графике в комментарии выше. Минимум 2015, максимум 1960. Там я собираюсь ликвидировать большую часть коротких поз. Если не достигнем данного региона, упадем еще сильнее после. Пока SPX торгуется ниже 2111 я остаюсь bearish. 
avatar
Закроют Европу на хаях, после чего пойдем вниз видимо. ))
avatar
avatar

теги блога Silver

....все тэги



UPDONW